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小额贷款公司信贷风险评价指标研究

作　者: 吴倩
导　师: 李玉周
学　校: 西南财经大学
专　业: 会计
关键词: 小额贷款公司信贷风险信贷风险评价指标
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

小额贷款公司是中小微企业融资的重要途径,一方面在金额改革信号明显的背景下和资本市场上巨额的利益追逐驱动下,小额贷款公司的数量仍在激增,而一方面有些民营经济特别活跃的地方出现了小额贷款公司成批倒闭的现象。归根究底是由于小额贷款公司信贷风险识别、控制能力较弱。近年来金融界对信用风险的监测、评价与管理越来越重视,一方面对传统的信用风险评价方法不断改进翻新,一方面推出了一系列崭新的信用风险评价方法和模型。尽管如此,在商业银行信用风险管理上运用成熟的模型和方法在小额贷款公司身上直接套用并不完全适合。本人认为,在我国当前小额贷款公司和从业者角度来看,研究适合小额贷款公司业务特性和客户群体的风险评价指标和模型是有很重要的意义的。本文的研究思路分为三条：第一,简要介绍现有商业银行信贷风险评价模方法及其基本原理；第二,介绍我国现有小额贷款公司的特点,并对现有信贷风险评价模型是否适用于小额贷款公司作出分析说明；第三,指出如何在现有信贷风险评价模型的基础上,找到适合小额贷款公司的方式方法。并根据现在小额信贷业务的新特征,与时俱进地创新小额贷款公司信贷风险评价方法。沿着这条思路,本文由以下部分组成：第一部分：导论。该部分内容主要是对本人的研究意义、目的、思路、预期贡献等作出说明。简要概括了本文的研究重点、研究方法。第二部分：文献综述部分,对信贷风险的基本原理和现有信贷风险评价模型进行简述。这部分内容,总结了国内外学者关于信贷风险和风险预警的文献综述,包括信贷风险的概念、成因、影响因素。接着概括了近些年学术界、金融界对于信贷风险评价方法和模型的研究,这部分的理论介绍为下文探索适用于小额贷款公司的信贷风险评价指标打下基础。第三部分：介绍本文案例分析的对象JH小额贷款公司的基本情况和主要业务特点,并从小额贷款公司与商业银行的差异特点上去分析前述信贷风险评价模型是否可被小额贷款公司所适用。选择JH小额贷款有限公司作为本文的案例,出于以下三个原因：第一,本文作者曾在近期在该公司进行了长达数月的实习实践,在实践过程中对于小额贷款公司缺乏信贷风险评价能力有所感触,希望通过自己的研究抛砖引玉,探讨适于小额贷款公司的信贷风险评价方法；第二,JH小额贷款有限公司治理规范,对小额贷款公司的信贷风险研究也比较重视,该小额贷款公司处于行业领先地位,是全国小额贷款公司百强,所以比较具有代表性；第三,JH小额贷款公司业务涵盖范围较广,既有传统小额贷款公司面向的农业农户小额贷款、商业商户小额贷款,也有新兴发展的科技初创企业信用贷款等等,能够从更多方面、不同模块来研究信贷风险评价指标,比较具有参考价值。尤其是该公司的新兴科技信贷领域,比较具有研究价值。本文从科技信贷着手,分析该领域客户特点和小额贷款公司对于该类型客户较为看重的关注点,据此来构建设计下文中的适用于小额贷款公司科技信贷业务的信贷风险评价模型。第四部分,是本文的核心部分,JH小额贷款公司信贷风险评价模型构建实例。借鉴现有信贷风险评价模型的理论和方法,汲取适用于小额贷款公司采纳应用的有用部分,在构建该套科技初创型企业客户信贷风险评价体系的时候,综合运用了前面文献综述中介绍的专家经验判别法、比例分析法、信用评分法等。在评价指标选择上,采取了定性指标和定量指标相结合的方法,并解决了JH公司以往定性指标无衡量标准的问题。第五部分：结论。该章主要是对本文的总结,指出本文研究的结论、不足以及研究展望。

全文目录

摘要  4-6
Abstract  6-8
目录  8-10
1. 绪论  10-15
  1.1 选题背景与意义  10-12
    1.1.1 研究背景  10-11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 研究思路与框架  12-14
  1.3 研究方法  14-15
2. 文献综述  15-29
  2.1 关于小额信贷的文献综述  15-17
  2.2 信贷风险和其产生原因的文献综述  17-19
  2.3 信贷风险缓释的文献综述  19-21
  2.4 信贷风险评价方法的文献综述  21-29
    2.4.1 国际上关于信贷风险评价方法的文献综述  21-25
    2.4.2 我国商业银行信贷风险评价方法的文献综述  25-27
    2.4.3 我国评级机构对企业信贷风险评级的文献综述  27-29
3. JH公司背景介绍及现有信贷风险评估体系的问题  29-41
  3.1 JH小额贷款公司情况简介  29-36
    3.1.1 JH公司发展历程简介  29-30
    3.1.2 JH公司组织结构和业务流程  30-31
    3.1.3 JH公司主要业务分类  31-33
    3.1.4 JH公司小额信贷业务区别于商业银行的特点  33-36
  3.2 JH公司目前信贷风险评价方面存在的问题  36-39
    3.2.1 过分重视财务指标,对非财务指标缺乏评判标准  36-38
    3.2.2 JH公司目前实施信贷风险评价存在制约因素  38-39
  3.3 不能直接套用商业银行所用模型的原因  39-41
4. JH公司信贷风险评价模型构建实例  41-60
  4.1 所构建信贷风险评估模型的简介  41-44
    4.1.1 所要构建模型的适用范围  41-42
    4.1.2 构建该信贷风险评价模型的原则  42
    4.1.3 构建模型采用的方法  42-43
    4.1.4 该模型所用指标的选择方法  43-44
  4.2 建立科技初创企业客户信贷风险评价指标体系  44-47
  4.3 构造判断(成对比较)矩阵  47-49
  4.4 确定各个因素的权重,并进行一致性检测  49-52
  4.5 形成小额贷款公司小企业客户信贷风险评估表  52-54
  4.6 该信贷风险评分表的操作方法和细则  54-56
  4.7 该信贷风险评分表在实例中的应用  56-60
5. 结论  60-62
  5.1 研究结论  60
  5.2 研究不足  60-61
  5.3 研究展望  61-62
参考文献  62-65
附录  65-70
后记  70

小额贷款公司信贷风险评价指标研究

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