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风险视角下江苏省农村信用社效率的实证研究-基于随机前沿分析方法

作　者: 郭俊
导　师: 张兵
学　校: 南京农业大学
专　业: 金融学
关键词: 农村信用社效率风险随机前沿分析方法
分类号: F832.35
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

农村信用社是金融体系的重要组成部分,农村信用社的稳定与发展将直接影响到中国金融体系的稳定与发展。随着中国金融市场的进一步开放,业务和交易主体的多元化,国内农信社面临的信用风险、市场风险和操作风险等因素变得更为错综复杂。风险成为影响农信社稳健经营和效率的重要因素。以往对农信社效率的研究忽略了风险对效率的影响,这可能导致农信社效率评价的结果有失公正。通过将风险因素纳入农信社效率研究的框架内具有重要的现实意义。不仅可以科学合理测量效率,探索可提升自身效率方法和模式,而且通过把握风险与发展之间的平衡,减少风险,提高效率,促使农信社保持稳健经营与发展。本文将农信社所面临的重要风险变量(资本充足率、不良贷款率)纳入到农信社效率评估模型中,利用随机前沿分析方法(SFA)构建嵌入风险因素的超越对数成本效率函数,使用面板数据对农信社成本效率进行实证检验。针对研究目标,设定以下研究内容：第一章,阐述本研究的选题缘由与意义,国内外已作的相关研究,本研究的主体内容,工作方法、技术路线和数据来源,以及本研究的创新与不足。第二章,银行效率基本理论和度量方法介绍,为农村信用社效率测算提供必要的理论和方法基础。主要是定义了银行效率的内涵；整理了银行效率研究中的投入和产出之区分界定方法；对银行效率的测度方法进行了介绍,并比较了测度方法的优点和缺点；同时还介绍了对效率进行测度的函数形式。第三章,模型设定以及变量选取。确定本文效率的测度方法(SFA)以及效率测度的函数形式(超越对数函数)；对本文选取的投入产出变量和风险变量进行说明;在上述基础上,构建嵌入风险因素的超越对数成本效率函数,并对各变量进行统计特征分析。第四章,基于SFA方法的农信社效率测度,该分析是本文的核心内容。基于SFA方法使用面板数据对农信社风险调整后的成本效率进行实证检验；对经风险调整前后的农信社效率进行比较分析,并按农信社的类别(农村信用社联社、农村合作银行以及农村商业银行)进行比较分析。第五章,结论与政策建议部分。根据前文分析结果,主要得到以下研究结论：(1)无论是否考虑风险因素,样本农信社成本效率呈稳步上升趋势,且两者发展趋势没有明显差异。(2)不良贷款率对农信社成本效率有显著负向影响。经风险调整后农信社成本效率值要比风险调整前的成本效率值低。最后,就如何进一步提高农村信用社效率本文提出了相关政策建议。

全文目录

表目录  6-7
图目录  7-8
摘要  8-10
ABSTRACT  10-12
第一章导言  12-20
  1.1 研究的背景与意义  12-13
    1.1.1 研究背景  12
    1.1.2 研究意义  12-13
  1.2 文献综述  13-17
    1.2.1 国外研究的现状  13-15
    1.2.2 国内研究综述  15-16
    1.2.3 简要评价  16-17
  1.3 研究目标和研究内容  17
  1.4 研究方法、技术路线和数据来源  17-19
    1.4.1 研究方法  17-18
    1.4.2 技术路线  18-19
    1.4.3 数据来源  19
  1.5 可能的创新与不足  19-20
第二章银行效率理论和测量方法综述  20-32
  2.1 银行效率的相关理论  20-23
    2.1.1 效率的经济含义  20
    2.1.2 银行业金融机构效率的概念界定  20-21
    2.1.3 效率理论发展史  21-23
  2.2 银行效率测度前沿分析方法  23-28
    2.2.1 参数方法  23-26
    2.2.2 非参数方法  26-28
    2.2.3 参数法与非参数法比较分析  28
  2.3 效率测度的函数形式  28-32
第三章模型设定、变量选取及描述性统计分析  32-44
  3.1 本文采用的效率测度前沿方法及其函数形式  32
  3.2 投入产出变量和风险变量的定义  32-34
  3.3 模型的设定  34-36
  3.4 描述性统计分析  36-44
    3.4.1 总成本统计值  36-37
    3.4.2 贷款统计值  37-38
    3.4.3 存款统计值  38-39
    3.4.4 员工平均薪酬统计值  39
    3.4.5 可贷资金平均价格统计值  39-40
    3.4.6 不良贷款率统计值  40-41
    3.4.7 资本充足率统计值  41-44
第四章风险视角下农信社效率测度的实证研究  44-50
  4.1 模型检验及参数估计  44-45
  4.2 考虑风险前后的样本农信社成本效率的比较分析  45-46
  4.3 按产权类型划分后且考虑风险前后的样本农信社成本效率的比较分析  46-50
第五章主要结论和政策建议  50-54
  5.1 主要结论  50
  5.2 政策建议  50-54
参考文献  54-58
致谢  58

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