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我国商业银行对公贷款定价上、下限探究

作　者: 郑蕾
导　师: 安烨
学　校: 东北师范大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 贷款定价 定价上限 定价下限
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 55次
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内容摘要


利率市场化为商业银行自主定价准备了条件，也对其定价水平提出了较高的要求。贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节，关系到银行的资产质量和盈利水平。贷款定价上、下限的确定对于实现银行的安全性和盈利性目标、保证银行可持续经营和应对市场竞争具有重要意义。确定贷款价格的上、下限能够为我国商业银行提供一个可以接受的贷款价格区间，银行在此区间中确定一个能够达到银行利润目标的理想价格，以此来与重要的借款人和竞争对手进行谈判，从而既保证覆盖贷款风险和成本，又完成利润目标；贷款价格上下限的确定使得银行面对竞争对手的反应更加迅速，并且不会判断失误。同时，贷款定价上限还可以防范定价过高出现逆向选择和道德风险；通过对贷款价格下限和市场价格的比较还能够帮助商业银行努力降低自身成本，迎接市场竞争的挑战。目前国内关于商业银行贷款定价方面的研究集中在定价模式和模型方面，在贷款定价的上下限问题的研究上还鲜有研究，偶见描述，也都是一笔带过。本文的主要内容就是从贷款定价上下限的视角来对我国商业银行对公贷款定价进行探究。本文框架如下：第一章是引言，包括相关概念的解释说明、研究背景和意义、相关文献综述和本文创新点和不足点；第二章是相关理论回顾；第三章研究了我国商业银行对公贷款定价的现状、现行的定价方法、存在的问题及原因以及确定贷款定价上下限对我国商业银行的重要意义；第四章对我国商业银行对公贷款定价上下限进行了理论探讨及适用性分析；第五章对于确定我国商业银行对公贷款定价上下限的难点进行了研究，并给出结合了贷款定价上下限的我国商业银行对公贷款定价的一般流程，最后以两个案例进行分析。第六章给出了本文的一些结论及建议。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-8
1 引言  8-14
  1.1 相关概念  8-9
    1.1.1 贷款与对公贷款  8
    1.1.2 贷款价格  8
    1.1.3 贷款定价  8-9
    1.1.4 贷款定价上、下限  9
  1.2 研究背景和意义  9-10
  1.3 文献综述  10-12
    1.3.1 国外商业银行对公贷款定价研究综述  10-11
    1.3.2 国内商业银行对公贷款定价研究综述  11-12
  1.4 研究内容和框架  12
  1.5 本文创新及不足  12-14
2 商业银行对公贷款定价相关理论  14-21
  2.1 相关理论基础  14-16
    2.1.1 相关定价理论  14-15
    2.1.2 信用风险度量模型  15-16
  2.2 影响我国商业银行贷款定价的主要因素  16-17
    2.2.1 我国商业银行贷款定价特点：受宏观政策干预较为严重  16
    2.2.2 影响我国商业银行贷款定价的主要因素  16-17
  2.3 西方商业银行贷款定价方法及在我国的适用性  17-21
    2.3.1 成本加成定价法  17-18
    2.3.2 价格领导型模型  18
    2.3.3 客户盈利性分析  18-19
    2.3.4 三种定价方法在我国的适用性  19-21
3 我国商业银行对公贷款定价现状及问题  21-25
  3.1 我国商业银行对公贷款定价现状  21-22
    3.1.1 利率下限管制未完全放开  21
    3.1.2 我国商业银行对公贷款定价方法  21-22
  3.2 我国商业银行对公贷款定价中存在的问题及解决办法  22
    3.2.1 我国商业银行对公贷款定价方法不够科学合理  22
    3.2.2 基于贷款定价上下限视角的解决办法  22
  3.3 我国商业银行对公贷款定价上下限研究的必要性  22-25
    3.3.1 商业银行覆盖成本和风险的要求  23
    3.3.2 防范道德风险和逆向选择的手段  23
    3.3.3 应对市场竞争的工具  23-24
    3.3.4 商业银行降低成本的参考  24
    3.3.5 中央银行监管的辅助  24-25
4 贷款定价上下限的理论方法及在我国的适用性  25-34
  4.1 商业银行对公贷款定价下限的模型选择  25-30
    4.1.1 中小企业贷款定价下限模型及在我国的适用性  25-28
    4.1.2 大企业贷款定价下限模型及在我国的适用性  28-30
  4.2 商业银行对公贷款定价上限的理论探讨  30-34
    4.2.1 中小企业贷款定价上限模型及在我国的适用性  30-31
    4.2.2 大企业贷款定价上限模型及在我国的适用性  31-34
5 我国商业银行对公贷款定价上下限可行性探讨  34-41
  5.1 我国商业银行对公贷款定价上下限的难点  34-35
    5.1.1 我国商业银行自主定价能力低下  34
    5.1.2 信贷配给理论和借款人需求难以量化计算  34
    5.1.3 历史数据有偏差  34-35
  5.2 贷款定价上下限与我国商业银行对公贷款定价流程  35-36
  5.3 案例分析  36-41
    5.3.1 某银行给某铁路局发放贷款的案例分析  36-40
    5.3.2 某银行给某小企业发放贷款的案例分析  40-41
6 结论  41-42
参考文献  42-44
后记  44-45
在学期间公开发表论文及著作情况  45

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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