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信贷资产证券化对商业银行流动性风险影响研究

作　者: 任立军
导　师: 李勇
学　校: 东华大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 资产证券化 特殊目的机构 流动性风险
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


我国信贷资产证券化试点开始于2005年末,国家开发银行和中国建设银行作为试点单位分别发行了开元一期和建元一期资产支持证券。然而受全球金融危机的影响,资产证券化试点便停滞。直至2012年五月底,中国人民银行、财政部和中国银行业监督管理委员会联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》,标志着时隔四年资产证券化再度重启。流动性风险作为金融风险的主要风险之一,是商业银行经常要面对的,在金融自由化、资本流动全球化的大环境下,商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期,因此流动性风险管理显得任何时期更加重要。2013年6月份银行业出现“钱荒”现象,银行间市场短期流动性突然紧张,同业拆借利率大幅上升,“钱荒”给商业银行的流动性风险管理敲响了警钟。本文重点研究信贷资产证券化作用银行流动性风险运行机制分析,并在理论分析的基础上,对资产证券化作用银行流动性风险效果进行了实证分析,理论与实证相结合探讨信贷资产证券化对银行流动性风险管理的影响。第一章主要介绍了本文研究背景及研究意义,对相关文献进行了综述,阐述了本文的研究思路和方法,并介绍了本文的创新和不足之处。本文第二章从四个方面进行了商业银行流动性风险理论分析；首先,对流动性与流动性风险进行了定义；其次从三个角度分析了流动性风险产生根源,然后分析了商业银行流动性风险的影响因素,最后对商业银行流动性风险现状进行了分析。本文第三章对资产证券化作用于银行流动性风险运行机制进行了分析。首先,从内涵、原理及运作流程三个方面阐述了资产证券化运作机理；然后,分析了银行进行信贷资产证券化的内在动因；接着深入分析了资产证券化作用银行流动性风险途径及运行机制,并对资产支持证券的流动性进行了分析。最后,在上述理论分析的基础上,本文第四章对资产证券化作用于银行流动性风险效果进行了实证研究,实证结果表明,提高资产证券化比例有利于银行流动性风险降低,而资产支持证券过低的流动性对银行流动性风险作用不明显；在理论及实证分析的基础上,本文在第五章提出了相关政策建议。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章 绪论  10-18
  1.1 研究背景及意义  10-11
    1.1.1 研究背景  10-11
    1.1.2 研究意义  11
  1.2 文献综述  11-15
    1.2.1 资产证券化研究综述  11-13
    1.2.2 流动性风险管理研究综述  13-15
  1.3 研究内容与方法  15-16
    1.3.1 研究内容  15-16
    1.3.2 研究方法  16
  1.4 本文的创新与不足  16-18
    1.4.1 本文的创新  16-17
    1.4.2 本文的不足  17-18
第2章 商业银行流动性风险理论分析  18-33
  2.1 流动性及流动性风险内涵  18-20
    2.1.1 流动性  18-19
    2.1.2 流动性风险  19
    2.1.3 巴塞尔协议Ⅲ对流动性及流动性风险的界定  19-20
  2.2 商业银行流动性分险的产生根源  20-25
    2.2.1 D-D均衡模型  20-22
    2.2.2 商业银行流动性风险的内生性  22-23
    2.2.3 信息不对称导致流动性风险  23-25
  2.3 商业银行流动性风险影响因素分析  25-28
    2.3.1 银行内部其他风险向流动性风险转化  25-26
    2.3.2 银行外部因素催生流动性风险  26-27
    2.3.3 其他因素对流动性风险影响  27-28
  2.4 我国商业银行流动性风险现状分析  28-33
    2.4.1 资产负债期限不匹配  28-30
    2.4.2 资产负债结构单一  30-32
    2.4.3 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险监管的要求  32-33
第3章 资产证券化作用于银行流动性风险运行机制分析  33-51
  3.1 资产证券化运作机理  33-35
    3.1.1 资产证券化内涵  33
    3.1.2 资产证券化原理  33-35
    3.1.3 资产证券化基本运作流程  35
  3.2 信贷资产证券化作用于银行流动性风险路径  35-37
    3.2.1 资产证券化管理银行资产负债  35-36
    3.2.2 资产证券化增强银行融资能力  36
    3.2.3 资产证券化释放监管资本  36-37
  3.3 资产证券化作用于银行流动性风险运行机制  37-44
    3.3.1 特殊目的机构SPV运行机制  37-38
    3.3.2 资产证券化作用资产负债运行机制  38-41
    3.3.3 资产证券化融资功能运行机制  41-42
    3.3.4 资产证券化释放监管资本运行机制  42-44
  3.4 资产支持证券的流动性分析  44-51
    3.4.1 流动性衡量指标的选取  44-45
    3.4.2 资产支持证券二级市场流动性现状  45-48
    3.4.3 资产支持证券缺乏流动性原因  48-51
第4章 资产证券化作用于银行流动性风险运作效果实证分析  51-60
  4.1 样本和指标的选取  51-53
    4.1.1 样本的选取  51
    4.1.2 指标的选取  51-53
  4.2 实证分析过程  53-58
    4.2.1 单位根检验  53-54
    4.2.2 协整检验  54-58
    4.2.3 格兰杰因果检验  58
  4.3 实证结果分析  58-60
第5章 研究结论与建议  60-63
  5.1 研究结论  60
  5.2 相关建议  60-63
参考文献  63-66
攻读学位期间发表的论文  66-67
致谢  67

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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