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次贷危机对大陆和台湾银行信用风险管理的影响-基于中国农业银行与台北富邦银行的比较研究
作 者: 林昆三
导 师: 宫占奎
学 校: 南开大学
专 业: 世界经济
关键词: 次贷危机 巴塞尔协议 中国农业银行 台北富邦银行
分类号: F832.33
类 型: 博士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
1980年代以后,全球金融体系快速由管制转变为市场导向,并且朝向自由化与国际化的舞台发展,一方面金融市场的进步虽然带动国家经济繁荣,但伴随而来的通货膨胀、信用危机与全球金融大恐慌为各国带来的损伤与惨痛代价也是不容小觑的。美国次级房贷风暴产生骨牌效应,危机快速的蔓延到全世界,历经全球金融海啸后,危机为国际金融体系带来一片乌云密布,导致投资人的信心缺失、金融市场波动加剧,根据IMF指出,世界经济成长率因此由2007年的5.2%下降至4.8%,流动性风险造成美国、欧盟、日本等发达经济体陷入衰退,金融大海啸带来了全球经济失衡(Global Imbalances),进一步引起低利率环境以及大规模资本的流入,提高了金融市场的系统风险,各国政府因此皆纷纷注资金融市场挽救伤重的经济,而由于亚洲国家对衍生性商品的参与度较少,尚得以维持资金流动性高,因此亚洲金融市场所受到的冲击相对较低。2007年金融海啸重挫全球经济,为此,在面对美好却也充满不确定性的未来,为避免金融市场的次级房贷风暴卷土重来,银行业与监理管理机关应该建立符合国际法规的的监管方法来降低并预防金融风险。基于维护金融稳定和安全的考虑,一方面积极追求改革开放为强大动力,经历和战胜了前所未有的严峻考验和挑战。因此,金融稳定发展才是帮助经济持续成长的基础,不论是投机性资产的泡沫化或是信用贷款所造成的信贷危机都一再再的提醒着世人随时随地监控、降低风险的重要,而风险管理是现代商业银行管理的核心,其中的信用风险则是银行业面临最主要的风险的一,本文旨在探讨大陆银行业与台湾银行业在经历次贷风暴后对于信用风险管理是否有何深远影响。本研究首先介绍银行信用风险管理的内涵与逻辑,并探讨传统与现代信用风险管理的模型,最后分析新巴赛尔协议(Basel II)对信用风险管理的影响。第三章探讨大陆与台湾商业银行信用风险管理的传统策略、现阶段存在的问题与改革,并以中国农业银行代表中国大陆商业银行业,台湾商业银行业则以台北富邦银行为代表。第四章与第五章主要先介绍中国大陆与台湾商业银行的信用风险管理文化与其体系,接着分析两大银行在经历次贷危机后所遭遇的冲击,并且分析它们在经历次贷风暴后对于其经营是否有重大影响,并且分析两国银行分别采取何种策略渡过风暴并稳定其业务经营。第六章则研究次贷危机分别对中国农业银行与台北富邦银行信用风险管理体系的影响,并予以比较分析。第七章则本研究的结语与建议。
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全文目录
摘要 5-7 Abstract 7-9 目录 9-12 图目录 12-13 表目录 13-14 第一章 绪论 14-24 第一节 研究背景与研究意义 14-17 第二节 文献综述 17-21 1.2.1 美国次贷文献综述 17-18 1.2.2 欧美监理制度的发展 18-19 1.2.3 信用风险管理文献综述 19-21 第三节 研究的基本思路与框架结构 21-22 第四节 本文的研究方法及创新 22-24 1.4.1 研究方法 22-23 1.4.2 创新点与不足 23-24 第二章 商业银行信用风险管理理论综述 24-55 第一节 信用风险及信用风险管理的内涵 24-28 2.1.1 商业银行信用风险的内涵 24-26 2.1.2 商业银行信用风险管理的内涵 26-28 第二节 信用风险管理的内在逻辑 28-31 第三节 传统信用风险管理的理论模型 31-33 2.3.1 专家制度 32-33 2.3.2 贷款评级分级模型 33 2.3.3 基于财务指标经济计量模型 33 第四节 现代信用风险管理理论模型 33-43 2.4.1 KMV 模型 34-37 2.4.2 CreditMetrics 模型 37-40 2.4.3 CPV 模型 40-41 2.4.4 信用风险(CreditRisk)+信贷组合模型 41-43 第五节 