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我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的构建与应用

作 者: 陈怡
导 师: 冯俊文
学 校: 南京理工大学
专 业: 金融学
关键词: 全面风险管理 企业能力 成熟度模型 模糊综合评价法
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
下 载: 67次
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内容摘要


本文结合了巴塞尔新资本协议中的全面风险管理知识、COSO委员会提出的企业风险管理理论、企业核心能力和成熟度理论,分析了我国商业银行全面风险管理的现状以及存在的问题,然后研究总结了我国商业银行全面风险管理能力的内涵,最后和成熟度模型结合在一起,构建商业银行全面风险管理能力成熟度模型来描述商业银行目前的风险管理能力。从风险管理理念、风险管理战略、风险管理组织结构、风险管理流程、风险管理人员能力、风险管理信息系统以及内部控制体系这七个内部因素来分析影响我国商业银行的全面风险管理能力水平的具体评价指标。本文采取的方法总体上是规范的理论分析和实证分析,先研究涉及商业银行全面风险管理能力成熟度的理论分析,到总结商业银行全面风险管理能力的概念内涵,然后构建我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型和风险管理能力指标评价体系,并以工商银行为例展开实证分析。在此基础上本文具体用层次分析法和模糊综合评价法相结合的方法来进行指标评价体系的定量分析,最后结合调查分析的具体数据,得出本文的样本银行即工商银行的全面风险管理能力的综合得分及成熟度等级。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-7
目录  7-9
1 绪论  9-19
  1.1 研究的背景和意义  9-12
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-12
  1.2 国内外相关的研究综述和评析  12-16
    1.2.1 关于商业银行全面风险管理能力的综述  12-14
    1.2.2 关于能力成熟度模型的文献综述  14-16
  1.3 研究的思路和框架结构  16-18
  1.4 采用的研究方法和技术路线  18-19
2 相关基础理论和方法概述  19-30
  2.1 风险及风险管理理论  19-21
    2.1.1 风险的内涵  19-20
    2.1.2 风险管理的发展  20-21
  2.2 全面风险管理理论  21-24
    2.2.1 COSO的全面风险管理  21-23
    2.2.2 《巴塞尔新资本协议》的全面风险管理  23
    2.2.3 商业银行全面风险管理理论的发展  23-24
  2.3 能力理论  24-26
  2.4 成熟度理论  26-30
    2.4.1 能力成熟度模型  26-28
    2.4.2 CMM在其它领域中的应用  28-30
3 我国商业银行全面风险管理能力成熟度研究必要性  30-39
  3.1 我国商业银行全面风险管理现状及存在的问题  30-33
    3.1.1 我国商业银行全面风险管理现状分析  30-31
    3.1.2 我国商业银行全面风险管理存在的问题分析  31-33
  3.2 国内外银行风险管理的经验教训  33-36
    3.2.1 英国巴林银行的破产  33-34
    3.2.2 中国银行高山案  34-36
  3.3 成熟度模型对我国商业银行全面风险管理的适用性  36-39
    3.3.1 CMM的成功例子之一P-CMM  36-37
    3.3.2 CMM适用商业银行全面风险管理能力的特点  37-39
4 我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型构建  39-57
  4.1 商业银行全面风险管理能力成熟度的内涵  39
  4.2 我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的基本框架  39-45
    4.2.1 商业银行全面风险管理能力成熟度的五个等级  40-42
    4.2.2 商业银行全面风险管理能力成熟度的关键影响因素  42-45
  4.3 我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的评价体系  45-57
    4.3.1 我国商业银行全面风险管理能力成熟度评价体系构建原则  45-46
    4.3.2 构建指标体系  46-53
    4.3.3 我国商业银行全面风险管理成熟度等级的确定  53-57
5 我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型应用研究  57-61
  5.1 构建我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的指导思想  57-58
    5.1.1 能力成熟度模型的特征  57
    5.1.2 模型的构建意义  57-58
  5.2 应用我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的程序步骤  58-60
    5.2.1 选取调查方法  58-59
    5.2.2 数据收集并分析  59-60
  5.3 应用我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的要点建议  60-61
6 中国工商银行全面风险管理能力成熟度测量分析  61-72
  6.1 中国工商银行全面风险管理能力成熟度模型实证应用  61-70
    6.1.1 问卷调查设计  61-62
    6.1.2 数据统计分析  62-70
  6.2 成熟度评估结果与建议  70-72
7 结论与展望  72-74
  7.1 主要研究结论  72-73
  7.2 研究的不足与展望  73-74
致谢  74-75
参考文献  75-78
附录  78-83

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