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我国商业银行金融衍生品信用风险管理分析

作　者: 徐建明
导　师: 王新军
学　校: 山东大学
专　业: 工业工程
关键词: 商业银行 金融衍生品 信用风险 信用风险管理
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


积极发展金融衍生品是我国商业银行增加利润和加强金融风险管理的重要途径。但是商业银行金融衍生品的发展也会带来风险,其中信用风险就是商业银行金融衍生品面临风险中最重要的也是最难以监管的风险。本文以我国商业银行金融衍生品信用风险管理为研究对象,分析我国商业银行金融衍生品现状、信用风险管理方法并提出改进我国商业银行金融衍生品信用风险管理的建议,具有十分重要的理论和实践意义。本文首先对国内外商业银行金融衍生品信用风险管理的文献做了回顾,然后又对金融衍生品信用风险以及我国商业银行金融衍生品信用风险进行了综述,然后分别对我国商业银行金融衍生品信用风险管理的内控技术、外部监管方法以及数量模型方法进行过了介绍,并且提出,发展基于金融衍生品的信用衍生品进行更深度的金融衍生品创新将是一个值得商业银行加强衍生品信用风险管理的有效途径。本文得出的结论是,国内外对商业银行金融衍生品信用风险管理研究的文献很少,仅有的几篇文献更多的是针对金融衍生品交易对手信用风险做出的研究。本文对商业银行金融衍生品信用风险管理作出详细的总结并对商业银行金融衍生品的信用风险管理方法及现状作出分析具有很重要的理论和实践意义。我国商业银行金融衍生品信用风险管理主要有内部控制技术、外部监管方法以及复杂的数量模型评估方法。我国无论是内控还是监管都存在着较大的缺陷,而众多的数量模型中,Credit Metrics方法比较适合引入我国商业银行金融衍生品信用风险管理中来。而加强基于金融衍生品的信用衍生品创新则会丰富商业银行金融衍生品信用风险管理的工具。值得注意的是,以上这些途径并不是单独的发挥作用的,他们之间是相互依赖,相互制约的,我们必须同时加强上述这些方面,为我国商业银行金融衍生品的发展创造一个适宜的生态环境,才能从根本上解决金融衍生品信用风险管理存在的问题。最后我们总结了本文研究的结论,并针对我国商业银行金融衍生品信用风险管理方法和技术存在的问题以及适用性问题提出了我们的建议：加强内部控制,加强外部监管,将Credit Metrics方法引入到我国商业银行金融衍生品风险管理之中,提高金融创新能力,创造基于金融衍生品的信用衍生工具,并且要注意各种方法技术的结合使用。

全文目录


摘要  10-11
ABSTRACT  11-13
第一章 绪论  13-17
  1.1 研究背景  13-14
  1.2 研究意义  14
  1.3 研究内容  14-15
  1.4 可能的创新之处  15-17
第二章 文献综述  17-21
  2.1 国外商业银行金融衍生品信用风险管理综述  17-18
    2.1.1 国外商业银行监管机构的研究  17
    2.1.2 国外学者对商业银行金融衍生品信用风险管理的研究  17-18
  2.2 国内商业银行金融衍生品信用风险管理综述  18-20
  2.3 商业银行金融衍生品信用风险管理研究存在的问题及原因总结  20-21
第三章 金融衍生品信用风险及管理理论  21-33
  3.1 金融衍生品信用风险界定  21-24
    3.1.1 金融衍生品  21-22
    3.1.2 金融衍生品信用风险的界定  22-23
    3.1.3 金融衍生品信用风险的分类  23-24
  3.2 信用风险管理理论  24-29
    3.2.1 信息不对称理论  24-25
    3.2.2 信用风险管理的定义、特点及发展  25-27
    3.2.3 我国商业银行信用风险的成因及现状  27-29
  3.3 商业银行金融衍生品信用风险分析  29-33
    3.3.1 商业银行金融衍生品信用风险的特点  29-30
    3.3.2 我国商业银行金融衍生品信用风险现状  30-33
第四章 商业银行金融衍生品信用风险管理技术和方法  33-46
  4.1 外部监管方法  33-35
    4.1.1 外部监管的基本内容  33-34
    4.1.2 一元二阶三维的监管模式  34-35
  4.2 内控方法  35-38
    4.2.1 内部控制的定义及商业银行内控定义及依据  35-36
    4.2.2 商业银行内部控制的原则  36
    4.2.3 商业银行内部控制的基本要素  36-38
  4.3 数量模型方法  38-43
    4.3.1 Credit metrics方法  38-39
    4.3.2 KMV模型  39-40
    4.3.3 Credit Risky+方法  40-41
    4.3.4 金融衍生品信用风险管理的特殊数量模型和工具  41-43
  4.4 针对金融衍生品的信用风险的信用衍生品工具创新  43-44
    4.4.1 信用衍生品的定义、发展及其作用  43
    4.4.2 基于金融衍生品的信用衍生工具  43-44
  4.5 各技术、方法的关系  44-46
第五章 金融衍生品信用风险管理方法应用  46-55
  5.1 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的内控方法应用分析  46-48
    5.1.1 内控方法应用的现状分析  46-47
    5.1.2 内控方法的应用问题分析  47-48
  5.2 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的监管方法应用分析  48-50
    5.2.1 我国商业银行金融衍生品信用风险监管制度现状及存在的问题  48-49
    5.2.2 我国商业银行金融衍生品信用风险监管模式现状及存在的问题  49-50
  5.3 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的数量管理技术分析  50-53
    5.3.1 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的VAR法  50-51
    5.3.2 现有数量模型方法在我国商业银行金融衍生品信用风险管理可行性分析  51-53
  5.4 针对金融衍生品的信用衍生品及其在商业银行中的应用分析  53-55
    5.4.1 信用衍生品在我国商业银行的应用情况及问题  53-54
    5.4.2 发展基于金融衍生品的信用衍生工具的趋势分析  54-55
第六章 结论与建议  55-61
  6.1 本文结论  55
  6.2 改善我国商业银行金融衍生品信用风险管理的建议  55-61
    6.2.1 完善商业银行金融衍生品交易的内部控制  55-56
    6.2.2 加强外部监督  56-58
    6.2.3 引进Credit Metrics作为金融衍生品信用风险计量模型  58
    6.2.4 发展基于金融衍生品的信用风险管理工具作为辅助手段  58-59
    6.2.5 整个金融系统要统筹使用方法和技术  59-61
参考文献  61-64
致谢  64-65
学位论文评阅及答辩情况表  65

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