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长沙银行利率风险管理研究

作　者: 周文佳
导　师: 周艳菊
学　校: 中南大学
专　业: 工商管理
关键词: 长沙银行 利率风险 敏感性缺口模型 持续期模型 压力测试
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


由于我国长期来的利率管制,利率市场化使得利率波动更频繁且难预测,由此商业银行面临着严峻的利率风险,如果不加防范,商业银行将可能遭遇损失。基于此,本文以长沙银行为研究对象,通过搜集其2009年至2011年年报数据,对其近三年利率风险管理状况进行了实证研究。文章主要做了如下四方面的工作：第一,阐述了商业银行利率风险以及利率风险管理的基本概念,为后续研究奠定理论基础；第二,对国内商业银行利率风险概况进行了阐述,总结了常用的利率风险管理模型：利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型以及压力测试；第三,采用利率敏感性缺口模型、持续期模型以及压力测试模型,从纵向的角度对长沙银行近三年的利率风险状况进行实证研究,且从横向的角度与其他商业银行进行了对比,并根据实证结果分析了长沙银行的当前利率风险状况、与其他商业银行之间的差距以及利率风险管理模型在长沙银行的适用性；第四,根据实证结果,针对长沙银行利率风险管理现状和存在的问题,对长沙银行利率风险提出了相应对策和建议。通过以上研究内容,文章得到了以下主要结论：首先,就长沙目前的利率风险管理状况而言,通过纵向与长沙银行往年的利率风险状况进行比较发现,在利率上升的情况下,长沙银行目前的利率风险管理策略可以得到正的风险收益,但2009年-2011年以来,长沙银行没有降低利率风险的趋势,说明长沙银行利率风险管理意识较为薄弱。通过横向与同期其它银行利率风险比较发现,相较于其它银行,长沙银行面临的利率风险较大,在利率波动的情况下会给银行带来较大的损失。然后,就长沙银行利率风险管理模型方法而言,由于VaR模型对数据的严格要求以及长沙银行目前自身条件的限制,在短时期内,利率敏感性缺口和持续期缺口应成为长沙银行利率风险管理的主要方法；最后,文章针对长沙银行利率风险存在的问题提出可以从调整资产负债结构、借鉴合适的利率风险管理方法、完善利率风险管理体系等方面加强对长沙银行利率风险的管理。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章 绪论  8-16
  1.1 研究背景  8-9
  1.2 研究意义  9
  1.3 国内外研究现状分析  9-14
    1.3.1 国外研究现状  9-11
    1.3.2 国内研究现状  11-14
  1.4 研究内容和框架  14-16
    1.4.1 研究内容  14
    1.4.2 研究框架  14-16
第二章 相关理论概述  16-21
  2.1 利率风险的定义与分类  16-17
    2.1.1 定义  16
    2.1.2 分类  16-17
  2.2 利率风险识别原则和方法  17-19
    2.2.1 识别原则  17-18
    2.2.2 识别方法  18-19
  2.3 利率风险管理  19-21
    2.3.1 定义  19
    2.3.2 利率风险管理目标  19
    2.3.3 利率风险管理原则  19-21
第三章 国内商业银行利率风险概况与管理模型  21-30
  3.1 国内商业银行利率风险概况  21-25
    3.1.1 五大行  21-22
    3.1.2 股份制商业银行  22-23
    3.1.3 以长沙银行为代表的城市商业银行  23-25
  3.2 商业银行利率风险管理模型  25-29
    3.2.1 利率敏感性缺口模型  25-26
    3.2.2 持续期缺口模型  26-27
    3.2.3 VaR模型  27-28
    3.2.4 压力测试模型和情景分析模型  28
    3.2.5 利率风险管理模型对比分析  28-29
  3.3 本章小结  29-30
第四章 长沙银行利率风险实证及同业对比研究  30-45
  4.1 样本及模型的选取  30-31
  4.2 模型计算及实证结果  31-41
    4.2.1 利率敏感性缺口分析  31-35
    4.2.2 持续期缺口模型  35-39
    4.2.3 压力测试  39-41
  4.3 结果分析  41-44
    4.3.1 长沙银行利率风险状况纵向分析  41-42
    4.3.2 同业对比分析  42-43
    4.3.3 利率管理方法在长沙银行的适用性分析  43-44
  4.4 本章小结  44-45
第五章 长沙银行利率风险管理对策和建议  45-50
  5.1 对利率趋势进行科学的预测  45-46
  5.2 采用合适的利率风险管理方法  46-47
  5.3 保持银行资产负债结构平衡  47-48
  5.4 完善利率风险管理体系  48-49
  5.5 本章小结  49-50
第六章 结论及展望  50-54
  6.1 主要结论  50-52
  6.2 研究展望  52-54
参考文献  54-58
附录  58-60
致谢  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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