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我国商业银行信用风险度量模型研究

作　者: 祖立振
导　师: 彭秀平
学　校: 中南大学
专　业: 金融
关键词: 信用风险 风险度量 风险管理 KMV模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 35次
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内容摘要


信用风险是商业银行传统的主要风险,也是商业银行风险管理的重点。随着金融创新不断深入发展、金融市场环境不断变化以及市场交易的多元化,信用风险的内涵和外在表现更丰富和多样化。因此,在金融领域内,对银行信用风险管理技术的研究已成为热点。在信用风险风险度量和管理方面,我国商业银行对此的研究还不足,目前还处在起步阶段,银行的风险经营也落后时代的发展。所以,对商业银行信用风险度量模型进行研究,有助于提升我国商业银行的信用风险度量和管理水平,有助于增强我国商业银行的综合竞争力,具有深远的理论和现实意义。本文概述了信用风险和信用风险管理的有关内容,详细讲述了商业银行风险管理的发展,包括传统的信用管理方式和当代比较成熟的信用风险度量模型,对主流的模型在我国的适用性进行考量和分析,通过模型的比较分析,得出我国商业银行初步具备了应用KMV模型的相关条件。结合我国的实际情况,对KMV模型进行修正,对我国上市公司的信用风险进行实证分析,并检验KMV模型在我国的适用性。最后,本文针对我国银行在信用风险管理中出现的问题,提出了相应的对策和意见。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 绪论  9-13
  1.1 选题背景  9
  1.2 论文的研究意义  9-10
  1.3 信用风险度量与管理国内外研究现状  10-12
  1.4 论文内容框架  12-13
第2章 信用风险管理概述  13-22
  2.1 信用风险的内涵  13-17
    2.1.1 信用风险的概念  13-14
    2.1.2 信用风险的特点  14-15
    2.1.3 银行信用风险产生的根源  15-17
  2.2 商业银行信用风险管理流程  17-22
    2.2.1 信用风险识别  17-18
    2.2.2 信用风险评估和计量  18-20
    2.2.3 信用风险监测与报告  20
    2.2.4 信用风险控制  20-22
第3章 商业银行信用风险度量模型发展  22-38
  3.1 传统信用评估方法  22-25
    3.1.1 专家判断法  22-23
    3.1.2 财务比率分析法  23-24
    3.1.3 Z评分模型和ZETA评分模型  24-25
  3.2 现代信用风险度量模型  25-35
    3.2.1 Credit Metrics模型  26-28
    3.2.2 Credit Risk+模型  28-31
    3.2.3 Credit Portfolio View模型  31-32
    3.2.4 KMV模型  32-35
  3.3 四大信用风险度量模型在中国的适用性分析  35-38
第4章 修正的KMV模型对信用风险度量的实证分析  38-48
  4.1 KMV模型的不足和修正  38-39
    4.1.1 KMV模型的不足  38
    4.1.2 对KMV模型的修正  38-39
  4.2 修正的KMV模型的实证研究  39-45
    4.2.1 选择实证分析样本  39-41
    4.2.2 确定相关参数  41
    4.2.3 单一违约点下的实证计算  41-45
  4.3 单一违约点下的实证结果及分析  45-46
    4.3.1 违约距离DD的结果分析  45
    4.3.2 理论上的预期违约率结果分析  45-46
  4.4 修正后的KMV模型实证的结果和分析  46-48
    4.4.1 三种违约点下的违约距离和理论预期违约概率比较  46-47
    4.4.2 实证计算的结论和分析  47-48
第5章 对完善我国商业银行信用风险度量管理提出的意见  48-51
  5.1 金融外部环境建设的建议  48-49
    5.1.1 健全有关社会信用的法律体系  48
    5.1.2 提升评级机构的公信力  48-49
    5.1.3 构建信用数据库  49
  5.2 完善我国商业银行内部管理  49-51
    5.2.1 建立以风险管理为核心的内部管理体系  49
    5.2.2 加快内部评级技术研发,建立信用风险度量模型  49-51
第6章 结语  51-53
  6.1 总结  51
  6.2 研究的局限性  51
  6.3 展望  51-53
参考文献  53-56
附录  56-62
致谢  62

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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