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利率市场化背景下我国商业银行利率风险防范研究
作 者: 陈颖
导 师: 张青枝
学 校: 山西财经大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 利率市场化 利率风险防范
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
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内容摘要
商业银行作为现代金融、乃至现代经济的核心,其历史最为悠久,在金融机构的发展中最具代表性。在当今利率市场化的大趋势下,商业银行面临的风险越来越受到大家的重视。特别是在2008年美国次贷危机发生后,大家又再次思考商业银行面临的金融风险。利率风险是银行面临的最普遍、最重要的金融风险之一,国外利率风险管理的技术已趋于成熟,正处在利率市场化变革过程中的中国面临巨大考验。通过研究利率市场化在国内外的发展背景及进程,分析商业银行在利率风险管理方面遇到的挑战,探索利率风险管理的创新,可以为我国商业银行防范利率风险、稳健经营提供帮助。本文在利率市场化改革的大背景下探讨商业银行利率风险防范工作,详细介绍了利率市场化理论和利率风险管理理论以及两者的关系,采用历史分析与比较分析研究了利率市场化在国内外的发展进程,讨论了中国利率市场化推进的整体思路。通过对比国外商业银行在利率市场化前中后期的数据,发现利率市场化对商业银行经营有重要影响,主要表现在银行存贷利差收窄,盈利能力下降,银行负债结构变化,资产风险偏好上升和质量下降方面。结合国外商业银行成熟的利率风险管理经验和未来我国商业银行利率风险变动趋势的实证研究,剖析了当前我国商业银行利率风险防范过程中存在的问题。最后通过借鉴巴塞尔委员会的《利率风险管理原则》中提及的稳健的利率风险管理应该遵循的四项基本原则,文章从商业银行利率体系建设、业务结构调整和综合改革方面对我国商业银行利率风险防范工作提出了改进建议,希望进一步健全和完善商业银行利率风险控制体系,促进商业银行稳健经营。本文的创新主要有:一、在利率市场化背景下探讨利率风险管理技术的发展与演进,梳理利率市场化在国内外的发展背景及进程,研究利率市场化对商业银行风险防范工作的影响;二、从管理制度建设方面研究商业银行利率风险防范工作;三,实证研究分析我国商业银行利率风险变动趋势,为利率风险防范提供必要的技术支持。
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全文目录
摘要 6-8 ABSTRACT 8-14 第1章 引言 14-20 1.1 研究背景和意义 14 1.1.1 研究背景 14 1.1.2 研究意义 14 1.2 国内外文献综述 14-18 1.2.1 国外利率市场化和商业银行利率风险防范研究方面的文献综述 14-16 1.2.2 国内利率市场化和商业银行利率风险防范研究方面的文献综述 16-18 1.3 研究内容与方法 18 1.4 主要工作和创新 18-19 1.5 论文的基本结构 19-20 第2章 利率市场化及利率风险管理理论剖析 20-28 2.1 利率市场化概述 20-22 2.1.1 利率决定理论 20-21 2.1.2 利率传导理论 21 2.1.3 金融发展理论 21-22 2.2 利率风险管理 22-26 2.2.1 利率风险的识别 22-23 2.2.2 利率风险的度量 23-26 2.3 利率市场化对利率风险防范的影响分析 26-27 2.3.1 重新定价风险管理难度加大 26 2.3.2 收益率曲线风险管理水平面临考验 26 2.3.3 基准风险管理受到冲击 26 2.3.4 期权性风险管理面临挑战 26-27 2.4 小结 27-28 第3章 国外利率市场化及利率风险管理的考察与启示 28-44 3.1 国外利率市场化进程考察 28-35 3.1.1 美国的利率市场化 29-30 3.1.2 拉美地区的利率市场化 30-31 3.1.3 东亚地区的利率市场化 31-35 3.2 国外利率市场化对银行业的影响分析 35-39 3.2.1 存贷利差收窄,银行盈利能力下降 35-36 3.2.2 银行负债结构变化 36-37 3.2.3 银行风险偏好上升,资产质量下降 37-39 3.3 国外利率风险管理的实践考察 39-42 3.3.1 表内利率风险管理的实践考察 39-41 3.3.2 表外利率风险管理的实践考察 41-42 3.4 国外利率风险管理实践对我国的启示 42-43 3.5 小结 43-44 第4章 利率市场化背景下我国商业银行利率风险防范实践考察与评价 44-52 4.1 我国利率市场化的历史进程 44-46 4.2 利率市场化背景下我国商业银行利率风险变动趋势的实证分析 46-49 4.2.1 样本选择 46-47 4.2.2 分析方法选择 47 4.2.3 实证分析过程 47-49 4.3 我国商业银行利率风险防范现状及问题分析 49-51 4.3.1 利率风险防范机制不够健全 49-50 4.3.2 利率风险防范方法和手段落后 50 4.3.3 缺乏有效的利率风险避险工具 50 4.3.4 高级利率风险管理人员匮乏 50-51 4.4 小结 51-52 第5章 利率市场化背景下我国商业银行的利率风险防范措施 52-61 5.1 完善商业银行利率体系建设 52-55 5.1.1 建立利率风险防范组织机构 52 5.1.2 完善风险管理政策和程序 52-54 5.1.3 改进风险计量和检测系统 54-55 5.2 加快银行业务结构调整 55-57 5.2.1 增设中间业务部门,倾斜资源配置 56 5.2.2 扩大业务范围,扩展服务功能 56 5.2.3 增强业务创新和应变能力 56-57 5.3 全面推进商业银行综合改革 57-59 5.3.1 完善公司治理结构 57-58 5.3.2 完善内外部监控系统 58 5.3.3 营造风险管理文化 58 5.3.4 积极引进和培养金融人才 58-59 5.4 建立健全相关配套环境 59-60 5.4.1 推进多层次金融市场建立 59 5.4.2 健全金融中介服务机构组织 59 5.4.3 规范银行利率风险管理数据积累 59-60 5.5 小结 60-61 结论与展望 61-62 1、结论 61 2、展望 61-62 参考文献 62-65 致谢 65-66 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 66-67
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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