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基于极值理论的商业银行操作风险研究

作　者: 韩桂云
导　师: 张东辉
学　校: 山东大学
专　业: 项目管理
关键词: 商业银行操作风险极值理论操作风险损失
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 22次
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内容摘要

荀子曰：“木受绳则直,金就砺则利。”两千年前,儒家学派荀子论述了木绳、斧锯等一切都需要按规矩行事,合理合规的去做。而今天,新闻媒体不断揭露多家银行机构出现严重违规事件表明,操作风险目前成为继信用风险、市场风险和利率风险外的我国银行业机构所面临的重要风险之一。从2010年年末发生的齐鲁银行案开始,我国商业银行的操作风险案件层出不穷。2011年年初,鄱阳县财政局资金被非法转移轰动全国,不久之前,烟台银行一支行长携带巨额资金潜逃,各类操作风险案件给商业银行带来了巨大的损失。连续三年大量的操作风险实效案件表明,我国银行业正处在面临操作风险带来的巨大挑战时期,风险资本计提已经迫在眉睫。本文通过前人关于操作风险分析研究的基础上,从操作风险的定义和表现形式上,进一步深挖操作风险产生的原因,根据其产生原因详细分析其发生的根源性,并针对操作风险的产生原因,提出防范建议。同时,本文采集了近十年来国内商业银行因操作风险而产生的损失数据,对我国商业银行操作风险现状和发展规律进行了统计分析,在此基础上计算并给出了我国商业银行操作风险的风险资本水平,用操作风险损失(POT)模型来度量我国商业银行的操作风险。最后,本文针对我国商业银行操作风险的具体情况给出了管理我国商业银行操作风险的对策及建议。

全文目录

摘要  6-7
ABSTRACT  7-8
第一章绪论  8-13
  1.1 选题的缘由  8-9
  1.2 文献综述  9-10
  1.3 本文对操作风险的界定  10-13
第二章商业银行操作风险特征与产生原因  13-27
  2.1 商业银行操作风险的内涵  13-18
  2.2 商业银行有关操作风险的风险特点  18-21
  2.3 商业银行操作风险的主要表现形式  21-23
  2.4 商业银行操作风险产生的主要原因  23-27
第三章基于极值理论的风险度量模型的实证研究  27-33
  3.1 极值理论作为风险度量方法的优势  27
  3.2 极值理论模型  27-28
  3.3 基于极值理论的商业银行操作风险度量模型  28-30
  3.4 实证分析  30-33
第四章结论与政策建议  33-41
  4.1 全面加强内部控制  34-35
  4.2 强化操作风险管理意识  35-36
  4.3 构建全面的风险管理体系  36-39
  4.4 强化审计监督职能  39
  4.5 强力推进合规文化建设  39-40
  4.6 引入保险制度  40-41
参考文献  41-44
致谢  44-45
附件  45

基于极值理论的商业银行操作风险研究

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