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我国上市银行绩效评价及其影响因素实证研究

作　者: 冯琴
导　师: 熊海斌
学　校: 湘潭大学
专　业: 金融学
关键词: 上市银行 绩效 因子分析 面板数据
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 24次
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内容摘要


上市银行在现代经济社会中扮演了举足轻重的作用,随着我国银行业的改制和逐步开放,银行业惨烈的竞争己经拉开序幕,国内上市商业银行面临着西方发达国家知名外资银行的竞争,探究我国上市商业银行经营绩效评价及影响因素,有助于科学考核上市商业银行经营业绩,提升商业银行的绩效水平,增强商业银行的竞争力。商业银行的绩效评价研究一直是近年来学术界的一个热点问题,对绩效评价的各组成要素中的评价主体、评价指标、评价内容、评价标准以及评价方法,都有学者进行过相关研究,但由于历史原因,我国商业银行经营绩效管理体系的构建工作一直不太理想,本文总结目前国内外有关商业银行绩效评价的理论和方法,结合我国上市银行发展现状,选择银行的财务指标,从盈利性、流动性、安全性以及成长性四个方面来建立我国商业银行绩效的评价指标体系。本文选择各大上市银行在2008年至2012年财务指标数据,首先借助SPSS软件运用因子分析针对商业银行绩效进行探究与评分,客观公正地从银行安全性、盈利性、成长性以及流动性四个方面系统全面地构建上市银行绩效评价模型,得出总体上国有银行普遍逊于其他股份制银行的结论。然后,基于各银行绩效评分和银行管理层视角,运用EVIEWS软件建立绩效影响因素的面板数据模型,得出影响较显著的因素分别是前十大股东持股比例、董事会高管规模、权益乘数和员工素质。最后,本文结合各大上市银行的实际情况,从银行自身角度提出有效而又合理的建议,以期为我国上市商业银行的绩效评价的研究提供可行思路以及借鉴之处。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章 绪论  8-15
  1.1 选题的背景及意义  8-9
  1.2 文献综述  9-13
    1.2.1 国内外有关上市银行绩效评价体系的研究综述  9-11
    1.2.2 国内外有关上市银行绩效影响因素的研究综述  11-13
  1.3 研究方法及基本框架  13-14
  1.4 特色与不足  14-15
第2章 商业银行绩效评价的理论与方法  15-19
  2.1 商业银行绩效评价的理论  15-16
    2.1.1 商业银行绩效的基本概念  15
    2.1.2 商业银行绩效评价的基本概念  15-16
  2.2 商业银行绩效评价技术方法  16-19
    2.2.1 杜邦财务分析体系(The Du Pont System)  16
    2.2.2 风险调整绩效衡量(RAROC)  16-17
    2.2.3 斯腾斯特管理咨询公司的分析方法(EVA)  17
    2.2.4 平衡计分卡理论(BSC)  17
    2.2.5 数据包络分析(Data Envelopment Analysis)  17
    2.2.6 因子分析方法(Factor Analysis Method)  17-19
第3章 构建我国上市银行绩效评价体系  19-28
  3.1 我国上市银行发展的近况  19-23
    3.1.1 上市银行的规模  19-20
    3.1.2 上市银行的贷款质量  20-21
    3.1.3 上市银行的股权结构  21-23
  3.2 我国上市银行绩效评价体系指标选取原则  23-24
    3.2.1 全面性原则  23-24
    3.2.2 重要性原则  24
    3.2.3 层次性原则  24
  3.3 构建本文我国上市银行绩效评价体系  24-28
    3.3.1 安全性指标  25-26
    3.3.2 盈利性指标  26
    3.3.3 成长性指标  26-27
    3.3.4 流动性指标  27-28
第4章 我国上市银行绩效评价及影响因素的实证研究  28-42
  4.1 我国上市银行绩效评价的实证研究  28-37
    4.1.1 因子分析理论模型的构建  28
    4.1.2 样本数据来源  28-29
    4.1.3 样本数据的处理  29-30
    4.1.4 因子实证分析具体过程  30-36
    4.1.5 因子分析实证结果研究  36-37
  4.2 我国上市银行绩效影响因素的研究  37-42
    4.2.1 样本数据来源和处理  37
    4.2.2 面板数据模型的建立  37-40
    4.2.3 面板数据建模实证结果分析  40-42
第5章 结论与分析  42-44
  5.1 我国上市银行的经营绩效与银行资产安全存在较大的正相关性  42
  5.2 我国商业银行经营绩效有持续改善的趋势  42
  5.3 上市银行将处于规模不经济状态  42-43
  5.4 上市银行的资产质量与盈利能力都比较高  43
  5.5 四个因素显著影响银行经营绩效  43-44
第6章 提升我国上市银行经营绩效的建议  44-46
  6.1 注重我国上市银行股权的合理配置  44
  6.2 提高上市银行高级管理人员对经营绩效的影响力  44
  6.3 适当地加大权益乘数,提高负债水平  44-45
  6.4 加强上市银行的企业文化建设,全面提高员工素质  45-46
参考文献  46-48
附录表A：成份矩阵  48-49
附录表B：成份得分系数矩阵  49-50
附录表C：2008年到2012年各上市银行四个公共因子得分  50-53
致谢  53-54
申请硕士学位期间的研究成果及发表的学术论文  54

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行
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