学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

中国上市银行资本缓冲周期性行为及其信贷影响研究

作　者: 陈姚耀
导　师: 周春喜; 王去非
学　校: 浙江工商大学
专　业: 金融
关键词: 资本缓冲逆周期银行信贷资本渠道信贷渠道
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 4次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

从2007年美国次贷危机爆发开始,各个国际组织连同各国金融监管部门纷纷对监管可能存在的问题进行深入探讨,研究结果显示资本监管的顺周期性是系统性金融危机的诱因。因此,资本监管的周期性行为成为人们广泛关注的焦点。为了能够更好的对金融系统的顺周期性进行监管,2010年,引入了逆周期机制的巴塞尔协议Ⅲ出台。中国银监会也在2011年发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,我国正式引入逆周期的资本监管框架。本文对国内外关于资本缓冲周期性研究和资本缓冲如何影响银行信贷行为这两方面的相关文献进行了回顾与梳理,并在巴塞尔协议Ⅱ的框架下阐述了商业银行顺周期行为的形成机理；此外,还从理论上解释了资本缓冲是如何对银行信贷行为产生影响的。随后,利用中国上市商业银行2004年—2012年的数据,建立动态面板模型,运用GMM估计方法对我国上市商业银行资本缓冲的周期性行为进行实证检验,并分析其驱动因素；考虑到宏观审慎监管对货币政策传导的影响,文章还运用随机面板模型对我国上市商业银行资本缓冲的信贷影响进行实证检验。结果表明,中国上市商业银行的资本缓冲拥有显著的逆周期行为,银行规模对资本缓冲水平存在显著的正向影响；银行信贷扩张行为与其自身的资本缓冲行为负相关,“银行资本渠道”对信贷行为产生显著的正向影响,而“银行信贷渠道”对银行信贷行为并没有显著的影响。

全文目录

摘要  2-3
ABSTRACT  3-6
第一章绪论  6-9
  第一节研究背景和意义  6-7
  第二节研究内容和框架  7-8
  第三节可能的创新点  8-9
第二章文献综述  9-15
  第一节银行资本缓冲周期性行为文献综述  9-12
    一、国外文献  9-11
    二、国内文献  11-12
  第二节银行资本缓冲影响信贷行为文献综述  12-15
    一、国外文献  12-13
    二、国内文献  13-15
第三章银行资本缓冲周期性行为形成机理及其信贷影响  15-18
  第一节巴塞尔协议Ⅱ下的商业银行周期性行为  15-16
    一、金融机构自身的周期性行为  15-16
    二、巴塞尔协议Ⅱ下商业银行的周期性行为  16
  第二节资本缓冲的信贷影响  16-18
第四章资本缓冲周期性行为及其信贷影响实证研究  18-33
  第一节理论模型推导  18-20
    一、银行资本缓冲模型  18-19
    二、银行信贷行为模型  19-20
  第二节数据描述与分析方法说明  20-26
    一、变量的说明  20
    二、数据描述  20-24
    三、GMM方法描述  24-26
  第三节实证结果与分析  26-32
    一、银行资本缓冲周期性行为分析  26-29
    二、银行信贷行为分析  29-32
  第四节本章小结  32-33
第五章结论与建议  33-35
  第一节本文主要结论  33
  第二节政策建议  33-34
  第三节研究展望  34-35
参考文献  35-38
致谢  38-39

中国上市银行资本缓冲周期性行为及其信贷影响研究

内容摘要

全文目录

相似论文