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中国商业银行多元化经营绩效研究

作 者: 丁敏菲
导 师: 许静
学 校: 上海外国语大学
专 业: 国际贸易学
关键词: 商业银行 多元化经营 绩效 面板数据模型
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
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内容摘要


近年来,随着金融自由化、一体化的深入,金融业务创新层出不穷,金融并购此起彼伏。在全球金融多元化的浪潮中,我国商业银行越来越重视多元化经营和发展,本文从理论和实证两个方面对多元化经营影响银行绩效的效应进行分析。具体来讲,在理论分析部分,首先以企业多元化经营的相关理论为基础从正反两方面分析了多元化经营对银行绩效的影响效应,其次结合我国商业银行多元化发展现状对多元化的实际效果进行初步分析,并指出目前我国商业银行多元化过程中所存在的问题。在实证部分,本文引入赫芬达尔指数(Herfindahl Index,HI)衡量银行的多元化程度,通过建立多元化绩效模型,运用2000-2012年间我国15家主要商业银行的面板数据,对商业银行多元化与银行绩效的关系进行了系统的分析。并在此基础上根据资产组合理论对银行风险进一步分解,试图更深一步探讨多元化与银行风险间的关系。在理论分析和实证研究的基础上,本文得到的主要结论有:近十年来,多元化经营对我国商业银行的盈利能力产生了积极影响,多元化不仅提高了商业银行的资产利润率,而且也提高了其权益收益率;多元化经营在提升商业银行盈利能力的同时有助于降低商业银行的经营风险,随着多元化程度的提高,我国商业银行资产利润率和权益收益率的波动都在减小;非利息收入通过多元化收益抵消了其波动带来的不利影响,实现了风险分散作用,有利于降低银行收入的波动性。综合而言,多元化经营对我国商业银行的综合绩效产生正面影响。最后,根据本文的结论,从政府监管和银行自身两个层面提出了多元化经营的发展建议,以期对提高商业银行多元化的经营效益提供借鉴和参考。

全文目录


谢辞  4-5
摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第1章 绪论  9-16
  1.1 选题背景及研究意义  9-10
  1.2 研究现状  10-14
    1.2.1 国外研究现状  10-12
    1.2.2 国内研究现状  12-14
  1.3 相关概念的界定  14
    1.3.1 对多元化经营概念的界定  14
    1.3.2 对银行绩效概念的界定  14
  1.4 研究内容、方法及创新点  14-16
    1.4.1 主要研究内容及方法  14-15
    1.4.2 可能的创新点  15-16
第2章 商业银行多元化经营对银行绩效的影响效应分析  16-19
  2.1 多元化经营的正面效应  16-18
    2.1.1 协同效应理论、规模经济与范围经济  16-17
    2.1.2 市场内部化效应  17
    2.1.3 市场控制力效应  17
    2.1.4 风险分散效应  17-18
  2.2 多元化经营的负面效应  18-19
    2.2.1 管理成本  18
    2.2.2 内部市场的非效率性  18
    2.2.3 跨行业补贴  18-19
    2.2.4 信息不对称  19
第3章 我国商业银行多元化现状分析  19-25
  3.1 多元化经营的演变路径  19-21
    3.1.1 前期严格分业经营体制下的专业型多元化经营  19-20
    3.1.2 后期分业经营体制向混业经营体制过渡的综合型多元化经营  20-21
  3.2 当前多元化经营状况  21-23
    3.2.1 从经营角度——横向多元化  21-22
    3.2.2 从业务角度——纵向多元化  22-23
  3.3 多元化经营的效果分析  23-24
  3.4 多元化经营中存在的问题  24-25
    3.4.1 外部市场环境的约束  24-25
    3.4.2 多元化业务比重低  25
    3.4.3 盲目多元化,优良产品少  25
    3.4.4 内部控制制度不健全  25
第4章 多元化经营绩效的实证分析  25-33
  4.1 数据和变量说明  25-28
    4.1.1 样本选择和数据来源  25-26
    4.1.2 变量的选取和数据的说明  26-28
  4.2 研究假设  28
  4.3 研究方法及模型的选取  28-29
  4.4 面板回归结果与分析  29-31
  4.5 基于资产组合理论的进一步分析  31-33
第5章 结论与政策建议  33-37
  5.1 主要结论  33-34
  5.2 相关政策建议  34-36
  5.3 本文的不足及进一步研究方向  36-37
    5.3.1 本文研究的局限性  36
    5.3.2 本文进一步的研究方向  36-37
参考文献  37-39

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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