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商业银行资本监管亲周期性研究
作 者: 赵玥
导 师: 朱正萱
学 校: 南京理工大学
专 业: 金融学
关键词: 巴塞尔协议 资本充足率 缓冲资本 监管资本 亲周期性
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
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内容摘要
目前,各国商业银行进行监管的核心是资本监管。根据《巴塞尔协议》的规定,为了满足资本充足率的监管要求,商业银行必定要保留一定的监管资本。商业银行的有关信贷行为以及资产组合行为会给经济带来波动,而商业银行的这些经济行为又受资本监管要求的影响。在经济上升期,借贷人的资产经营良好,相应的其信用违约的风险会减少,此时商业银行信贷资产的质量较好,那么应该计提的监管资本就会相应地减少;在经济下行期则反之,计提的监管资本则会增加。从上述情况可知,商业银行的资本监管具有亲周期效应。随着金融危机、欧债危机的爆发,资本监管的亲周期性问题引起了国内外研究学者的注意。本文较多的采用比较分析法、定性与定量分析法,结合我国国情利用国外的经典模型对我国资本监管的亲周期性进行分析。理论内容方面,在大量阅读相关文献以及《巴塞尔协议》的基础上,总结出资本监管亲周期性的三个传导渠道并对其进行比较,得出超额资本监管渠道能反映出监管资本的亲周期性效应的结论,也就是说这个指标可以作为实证模型检验的标准。然后对我国的资本监管历史和现状进行描述,为之后的实证研究进行铺垫。最后利用修改过的经典模型对我国15家上市银行进行实证研究,讨论我国资本监管亲周期性的存在及其特征。主要结论:(1)商业银行资本监管亲周期性的传导渠道主要有三个即银行资本、监管资本和超额资本监管传导渠道。对于亲周期性具有重要意义的是超额资本传导渠道。(2)在三个版本的《巴塞尔协议》下,由于其监管要求不同,导致其传导渠道和亲周期的效应不同。在《巴塞尔协议Ⅱ》、《巴塞尔协议Ⅲ》下,由于其引入评级指标,导致了传导渠道的增多,从而使得亲周期效应增强。(3)在样本期间,通过实证结果可知我国资本监管并不存在亲周期性,呈现逆周期性的特点。(4)超额资本持有还与其他因素有关,比如不良贷款率及资产收益率等。(5)大资产银行与小资产银行都不具有亲周期性,小资产银行的逆周期性更强。
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-10 1 导论 10-15 1.1 研究背景和研究意义 10-11 1.1.1 研究背景 10-11 1.1.2 研究意义 11 1.2 研究脉路和研究方法 11-12 1.2.1 研究脉路 11-12 1.2.2 研究方法 12 1.3 研究内容 12-13 1.4 本文的创新点 13-15 2 文献综述 15-21 2.1 国外文献综述 15-18 2.1.1 关于资本监管亲周期性形成机制的研究 15-17 2.1.2 关于资本监管亲周期性实证检验的研究 17-18 2.2 国内文献综述 18-20 2.2.1 关于资本监管亲周期性形成机制的研究 18-19 2.2.2 关于资本监管亲周期性实证检验的研究 19-20 2.3 小结 20-21 3 商业银行资本监管相关理论 21-29 3.1 巴塞尔协议中商业银行的资本监管理念 21-23 3.1.1 巴塞尔协议Ⅰ的资本监管理念 21 3.1.2 塞尔协议Ⅱ的资本监管理念 21-23 3.1.3 塞尔协议Ⅲ的资本监管理念 23 3.2 资本监管亲周期性的形成机制 23-25 3.3 资本监管亲周期性的传导渠道 25-28 3.3.1 银行资本的传导渠道 25 3.3.2 资本监管的传导渠道 25-27 3.3.3 超额资本的传导渠道 27-28 3.4 资本监管亲周期性的实例 28-29 4 我国商业银行资本监管分析 29-33 4.1 我国商业银行资本监管的形成 29-30 4.1.1 1949-1994资本监管的萌芽期 29 4.1.2 1994-2003资本监管的初步形成期 29 4.1.3 2004-2006资本监管的正式约束期 29-30 4.1.4 2007年至今资本监管的改革期 30 4.2 我国商业银行资本监管的现状 30-33 5 商业银行资本监管亲周期性的实证研究 33-44 5.1 实证模型 33-37 5.1.1 模型的构建 33-34 5.1.2 变量的选择 34-35 5.1.3 实证数据 35-36 5.1.4 研究假设 36-37 5.2 实证检验 37-41 5.2.1 单根检验 37 5.2.2 模型类型检验 37-38 5.2.3 模型回归检验 38-41 5.3 实证结果分析 41-44 5.3.1 样本整体分析 41-42 5.3.2 分类型回归分析 42-44 6 加强我国商业银行资本监管的对策 44-47 6.1 从银行内部的角度 44-45 6.2 从监管当局的角度 45-47 结论 47-48 致谢 48-49 参考文献 49-53
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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