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后危机时代我国商业银行资本监管研究

作　者: 娄洋
导　师: 刘忠燕
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 巴塞尔资本协议资本监管资本补充风险控制
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 4次
引　用: 0次
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内容摘要

金融在经济中发挥重要推动作用的同时,也潜在着巨大的风险。2008年一场波及世界的金融危机,将全球的视线积聚于金融体系。1988年巴塞尔协议的颁布,标志着银行风险管理进入了以资本监管为中心的新阶段。然而,每一次金融危机都会暴露国际资本监管的弊端,美国次贷危机也不例外,众多学者和监管当局更加关注新形势下对银行风险和资本监管的研究。由此不难看出,后危机时代银行资本的有效监管对于银行业的稳定、金融系统的稳健乃至整个国民经济的发展都有着至关重要的作用。本文在搜集、研究国内外相关文献的基础上,首先阐述了在国际银行资本监管标准中具有风向标作用的巴塞尔资本协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的主要内容及其影响,以此作为理论依据,梳理了不同阶段巴塞尔协议在我国本土化运用的成果。其次通过将巴塞尔资本协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ与资本监管不同发展阶段我国银行资本监管规则的横、纵向对比,分析了我国银行资本监管的现状。再次本文较为深刻的剖析了现阶段我国银行资本监管存在的问题及问题产生的原因。最后本文在总结理论、现状,分析问题及其原因的基础上提出增强我国银行资本监管有效性的政策建议本文认为：随着经济国际化、市场化的深入和金融改革的深化,加之我国银行业及其监管当局的不懈努力,我国银行资本监管取得了一定的成绩。但是由于我国银行资本监管起步较晚,以及市场经济发达程度和制度约束等各原因,无论从银行内部资本的补充、风险的掌控,还是从银行外部资本监管基础设施的置备及技术手段的运用,我国银行和国际大银行在资本监管的理论和实践上都有着不小的差距。本文提出,我国银行资本监管改革的方向在于：持续推进审慎监管,加强创新,从银行业自身及银行业发展的宏观环境多角度、全方位提升银行资本监管的有效性,力求在强化我国银行资本监管基础上提升我国银行的国际竞争力。

全文目录

内容摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-9
第1章序论  9-17
  1.1 本文研究背景、目的和意义  9-11
    1.1.1 本文研究的背景及目的  9-10
    1.1.2 本文研究的意义  10-11
  1.2 国内外的研究概况  11-15
    1.2.1 国外文献综述  11-12
    1.2.2 国内文献综述  12-15
  1.3 研究内容与研究方法  15-16
    1.3.1 研究内容  15-16
    1.3.2 研究方法  16
  1.4 创新之处  16-17
第2章国际商业银行资本监管的理论与实践  17-24
  2.1 商业银行资本监管的内涵  17-18
    2.1.1 商业银行资本的内容  17-18
    2.1.2 商业银行资本监管内涵  18
  2.2 巴塞尔资本协议下的资本监管框架  18-24
    2.2.1 巴塞尔协议产生的背景  18-19
    2.2.2 巴塞尔资本协议Ⅰ主要内容、作用与缺陷  19-20
    2.2.3 巴塞尔资本协议Ⅱ主要改进及不足  20-22
    2.2.4 巴塞尔资本协议Ⅲ的主要补充和完善  22-24
第3章我国商业银行资本监管的发展历程与现状  24-34
  3.1 我国商业银行资本监管的历史沿革  24-30
    3.1.1 资本监管的起步阶段(1994)  24-25
    3.1.2 资本监管的发展阶段(2004)  25-27
    3.1.3 资本监管的改进阶段(2007)  27-28
    3.1.4 资本监管的跨越阶段(2012)  28-30
  3.2 我国商业银行资本监管的现状  30-34
    3.2.1 细化资本监管标准  30-32
    3.2.2 资本监管扩大风险覆盖范围  32
    3.2.3 合理规划资本监管达标时限  32-34
第4章我国商业银行资本监管存在的问题  34-46
  4.1 商业银行在资本监管严要求下面临挑战  34-38
    4.1.1 监管新规给银行资本的补充带来压力  34-37
    4.1.2 杠杆率监管标准给银行未来发展带来挑战  37-38
  4.2 资本监管存在顺周期性  38-41
    4.2.1 商业银行自身融资具有顺周期性  39
    4.2.2 商业银行资本充足率监管具有顺周期性  39-40
    4.2.3 商业银行风险资本监管具有顺周期性  40-41
  4.3 流动性风险监管存在隐患  41-43
    4.3.1 商业银行内部监管缺乏动力  41-42
    4.3.2 商业银行外部监管创新不足  42-43
  4.4 金融衍生品监管显现弊端  43-46
    4.4.1 金融衍生品监管存在漏洞  43-44
    4.4.2 监管协调机制欠缺  44-46
第5章我国商业银行资本监管存在问题的原因  46-53
  5.1 政府的隐性担保使银行风险管理缺乏主动性  46-48
    5.1.1 商业银行资本充足率达标依赖政府呵护  46-47
    5.1.2 政府的潜在保护使银行风险控制缺乏动力  47
    5.1.3 政府长期干预推动顺周期效应  47-48
  5.2 资本监管起步较晚,欠缺实施有效监管的条件  48-50
    5.2.1 立法机制不完善,惩罚制度不明晰  48
    5.2.2 基础设施建设不配套  48-49
    5.2.3 缺少有效的市场约束  49-50
  5.3 资本监管的宏观环境不配套  50-53
    5.3.1 国内宏观环境的制约  50-51
    5.3.2 国外宏观环境给我国银行业发展带来挑战  51-53
第6章完善我国商业银行资本监管的对策思考  53-62
  6.1 推进长、短期目标相结合的资本补充机制  53-56
    6.1.1 强化外源融资方式  53-56
    6.1.2 转变盈利模式  56
  6.2 实现银行从被动监管向自控的转变  56-57
    6.2.1 完善公司结构治理  56-57
    6.2.2 健全商业银行风险内控制度  57
  6.3 改进监管机制以提高监管效力  57-59
    6.3.1 加强监管的全面性  57-58
    6.3.2 完善资本逆周期机制  58-59
  6.4 完善资本监管的市场环境  59-62
    6.4.1 加强立法建设  59-60
    6.4.2 改善基础设施建设  60-61
    6.4.3 完善市场约束机制  61-62
参考文献  62-64
后记  64

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