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我国银行集团内部交叉风险及其监管研究

作 者: 丁慧
导 师: 魏杰
学 校: 清华大学
专 业: 理论经济学
关键词: 银行集团 交叉风险 风险传染 并表监管
分类号: F832.33
类 型: 博士论文
年 份: 2013年
下 载: 58次
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内容摘要


20世纪70年代以来,随着经济全球化、金融自由化程度的不断加深,银行集团以其在一国经济中举足轻重的地位和其风险的独有特征,使得一国乃至世界经济变得更为脆弱。本研究力图填补目前我国学术界、业内以及监管当局对于银行集团交叉风险识别、计量、监管等方面的空白,对银行集团的交叉风险种类、特征、生成机制进行了深入分析,提出我国银行集团交叉风险的监管措施,构建重在交叉风险的银行集团并表监管框架。本文提出我国银行集团的交叉风险包括基于集团内部治理结构复杂性而产生的风险以及由于业务交叉而带来的混合金融风险。对于基于银行集团组织结构的复杂性而产生的交叉风险,本文借助耗散结构理论和管理熵概念对组织结构的复杂性进行了测度,从而对组织结构交叉风险进行量化评估。对于基于银行集团业务往来而形成的交叉风险,本文从我国经济环境下特有的外部触发源入手,借助博弈模型分析了集团内部银行与信托的风险传染机制、构筑了基于CoVaR模型银行与证券的风险传染机制,通过模拟仿真数据构建了集团内部银行与影子银行风险传染的定量分析模型框架,并探讨了银行集团的跨境风险传染。在此基础上,本文尝试将集团内各类风险水平进行综合或加总,对集团整体并表风险进行了计量与评估。针对银行集团交叉风险的分析,借鉴国际经验,本文提出了重在交叉风险监管的六大思路和具体方案,分别是针对各类交叉风险的不同特征,建立差异化的银行集团并表范围;针对银行集团复杂的组织架构,建立银行集团的公司治理监管;针对集团内部利益冲突风险,完善银行集团的内部交易监管;针对集团的并表风险,完善银行集团的资本监管;针对集团的风险传染构建银行集团的风险隔离监管;针对跨境风险完善银行集团的跨境监管。本文的创新点在于:一是系统提出银行集团交叉风险的概念及理论分析框架。二是构建模型,对我国银行集团交叉风险的传染机制进行分析、计量和评估。三是对国际金融组织、世界主要国家对银行集团的监管政策历史沿革、现行做法特别是美国次贷危机引发全球金融危机以后各国的最新监管改革进行了梳理。四是有针对性地提出我国对银行集团交叉风险监管对策。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-9
第1章 引言  9-24
  1.1 选题背景及意义  9-13
  1.2 文献综述  13-20
    1.2.1 金融脆弱性理论相关研究  13-14
    1.2.2 银行集团的相关研究  14-17
    1.2.3 银行集团交叉风险研究  17-19
    1.2.4 针对银行集团风险的监管研究  19-20
  1.3 论文结构安排及研究方法  20-22
    1.3.1 论文结构安排  20-21
    1.3.2 研究方法  21-22
  1.4 主要创新点  22-24
第2章 银行集团交叉风险的内涵和特征界定  24-34
  2.1 银行集团风险的内涵  24-30
    2.1.1 银行集团的界定  24-25
    2.1.2 银行集团风险的概念与特征  25
    2.1.3 银行集团风险的分类  25-26
    2.1.4 交叉风险的分类  26-30
  2.2 银行集团交叉风险的特征及传染机制  30-32
    2.2.1 银行集团交叉风险的特征  30-31
    2.2.2 银行集团交叉风险的影响  31-32
  2.3 本章小结  32-34
第3章 基于银行集团组织结构的交叉风险计量与评估  34-52
  3.1 银行集团组织结构的复杂性分析  34-38
    3.1.1 银行集团组织结构复杂性的根源  34-36
    3.1.2 组织结构复杂性对银行集团风险管理的影响  36-38
  3.2 银行集团组织结构复杂性交叉风险的表现  38-42
    3.2.1 过度杠杆化风险  39-40
    3.2.2 内部利益冲突风险  40-42
    3.2.3 信息透明度风险  42
  3.3 银行集团组织结构复杂性交叉风险评估  42-51
    3.3.1 管理耗散结构理论的主要内容  43
    3.3.2 银行集团组织结构复杂性的管理熵分析  43-45
    3.3.3 银行集团组织结构交叉风险评估指标体系的构建  45-48
    3.3.4 指标与权重计算处理方法  48-51
  3.4 本章小结  51-52
第4章 基于银行集团业务的交叉风险分析  52-92
  4.1 我国银行集团交叉风险传染及触发源的一般探析  52-60
  4.2 基于博弈模型的银信合作的风险传染机制  60-66
    4.2.1 模型假设  61
    4.2.2 信托公司博弈分析  61-63
    4.2.3 合作银行客户博弈分析  63-65
    4.2.4 风险传染效应分析  65-66
  4.3 我国银行集团内部银行机构与证券机构风险传染分析——基于 CoVaR 模型的风险外溢效应分析  66-70
  4.4 我国银行集团内部银行类机构与影子银行风险传染机制分析  70-76
  4.5 跨境风险传染机制分析  76-80
  4.6 银行集团并表风险计量与评估  80-90
    4.6.1 银行集团并表风险计量与评估机理  81-82
    4.6.2 银行集团三个层次的风险加总模型  82-90
  4.7 本章小结  90-92
第5章 国际现有监管方式比较分析  92-118
  5.1 银行集团监管的国际沿革与最新实践  92-112
    5.1.1 巴塞尔委员会关于银行集团交叉风险监管的历史沿革和发展  92-98
    5.1.2 美国对银行集团监管的法律框架和要求  98-100
    5.1.3 欧盟对银行集团的监管实践  100-103
    5.1.4 英国的银行集团监管  103-108
    5.1.5 香港对银行集团的监管  108-112
  5.2 银行集团监管国际实践的比较  112-116
  5.3 本章小结  116-118
第6章 我国银行集团交叉风险监管探析  118-146
  6.1 我国银行集团监管的现状评述  118-120
  6.2 我国银行集团监管方式选择:重在交叉风险的并表监管  120-144
    6.2.1 建立差异化的银行集团监管并表范围  121-122
    6.2.2 我国银行集团的公司治理监管:针对集团复杂的组织架构风险  122-128
    6.2.3 我国银行集团的内部交易监管:针对集团内部利益冲突风险  128-131
    6.2.4 我国银行集团的资本监管:针对集团的并表风险  131-135
    6.2.5 我国银行集团的风险隔离监管:针对集团的风险转移和风险传染  135-140
    6.2.6 我国银行集团的跨境监管:针对集团的跨境风险  140-144
  6.3 本章小结  144-146
第7章 总结  146-150
  7.1 研究总结  146-148
  7.2 对进一步研究的展望  148-150
参考文献  150-157
致谢  157-159
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  159

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