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国内上市中小商业银行的压力测试研究

作　者: 王永辉
导　师: 奚振斐
学　校: 西安电子科技大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险 压力测试 中小商业银行
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 13次
引　用: 0次
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内容摘要


2011年,我国经济同时经历着外围经济形势恶化、国内通货膨胀、房地产泡沫、地方融资平台等一系列危机,国内企业的生存环境非常恶劣。我国金融行业经营风险增大,特别是中小商业银行由于其本身抗风险能力不强,面临着更加巨大的潜在风险。本文以国际上广泛使用的WILSON压力测试模型为基础,将反馈因子纳入变量之中,形成改进的WILSON模型,并对我国10家样本中小商业银行进行了信用风险压力测试,以预测其在面临极端不利情景时的表现。通过对压力测试结果的分析,发现了我国中小商业银行压力测试实践中遇到的困难,总结了中小商业银行运用压力测试方面存在的普遍问题和不足。最后,为中小商业银行如何更好的运用压力测试和结合压力测试促进自身发展分别提出了一些建议。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-5
目录  5-6
第一章 绪论  6-16
  1.1 选题背景  6-7
    1.1.1 选题的现实背景  6
    1.1.2 选题的理论背景  6-7
  1.2 国内外压力测试研究现状  7-13
    1.2.1 国外压力测试发展及实践现状  7-12
    1.2.2 国内压力测试发展及实践现状  12-13
  1.3 提出研究问题  13-16
第二章 压力测试理论  16-26
  2.1 压力测试概念  16
  2.2 压力测试理论的形成与发展概述  16-19
  2.3 压力测试的对象  19-20
  2.4 压力测试的流程  20-24
  2.5 压力测试的分类  24-26
第三章 中小商业银行的压力测试  26-30
  3.1 我国中小商业银行发展现状  26-27
  3.2 中小商业银行的特点与压力测试的必要性  27-28
  3.3 中小商业银行开展压力测试的意义  28-30
第四章 信用风险压力测试实践  30-44
  4.1 风险因子和承压指标的选择  30-31
  4.2 样本数据的收集  31-32
  4.3 压力测试模型  32-36
  4.4 压力测试情景假设  36-41
  4.5 压力测试结果分析  41-44
第五章 建议  44-50
  5.1 中小商业银行压力测试的中国特色化应用  44-46
  5.2 中小商业银行的发展建议  46-50
第六章 总结  50-52
致谢  52-54
参考文献  54-58
攻读硕士学位期间论文发表情况  58

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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