学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

外资银行进入对本土银行业绩效和稳定性的影响-基于中东欧转型国际和我国银行业的比较分析

作　者: 殷书炉
导　师: 邱立成
学　校: 南开大学
专　业: 世界经济
关键词: 外资进入 银行绩效 银行稳定性
分类号: F832.3
类　型: 博士论文
年　份: 2013年
下　载: 56次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


银行业作为我国国民经济的枢纽与核心部门,其运行效率和稳定性直接关乎国家金融体系和宏观经济的平稳健康发展。面对日益复杂的经济环境,如何进一步增强仍处于转型期与监管尚不完善的银行体系的稳定性,已成为金融改革攻坚阶段中的关键问题。因此本文采用有微观基础的数学模型、面板Logit和系统广义矩估计GMM等计量模型,探讨与我国国情相似的中东欧转型国家金融开放过程中外资进入对银行绩效和稳定性的作用机理与影响效应,进而详细分析我国银行业对外开放过程中外资银行进入对我国银行业体系绩效和稳定性的影响,为银行监管部门制定适宜的监管政策,进一步深化银行业体制改革提供政策建议。(1)详细比较与我国国情相似的中东欧转型国家银行危机和我国银行业高风险的发展背景,阐述中东欧和我国的外资银行引入战略以及对本土银行业的影响,引申出后续研究命题。(2)通过分析中东欧转型国家金融开放过程中外资进入和制度变迁对银行危机的影响机理发现：在制度设计严重缺失的背景下,中东欧国家贸然引进外资会危及银行系统的稳定性,加剧银行危机的发生概率；但随其国内相关法律与监管措施的不断完善,外资银行进入对中东欧转型国家银行绩效的提升具有显著作用；金融过度开放将会导致银行体系对外资的高度依赖,在面临外生性冲击时,外资银行“传染效应”会导致中东欧国家银行业巨大的系统性风险。(3)通过分析外资银行进入对我国商业银行的绩效发现：当外资银行进入度超过临界点时,缘于竞争的加剧,我国银行不得不加大投入,导致其运营成本率提高；净息差收益率与外资银行进入之间呈现出倒U型关系,表现出明显的阈值效应；外资银行在进入之初就促进了我国银行税前利润率的下降。(4)引进境外战略投资者是中国银行业改革进程中的关键环节,在计算了不良贷款约束下的全要素生产率指数的基础上,对国内银行引进境外战略投资者的影响效应进行了分析,实证结果表明：随着境外战略投资者进入程度的加深,商业银行的全要素生产率和纯技术效率指数呈现先下降后上升的U型特征,这种特征不因银行的所有权性质而产生显著的差异。同时,我国商业银行的效率水平与境外战略投资者的持股时间成正比例发展关系。(5)金融开放与外资银行进入必然会放大一国银行业的潜在风险,对我国银行业的稳定性形成冲击。通过研究宏观经济发展与银行业监管水平与外资银行进入对商业银行体系的稳定性的交互作用发现：宏观经济发展水平和银行业监管水平对外资银行进入对我国银行体系稳定性影响有正向的促进作用；而外资银行进入对我国银行体系稳定性的影响存在着一定的阶段性。

