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香港商业银行净利差影响因素研究

作　者: 李灿江
导　师: 张美霞
学　校: 上海外国语大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 香港商业银行净利差利率市场化面板模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

香港为使其经济高效稳定增长，于2001年完成利率市场化改革。虽然利率市场化有助于商业银行增强自身竞争力，促进经济增长，但利率市场化同样也会对商业银行净利差产生一定冲击。净利差是商业银行利率的重要来源，不但可以反映商业银行自身效率，而且还能反映金融中介机构在资源配置过程中的交易成本。因此，研究2002年至2011年，香港商业银行净利差的影响因素，不但有助于提高银行经营效率，促进香港金融体系发展，而且能给中国利率市场化改革提供重要参考。本文主要参照了Maudos&Solis（2009）的交易者扩展模型，采用2002-2011年间香港22家持牌银行的非平衡面板数据，通过静态和动态估计方法对其净利差的影响因素进行实证分析。结果发现，银行净利差不存在滞后效应，即前期利差不会对当期利差产生影响。银行净利差的影响因素包括平均营运成本、中间业务、经营管理质量、风险规避程度、违约风险和市场集中度。其中平均营运成本和中间业务对银行净利差的经济影响最大。平均营运成本、市场集中度对净利差呈显著正相关；经营管理质量、风险规避程度、中间业务和违约风险与净利差呈负相关；而交易规模对净利差影响不一定显著为正。最后，根据实证结论，分别对香港和中国商业银行提出了相应的政策建议，并指出了本文不足之处和后期研究方向。

全文目录

谢辞  4-5
摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第一章绪论  9-13
  第一节研究背景及意义  9-10
    一、研究背景  9-10
    二、研究意义  10
  第二节研究方法  10
  第三节研究框架和主要创新点  10-13
    一、研究框架  10-11
    二、主要创新点  11-13
第二章文献综述  13-19
  第一节国外文献综述  13-16
    一、理论研究  13-14
    二、实证研究  14-16
  第二节国内文献综述  16-18
  第三节国内外文献综述小结  18-19
第三章香港商业银行的现状  19-26
  第一节香港银行体系构成  19-21
  第二节香港商业银行的 CAMEL 评级  21-25
    一、资本充足率  21
    二、资产质量状况  21-22
    三、经营管理质量  22-23
    四、盈利性  23-24
    五、流动性  24-25
  第三节小结  25-26
第四章香港商业银行净利差影响因素实证分析  26-35
  第一节基于静态模型的净利差实证分析  26-32
    一、模型设定  26-27
    二、数据来源  27-28
    三、描述性统计  28-30
    四、实证分析  30-32
  第二节基于动态模型的净利差实证分析  32-34
    一、模型设定  32-33
    二、实证结果  33-34
  第三节研究结论  34-35
第五章总结与展望  35-38
  第一节主要结论与政策建议  35-36
    一、主要结论  35
    二、对香港商业银行的政策建议  35-36
    三、对中国商业银行的政策建议  36
  第二节研究不足与展望  36-38
参考文献  38-40

香港商业银行净利差影响因素研究

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