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湖南省农信社前台交易操作风险预警系统研究
作 者: 李文俊
导 师: 龙海明; 王泽平
学 校: 湖南大学
专 业: 软件工程
关键词: 前台交易 操作风险 风险预警系统 数据挖掘 湖南省农村信用社
分类号: TP311.52
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
操作风险是国际银行业金融机构主要风险之一,随着农信社的规模和业务不断扩大,操作风险在总风险中所占比重越来越大,操作风险往往给农信社造成重大损失。巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业金融机构三大风险之一后,对操作风险的管理和防范的重要性和迫切性受到了广泛的关注。我国银行在风险管理方面,一直以来无论是在管理层或是学术界,都是将焦点和重心放在了信用风险和市场风险的管理方面,而对于操作风险未能给予它应有的关注,这使得我国的银行操作风险管理不管是在理论知识还是在经验积累方面都处于一个比较低的水平,大部分银行都没有能够建立起有效的操作风险防范和预警机制。本文以操作风险预警系统模型的设计和构建为核心,首先分析了湖南省农村信用社现有的操作风险预警系统存在不能够精确定位风险来源、不能有效监控风险交易的缺陷;然后针对这些缺陷,本文综合运用了风险管理、信息经济学、数据挖掘、软件工程、面向对象和控制论的基本原理和方法,将定性分析和量化分析相结合、规范分析和实证分析相结合,从可行性分析和需求分析两个方面证明了预警系统的设计改进的意义及其可行性,对于现行的风险预警系统做了二次开发,分别改进了原系统中的规则管理模块和客户分类方法,加入了案例匹配和自动学习调整功能,设计和构建了预警系统的系统框架和功能模块;其后,根据湖南省农村信用社前台交易的实际情况,构建了改进的交易操作风险预警系统模型,并进行了改进系统的总体设计和详细设计;最后提出加强银行前台操作抗风险预警系统应用能力的实施方案,在此基础上分析和总结了研究结果。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-8 目录 8-13 第1章 绪论 13-20 1.1 选题背景 13-14 1.1.1 选题的国际背景 13 1.1.2 选题的国内背景 13-14 1.2 文献综述 14-16 1.2.1 国外在操作风险方面的发展情况 14 1.2.2 国内当前在银行操作风险领域的发展状况 14-16 1.3 湖南农信在前台操作风险管理方面的现状及需求 16 1.4 研究内容与意义 16-20 1.4.1 研究本课题的意义 16-18 1.4.2 论文的逻辑结构和主要内容 18-19 1.4.3 本项目拟实现的效果 19-20 第2章 操作风险评估及预警理论 20-26 2.1 操作风险监管理论分析 20-24 2.1.1 风险控制原理 20 2.1.2 操作风险及其计量 20-24 2.2 风险控制评估系统的理论分析 24-25 2.2.1 风险控制评估数学理论概述 24 2.2.2 数学分析原理 24-25 2.2.3 前台操作风险评估系统的数学模型构思 25 2.3 小结 25-26 第3章 湖南农信前台交易操作风险预警系统分析 26-34 3.1 系统平台情况分析 26-30 3.1.1 系统运行环境 26 3.1.2 功能框架 26-30 3.1.3 基于核心业务网网络数据包截获技术 30 3.1.4 分析数据库技术 30 3.2 现行预警分析的机制与流程 30-31 3.3 现行预警系统的特点及其存在的缺陷 31-33 3.3.1 特点 31-32 3.3.2 存在的缺陷 32-33 3.4 系统改进的初步建议和构想 33 3.5 小结 33-34 第4章 湖南农信前台交易操作风险预警系统改进 34-57 4.1 可行性分析 34-35 4.1.1 技术性分析 34 4.1.2 成本效益分析 34-35 4.2 需求分析 35-39 4.2.1 预警系统功能需求 35 4.2.2 预警系统流程图及说明 35-37 4.2.3 实体联系图 37 4.2.4 数据规范化需求 37-39 4.3 系统框架结构设计 39-42 4.3.1 系统框架说明 39-41 4.3.2 系统 IPO 图 41-42 4.4 功能模块规划 42-48 4.4.1 原有可重用模块 42-43 4.4.2 新增模块 43-44 4.4.3 模块功能规划及层次框架 44-45 4.4.4 模块间关系设定 45 4.4.5 数据流图 45-48 4.4.6 设计优化 48 4.5 数据库设置 48-56 4.5.1 数据库系统软件环境 48-49 4.5.2 数据库命名规范 49 4.5.3 数据库数据字典设计 49-56 4.6 应用界面设计 56 4.7 小结 56-57 第5章 改进系统的构建与实施 57-64 5.1 前台交易操作风险预警系统实现规划 57 5.1.1 参数设定 57 5.1.2 实现目标 57 5.2 前台交易操作风险预警模型的构建 57-60 5.2.1 数学建模 57-58 5.2.2 数据挖掘技术的应用点 58-59 5.2.3 基于数据挖掘技术模型选择 59-60 5.2.4 关键变量的分析与选择 60 5.3 实施计划 60-61 5.4 改进效果分析 61-63 5.4.1 改进后软硬件环境情况 61 5.4.2 系统构架调整 61 5.4.3 改进内容 61-62 5.4.4 应用效果 62-63 5.5 小结 63-64 结论 64-65 参考文献 65-68 致谢 68
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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机软件 > 程序设计、软件工程 > 软件工程 > 软件开发
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