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我国商业银行技术效率的影响因素分析

作　者: 程文琪
导　师: 葛虹
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行 技术效率 影响因素 数据包络分析 结构方程模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


我国银行业经历了三十余年的发展，取得了一系列的成就，也存在诸多不足，比如缺乏创新，抗风险能力不足等。2006年12月中国银行业完全对外开放，竞争越来越激烈。面对这种局面，银行要想长远的生存发展下去，就必须提高效率。商业银行效率的研究已有四十余年的历史，从研究规模效率、范围效率到技术效率、成本效率和利润效率，从财务指标分析法到前沿分析法，从效率的测算到效率的影响因素分析，银行效率的研究理论和研究方法不断的发展和完善。国内外的银行效率研究存在的一个主要问题就是投入产出结构对效率的测算存在极大的影响，分析认为银行的投入产出极其多样化，目前已有的投入产出结构都仅仅只是对银行业务某一个方面的反映，缺乏全面性。为了解决这个问题，本研究将银行真实的且无法被观测到的技术效率作为潜变量，根据三种不同的投入产出结构计算的技术效率值作为其观测变量，使用结构方程建模考察了宏观环境和内部管理因素对技术效率的影响作用。本研究收集了17家大中型银行2006-2011年的数据，使用数据包络分析分别测算了生产法、运作法和资产法下的技术效率。通过对效率值和效率排序的一致性分析，证实了投入产出结构对效率测算的影响。从宏观和微观角度共选取了16个影响因素，建立Tobit回归模型，发现同一个影响因素对根据不同投入产出结构计算的效率值的影响作用不一致，进一步说明了投入产出结构对影响因素分析结果造成了影响。对16个影响因素进行因子分析，共提取了五个公因子，分别为资产结构，稳定性，风险规避能力，创新能力和宏观环境，结构方程建模结果表明资产结构和稳定性对银行技术效率具有显著的正向影响。本研究解决了投入产出结构对技术效率分析存在影响的问题，这个思路同样可以用于研究银行的成本效率和利润效率，根据影响因素分析的结果提出了商业银行技术效率提高的政策建议，可以作为银行管理人员制定决策时的参考。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 绪论  9-17
  1.1 课题背景及研究的目的和意义  9-11
    1.1.1 中国商业银行的发展与现状  9-11
    1.1.2 研究的目的与意义  11
  1.2 国内外研究现状  11-15
  1.3 研究内容与研究方案  15-16
  1.4 本文的结构  16-17
第2章 技术效率测度的理论与方法  17-28
  2.1 技术效率的内涵  17-20
    2.1.1 银行效率的定义  17-18
    2.1.2 技术效率与 Farrell 的效率框架  18-20
  2.2 技术效率的测度方法  20-22
    2.2.1 前沿分析法  20-21
    2.2.2 参数方法与非参数方法的比较  21-22
  2.3 数据包络分析  22-25
    2.3.1 CCR 模型与 BCC 模型  22-24
    2.3.2 超效率模型  24-25
  2.4 投入产出指标  25-27
  2.5 本章小结  27-28
第3章 技术效率测算与一致性检验  28-44
  3.1 技术效率的测算  28-31
    3.1.1 投入产出指标的选择  28-29
    3.1.2 样本选择与数据来源  29-30
    3.1.3 技术效率的测算结果  30-31
  3.2 技术效率值与排序的一致性分析  31-33
    3.2.1 技术效率值的一致性分析  31-32
    3.2.2 技术效率排序的一致性检验  32-33
  3.3 技术效率影响因素的定性分析  33-38
    3.3.1 宏观影响因素  33-35
    3.3.2 微观影响因素  35-38
  3.4 数据收集和处理  38-39
  3.5 Tobit 模型的回归分析  39-43
    3.5.1 Tobit 模型  39-40
    3.5.2 回归结果  40-41
    3.5.3 结果分析  41-43
  3.6 本章小结  43-44
第4章 基于结构方程模型的影响因素分析  44-55
  4.1 结构方程模型简介  44-45
    4.1.1 结构方程  44-45
    4.1.2 结构方程建模步骤  45
  4.2 原始模型的改进  45-48
  4.3 结构方程建模与结果分析  48-52
    4.3.1 数据与软件  48
    4.3.2 模型识别  48
    4.3.3 信度检验  48-49
    4.3.4 效度检验  49-50
    4.3.5 路径系数与显著性  50-52
  4.4 结果分析  52-54
  4.5 本章小结  54-55
结论  55-56
参考文献  56-60
附录 1  60-62
附录 2  62-64
附录 3  64-67
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果  67-69
致谢  69

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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