学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

资本监管对中小银行资产配置结构影响的研究

作　者: 张绪新
导　师: 游春
学　校: 南京财经大学
专　业: 金融学
关键词: 中小银行资本监管资产配置
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 4次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

巴塞尔协议作为资本监管的指南已得到全球银行业的基本认同。我国对银行资本监管的重视虽起步较晚，但却始终密切关注巴塞尔委员会各方面的动态，并积极遵循巴塞尔委员会所提出的监管理念，逐渐完善我国的银行资本监管框架。伴随着金融体制改革的深入和发展，中小银行应运而生，作为大型商业银行的补充，中小银行对国民经济的发展尤其是对中小企业融资的重要贡献，已得到世界各国的认可。银行业监督管理机构对中小银行的资本监管，在充分限制其经营风险的同时，也要考虑到其特殊性，促进其稳健发展。因此，研究资本监管对中小银行的影响具有重要意义。本文以中小银行为研究对象，采用理论分析和实证检验相结合的方法，主要研究银行资本监管对中小银行资产配置结构的影响。在理论分析的基础上，我们提出研究假设，即当商业银行面临资本监管压力时，会选择通过降低资产结构中的贷款占比以满足监管要求，而中小银行相比于大型商业银行更趋向于选择这一方法。为了验证研究假设，我们首先从宏观和微观角度出发，确定中小银行资产配置结构的影响因素变量。其次，为对比说明中小银行与大型商业银行的差异，在模型中引入虚拟变量和交叉变量。再次，运用回归分析方法，对中小银行在资本监管下的相关数据（2006-2011）进行实证检验，研究结果表明假设存在，即中小银行与大型商业银行相比，其资产配置行为更易受到资本监管的影响。最后根据研究结果，提出具有针对性和切实可行的政策建议。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第1章绪论  8-16
  1.1 研究背景及意义  8-10
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究意义  9-10
  1.2 国内外文献综述  10-14
    1.2.1 银行资本监管的原因及有效性  10-12
    1.2.2 商业银行的资产配置研究  12-13
    1.2.3 资本监管对商业银行资产配置的影响  13-14
  1.3 研究内容及结构安排  14-15
  1.4 研究方法  15-16
第2章银行资本监管和资产配置的理论基础  16-22
  2.1 银行资本监管的演变  16-19
    2.1.1 银行资本监管的内涵  16
    2.1.2 巴塞尔协议与银行资本监管  16-19
  2.2 商业银行资产配置的理论分析  19-22
    2.2.1 资产配置的内涵  19
    2.2.2 商业银行资产配置结构的影响因素  19-22
第3章中小银行的现状分析及资本监管要求  22-29
  3.1 银行体系概述及中小银行定义  22-23
    3.1.1 中国银行体系概述  22
    3.1.2 中小银行的定义  22-23
  3.2 中小银行的经营现状分析  23-27
    3.2.1 发展中小银行的意义  23-24
    3.2.2 中小银行的经营现状分析  24-27
  3.3 中小银行面临的资本监管要求  27-29
第4章实证分析  29-37
  4.1 研究假设的提出  29-30
  4.2 模型设定  30-32
  4.3 资本监管对中小银行资产配置影响的模型估计  32-36
    4.3.1 样本数据来源  32
    4.3.2 描述性统计  32-34
    4.3.3 结果与分析  34-36
  4.4 实证结论  36-37
第5章结论与相关建议  37-41
  5.1 主要结论  37-38
  5.2 对中小银行资本监管的政策建议  38-39
    5.2.1 坚持差别及适度监管原则  38
    5.2.2 加大对中小银行的政策支持  38-39
  5.3 资本监管压力下中小银行的发展路径选择  39-41
    5.3.1 明确市场定位  39
    5.3.2 战略调整及经营转型  39
    5.3.3 积极拓展网上银行客户  39-40
    5.3.4 强化风险管理意识  40-41
参考文献  41-44
攻读硕士期间所发表学术论文  44-45
后记  45

资本监管对中小银行资产配置结构影响的研究

内容摘要

全文目录

相似论文