新巴塞尔协议对信用风险管理的影响 43-55 2.5.1 巴塞尔协议的演变过程 43-44 2.5.2 新巴塞尔协议的内容 44-48 2.5.3 新巴塞尔协议下的信用风险管理 48-50 2.5.4 新巴塞尔资本协议的不足与未来展望 50-55 第三章 大陆及台湾商业银行信用风险管理 55-80 第一节 大陆及台湾商业银行管理信用风险的传统策略 55-59 3.1.1 大陆商业银行管理信用风险的传统策略 55-57 3.1.2 台湾商业银行管理信用风险的传统策略 57-59 第二节 现阶段大陆及台湾商业银行信用风险管理的问题 59-74 3.2.1 大陆商业银行目前现状 59-64 3.2.2 大陆商业银行现阶段信用风险管理的问题 64-66 3.2.3 台湾商业银行目前现状 66-72 3.2.4 台湾商业银行现阶段信用风险管理的问题 72-74 第三节 大陆及台湾商业银行信用风险管理的改革 74-80 3.3.1 大陆商业银行信用风险管理的改革 74-77 3.3.2 台湾商业银行信用风险管理的改革 77-80 第四章 次贷危机中的中国农业银行:基于风险管理角度的分析 80-100 第一节 中国农业银行的风险管理文化和风险管理体系 80-86 4.1.1 中国农业银行的风险管理文化 80-83 4.1.2 中国农业银行的风险管理体系 83-86 第二节 次贷危机对中国农业银行风险管理的冲击 86-88 4.2.1 中国农业银行发展概述 86-87 4.2.2 次贷危机对中国农业银行的冲击 87-88 第三节 次贷危机爆发后中国农业银行的财务分析 88-94 4.3.1 次贷危机爆发前后中国农业银行资产负债表的变化 88-92 4.3.2 中国农业银行的盈利结构 92-93 4.3.3 中国农业银行资本充足率和获利能力 93-94 第四节 中国农业银行相关业务的改变 94-100 4.4.1 公司金融业务 94-96 4.4.2 个人金融业务 96-100 第五章 次贷危机中的台北富邦银行:基于风险管理角度的分析 100-124 第一节 台北富邦银行的风险管理文化和风险管理体系 100-113 5.1.1 台北富邦银行的风险管理文化 100-102 5.1.2 台北富邦银行的风险管理体系 102-113 第二节 次贷危机对台北富邦银行风险管理的冲击 113-115 5.2.1 台北富邦银行发展概述 113 5.2.2 次贷危机对台北富邦银行的冲击 113-115 第三节 次贷危机爆发后台北富邦银行的财务分析 115-119 5.3.1 次贷危机爆发前后台北富邦银行资产负债表的变化 115-116 5.3.2 台北富邦银行的盈利结构 116-117 5.3.3 台北富邦银行的资本充足率和获利能力分析 117-119 第四节 台北富邦银行相关业务的改变 119-124 5.4.1 台北富邦主要业务 119-120 5.4.2 台北富邦银行的业务结构分析 120-124 第六章 次贷危机后对中国农业银行与台北富邦银行信用风险体系的影响 124-159 第一节 次贷危机后对中国农业银行信用风险体系的影响 124-136 6.1.1 公司贷款信用风险管理 124-130 6.1.2 个人贷款信用风险管理 130-131 6.1.3 贷记卡业务的信用风险管理 131 6.1.4 县域金融业务的信贷风险管理 131-132 6.1.5 资金业务的信用风险管理 132-133 6.1.6 中国农业银行对于操作风险的管理 133-135 6.1.7 中国农业银行对于市场风险的管理 135-136 第二节 次贷危机后对台北富邦银行信用风险体系的影响 136-155 6.2.1 整体风险控管 136-137 6.2.2 风险管理制度 137-146 6.2.3 预警制度 146-150 6.2.4 台北富邦銀行的信用 150-155 第三节 中国农业银行与台北富邦银行的信用风险管理体系比较研究 155-159 第七章 结语 159-162 参考文献 162-171 致谢 171-172 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 172-174
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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