全文目录


中文摘要  5-7
Abstract  7-12
第一章 导论  12-44
  第一节 研究背景  13-30
    1.1.1 20世纪90年代中东欧国家和我国银行业的高风险特征  13-17
    1.1.2 中东欧转型国家和我国的引进外资银行战略  17-23
    1.1.3 引进外资银行之后中东欧和我国银行业绩效与稳定性  23-28
    1.1.4 金融危机冲击下外资撤离中东欧转型国家和我国银行业  28-30
  第二节 问题的提出与研究意义  30-33
    1.2.1 问题的提出  31-32
    1.2.2 研究意义  32-33
  第三节 文献综述  33-40
    1.3.1 我国银行业不良贷款形成的原因以及改革效果  34-35
    1.3.2 中东欧转型国家外资进入对银行业稳定性的影响  35-36
    1.3.3 外资银行进入对银行业绩效影响的研究  36-38
    1.3.4 外资银行进入对银行业稳定性影响的研究  38-39
    1.3.5 外资银行进入指标的选择  39-40
  第四节 研究思路与结构安排  40-42
    1.4.1 研究思路  40-42
    1.4.2 论文的结构安排  42
  第五节 论文创新之处与不足  42-44
    1.5.1 论文创新之处  42-43
    1.5.2 论文不足之处  43-44
第二章 外资进入对中东欧转型国家银行稳定性的影响——基于制度变迁视角的研究  44-61
  第一节 引言  44-45
  第二节 历史演进阶段与理论假说  45-48
  第三节 经验分析  48-57
    2.3.1 指标选择与数据说明  48-52
    2.3.2 基于Panel Logit模型的实证分析  52-54
    2.3.3 基于Sys-GMM模型的实证分析  54-57
  第四节 现实分析  57-59
  第五节 结论与借鉴意义  59-61
第三章 外资进入对我国银行绩效是否存在阈值效应? ——基于绿地投资视角的研究  61-86
  第一节 引言  61-62
  第二节 理论模型与假说  62-67
    3.2.1 不同性质银行的预期收入  63-64
    3.2.2 向外资银行进行技术购买的内资银行均衡数量k~*  64-65
    3.2.3 国内银行的营业成本、预期收入和税前利润  65-67
  第三节 外资银行进入的衡量  67-69
    3.3.1 外资进入度指标的构建  67
    3.3.2 外资进入度指标的计算  67-69
  第四节 外资进入度与银行绩效的经验分析  69-84
    3.4.1 指标选择与数据说明  69-70
    3.4.2 基于动态面板回归模型的实证分析  70-82
    3.4.3 模型稳定性检验  82-84
  第五节 结论性评述  84-86
第四章 外资进入提高了我国银行业的效率吗?  86-103
  第一节 引言  86-87
  第二节 研究假设  87-88
  第三节 数据说明  88-93
    4.3.1 样本选择与数据描述性统计  88-89
    4.3.2 基于Malmquist-Luenberger生产率指数的银行效率测度  89-93
  第四节 实证分析  93-100
    4.4.1 模型设定  93-94
    4.4.2 假说H1的实证检验  94-98
    4.4.3 假说H2的实证检验  98-99
    4.4.4 假设H3的实证检验  99-100
  第五节 结论性评述  100-103
第五章 外资进入对我国银行业稳定性的影响——基于阶段理论的实证研究  103-120
  第一节 引言  103-104
  第二节 研究假设  104-107
  第三节 数据说明  107-109
    5.3.1 银行风险NPL  107
    5.3.2 外资进入度  107-108
    5.3.3 宏观经济发展水平  108
    5.3.4 银行业监管水平  108-109
    5.3.5 其他控制变量  109
  第四节 外资进入与银行稳定性的实证分析  109-118
    5.4.1 交互效应分析  109-112
    5.4.2 阈值效应分析  112-118
  第五节 结论性评述  118-120
第六章 结论  120-124
参考文献  124-137
致谢  137-139
附录  139-144
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  144

相似论文

  1. 市场结构与银行经营,F832.2
  2. 我国房地产价格与银行稳定性关系研究,F293.3;F224
  3. 我国商业银行绩效影响因素的分析,F832.33
  4. 基于EVA的国内上市银行绩效评价研究,F224
  5. 云南省银行业市场结构与市场绩效的研究,F224
  6. 丽州分行绩效考核评价体系优化研究,F832.3
  7. 我国商业银行资本结构与绩效关系研究,F832.2
  8. 审计视角下我国上市商业银行绩效评价研究,F239.6
  9. 基于DEA方法的我国商业银行绩效评价研究,F224
  10. 我国商业银行绩效评价研究,F224
  11. 外资参股对我国商业银行绩效的影响研究,F224
  12. 基于平衡计分卡的城市商业银行绩效指标体系设计,F832.33
  13. 外资进入对我国房地产价格影响的实证分析,F293.3
  14. 我国商业银行绩效影响因素的实证研究,F832.33
  15. 基于BSC模型的国家控股商业银行绩效评价体系研究,F832.3
  16. 外资进入与我国银行业安全问题研究,F832.3
  17. 菏泽市农业发展银行绩效管理方案设计与实施研究,F832.2
  18. 股权分置改革对上市银行绩效影响的实证分析,F224
  19. 我国上市银行资本结构与绩效关系的实证研究,F224
  20. 外商在华投资的国民待遇研究,D922.295
  21. 国有商业银行平衡计分卡的应用探索与研究,F832.3

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行
© 2012 www.xueweilunwen.com