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我国上市商业银行风险管理存在问题及对策研究
作 者: 李梦溪
导 师: 朱玉林
学 校: 中南林业科技大学
专 业: 企业管理
关键词: 上市商业银行 风险管理 VaR模型
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
一直以来,商业银行在国民经济发展过程中扮演着重要的角色,尤其是随着国际金融市场开放程度的提高和金融产品的不断创新,为我国商业银行提供了巨大发展机遇的同时,也提出了重大的挑战,2008年爆发的金融危机更是历史性地改变了美国金融市场的格局。我国上市商业银行作为一个独立的板块,注定要发挥着更重要的作用,也面临着更严峻的挑战,这些挑战来自国际银行的竞争、银行自身内部机制的完善、信息披露的完整度及银行自身价值提升等问题。在这样一个背景下,我国上市商业银行的风险管理也日益重要,研究这些风险产生的原因及补救措施也顺应了现实的需要。因此,本文在积极吸收国内外关于银行风险管理理论的基础上,运用比较分析和历史分析的方法,参照巴塞尔新协议的内容,结合我国上市商业银行抗风险管理的特点,重点对我国上市商业银行当前存在的信用风险、市场风险、操作风险进行了实证分析,并以此作为我国上市商业银行抗风险管理能力的重要指标,研究发现:首先,当前我国商业银行的风险主要以信用风险为主,并选用不良贷款率对我国上市商业银行2005-2011年间的信用风险进行了实证分析,结果发现我国上市商业银行整体的不良贷款率呈逐年下降的趋势,说明各上市商业银行在经过股份制改革之后总体抗信用风险能力有了较大的提升;其次,本文选用资本充足率和利率风险来衡量市场风险的大小。从分析结果来看,当前我国上市商业银行的资本充足率比较平稳,但这一结果的计算公式与巴塞尔新资本协议中的计算公式有出入,否则结果可能会被放大。而利率市场存在很大的不确定性,大起后往往伴随着大落;最后,由于操作风险的数据较难获得且这是一个小概率但影响大的事件,因此对上市商业银行的操作风险进行度量比较困难,当前主要采用指标法和回归分析对进行衡量,本文重点对浦发银行和民生银行进行了分析,结果是指标法更适用于规模较小的银行,而VaR模型更适合操作系统更为复杂、规模更大的银行。针对上述研究结论,总结出当前我国上市商业银行的风险管理过程中普遍存在产权制度和管理体制不健全、风险意识不强、管理人才缺失、管理技术落后好风险数据缺失等问题,并分别从整体战略管理和交叉管理、强化风险意识、改善风控体制,完善风险管理方法和技术等方面提出了相应的对策建议。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-9 1 导论 9-18 1.1 研究背景、目的和意义 9-10 1.1.1 研究背景 9-10 1.1.2 研究目的和意义 10 1.2 国内外研究现状 10-16 1.2.1 国外研究现状 10-12 1.2.2 国内研究现状 12-16 1.3 论文主要研究方法和研究内容 16 1.3.1 主要研究方法 16 1.3.2 主要研究内容 16 1.4 论文可能存在的创新与不足 16-18 1.4.1 论文可能存在的创新 16-17 1.4.2 论文的不足 17-18 2 商业银行风险管理理论 18-24 2.1 风险管理的概述 18-19 2.2 商业银行主要风险管理理论 19-24 2.2.1 全面风险管理 19-22 2.2.2 内部控制理论 22-24 3 我国上市商业银行风险管理的现状分析及主要问题 24-34 3.1 我国上市商业银行主要风险现状分析 24-29 3.1.1 信用风险现状 25-26 3.1.2 市场风险现状 26-29 3.1.3 操作风险现状 29 3.2 我国上市商业银行风险管理存在的问题 29-32 3.2.1 产权制度存在缺陷导致系统风险 29-30 3.2.2 组织机构设置不合理导致的信用风险 30 3.2.3 风险管理技术的落后导致的市场风险 30-31 3.2.4 风险意识不强、管理人才缺失导致的操作风险 31 3.2.5 由于挤兑造成的流动性风险 31-32 3.2.6 风险数据的缺失导致总体风险的扩大化 32 3.3 结论 32-34 4 我国上市商业银行风险管理实证分析 34-47 4.1 模型介绍 34-35 4.1.1 VaR模型的基本原理 34-35 4.1.2 收入模型法 35 4.2 样本的选择及数据来源 35-36 4.3 实证分析 36-46 4.3.1 信用风险实证分析 36-39 4.3.2 市场风险实证研究 39-41 4.3.3 操作风险的实证研究 41-46 4.4 结论 46-47 5 国外商业银行风险管理经验分析及对策建议 47-53 5.1 国外商业银行风险管理经验分析 47-49 5.1.1 美国花旗银行 47-48 5.1.2 英国汇丰银行 48 5.1.3 德国德意志银行和日本东京三菱银行 48-49 5.2 对策建议 49-52 5.2.1 改变股权结构,加强整体战略的管理 49-50 5.2.2 形成良好的风险管理体制 50-51 5.2.3 加强传统风险和新加入风险的识别 51 5.2.4 加强交叉风险的管理,进一步完善信息披露制度 51 5.2.5 完善风险管理方法和技术 51-52 5.2.6 借鉴国外先进风险管理经验,从风险的源头各个击破 52 5.3 结论 52-53 参考文献 53-58 致谢 58
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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