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G公司证券投资业务风险管理流程优化研究

作　者: 王秉晓
导　师: 顾宁
学　校: 吉林大学
专　业: 项目管理
关键词: 证券投资 风险管理 流程优化
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 57次
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内容摘要


金融的核心是流动性和交易平衡性，随着国家政策放开实体经济企业投资二级市场的股票，由此为相关企业在管理资产的途径上开设了新的窗口，也为企业财力增长提供了新的选择。但证券投资在获取收益的同时，也存在着必然的风险。在证券二级市场系统性风险充斥的大环境下，由于实体经济公司公司在证券投资业务方面的非专业性，其在公司投资业务的风险控制方面面临着巨大的挑战。因此,无论在理论上还是在实际运用上,对风险管理都需要做出积极努力的探索。G公司作为非专业性投资公司具有典型的代表意义，本文以G公司作为研究对象，在充分分析其证券投资业务风险管理流程的基础上，综合性地提出风险流程优化方法，为实体经济企业从事证券投资业务提供指导借鉴。G公司专门建立了风险管理系统，来应对公司证券投资业务所面临的操作风险和管理风险。但是按照公司目前的风险管理框架和风险管理流程，在操作风险和管理风险的控制方面存在着较为严重的缺陷。操作风险方面主要是基本面分析不充分、资产配置不合理、止损操作不严格；管理风险方面主要是岗位职责不清晰、管理层越权指导、激励机制不完善等等。G公司之所以在建立了风险管理制度之后仍然存在着诸多方面的问题，其原因主要是浓厚的个人权威企业色彩、专业投资人才投入不足、非专业投资公司的定位。G公司作为上市公司，庞大的组织管理架构在一定程度上造成了公司证券投资风险管理的无效性，面临着较大程度的操作风险和管理风险，对其风险管理流程的优化改进产生了迫切的需要。认识到G公司风险管理流程所存在的问题、不足以及其本质原因后，通过理论结合实际的方法，为G公司提出了风险管理流程的优化方案。根据《全面风险管理整合框架》，企业应当在董事会下设立审计委员会，明确企业风险管理目标，建立有效监督体系。建立完善的风险评估体系，实现设定目标、识别风险事项、评估风险、制定应对策略等目标。完善内部控制，发挥风险管理作用。风险管理框架的构建应该根据G公司目前的风险管理现状和水平选择采取分阶段改进强化的策略，并遵循首要性原则、全面性原则、比例管理原则、分层管理原则、绩效报酬原则和风险分解原则。G公司的风险管理基本程序分为设置风险偏好、建立实施条件、过程控制三部分。在框架、原则、程序基本确立的前提下，通过盘前投资决策研究与资金配置、盘中风险预警与实时处理、盘后交易稽核与风险处置来实现风险管理的目标。G公司证券投资业务风险管理的流程优化，离不开对此优化方案进一步的保障。加强证券决策者风险控制意识的培养，树立宏观经济意识。注重投资组合，以分散和降低投资风险；完善内部管理体系和有效的风险监管，全面风险管理应由诸多方面实施，每一层面都有其应负担的重要职责。不断更新风险管理体系，企业在管理操作风险方面，应该建立健全完善的风险管理和内部管理制度，首先，对交易员可以具备的权限和应该履行的职责做出明确的界定；其次，在建立内部监督机制时，需要做到相关岗位分离并相互监督；第三，建立实时控制系统，使得中后台能够及时的监测金融衍生产品的交易情况。管理风险的控制则需要提高管理者素质，制定合理的组织结构，培养积极正确的企业文化，增强管理过程规范性，才能够提高公司的管理能力，从而降低证券投资业务所面临的管理风险。

全文目录


摘要  4-6
Abstract  6-9
第1章 绪论  9-14
  1.1 研究背景  9-10
  1.2 研究意义  10-11
  1.3 研究思路与方法  11-12
  1.4 论文的结构安排  12-14
第2章 G 公司证券投资业务风险管理问题及原因分析  14-28
  2.1 G 公司证券投资业务的规模和特点  14-16
  2.2 G 公司证券投资业务的风险管理现状及问题  16-23
  2.3 G 公司现行的风险管理流程中存在问题的原因分析  23-28
第3章 G 公司证券投资业务风险管理流程优化的方案设计  28-46
  3.1 证券投资业务风险管理的一般框架  28-34
  3.2 风险管理框架的构建与优化原则  34-39
  3.3 风险管理流程优化的基本程序  39-41
  3.4 风险管理流程优化的主要内容  41-46
第4章 落实G公司证券投资业务风险管理优化方案的保障措施  46-51
  4.1 加强证券决策者风险控制意识的培养  46-47
  4.2 完善内部管理体系和有效的风险监管  47-49
  4.3 不断更新风险管理体系  49-51
结论  51-54
参考文献  54-56
致谢  56

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