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利率市场化下商业银行的盈利研究

作　者: 范彦伟
导　师: 李锁云
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化商业银行风险管理业务创新
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 24次
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内容摘要

利率市场化最近成为一个热门的话题，但就利率市场化早在20世纪70年代初就被提出，当时市场化经济国家出现高通货膨胀和金融市场的快速发展，利率管制的弊端日益突出，新的利率机制的出现迫在眉睫，欧美发达国家在20世纪80年代先后完成了利率市场化改革。我国的利率市场化发展历程可以追溯到改革开放之初，大概经过了两个时期：第一个时期从改革开放后至1995年，政府尝试了多种形式的利率市场化措施，积累宝贵的经验和教训。第二个期间为1996年至今，政府通过借鉴其他国家经验，总结前一时期教训，结合中国国情，开展了有计划、有步骤、有成效、渐进式的利率市场化改革。利率市场化给整个金融业界都带来了深刻的影响，我国商业银行一直以来作为社会融资融信的主要供给方，依赖于国家宏观政策以及银行业监管政策的支持，享受固定利率政策的红利，处于垄断的地位。商业银行的盈利长期以来严重依赖于资产规模尤其是信贷类资产估摸的扩张，在利率市场化条件下，银行将面临规模减速增长甚至下降的局面，其持续盈利受到极大的考验。而利率市场化的进行将深刻地改变宏观政策、金融运行模式、社会融资水平与途经，银行也将受到巨大的挑战。本文试图从利率市场化对银行盈利影响的角度，在基于理论解释推断的基础上，结合实证的方法对现实的经验数据进行分析和验证，对利率市场化影响银行盈利的具体效应进行客观的评价与揭示，对商业银行应对利率市场化对盈利方面的影响做出了政策建议。研究成果的创新性主要体现在三个方面，一是视角的创新，目前现有的关于利率市场化和银行盈利的研究采用了传统的成本分析方法，本文商业银行盈利的重点放在了资产利润率的分析上，挑选了一个较为狭窄的角度，试图从这样一个微观的角度考量利率市场化对商业银行的影响。二是方法的创新，现有的有关利率市场化对商业银行影响的文章多从定性的角度出发，本文将利用面板数据回归模型对论题进行定量分析，用非银行社会融资规模最为利率市场化作用的一个指标，将利率市场化对商业银行盈利的影响量化出来，从中找出主要矛盾之所在。三是观点的创新，对利率市场化下我国商业银行盈利的研究，是对我国利率市场化改革的一次实践研究，同时也是我国商业银行经营管理一次理论探讨，具有重要的理论与现实意义。

全文目录

摘要  6-8
ABSTRACT  8-13
第1章引言  13-20
  1.1 研究背景和意义  13-14
    1.1.1 研究背景  13-14
    1.1.2 研究意义  14
  1.2 国内外文献综述  14-17
    1.2.1 国外研究综述  14-16
    1.2.2 国内研究综述  16-17
    1.2.3 总结  17
  1.3 研究内容与方法  17-18
  1.4 主要工作和创新  18
  1.5 论文的基本结构  18-20
第2章利率市场化概述及其理论基础  20-25
  2.1 利率和利率市场化概述  20
  2.2 利率和利率市场化的理论基础  20-25
    2.2.1 利率决定理论  21
    2.2.2 利率传导理论  21-22
    2.2.3 金融发展理论  22-25
第3章利率市场化对商业银行影响的一般研究  25-37
  3.1 利率市场化对商业银行影响的国际经验分析  25-27
    3.1.1 美国的利率市场化及其对商业银行的影响  25-26
    3.1.2 日本的利率市场化及其对商业银行的影响  26-27
    3.1.3 中国香港的利率市场化及其对商业银行的影响  27
  3.2 利率市场化对商业银行影响的国际经验总结  27-28
  3.3 我国利率市场化对商业银行影响分析  28-35
    3.3.1 我国利率市场化的进程研究  28-30
    3.3.2 我国利率市场化的发展方向  30
    3.3.3 我国利率市场化对商业银行影响分析  30-35
  3.4 总结  35-37
第4章利率市场化对商业银行盈利的实证分析  37-47
  4.1 影响商业银行盈利水平与能力的因素  37-39
    4.1.1 存款、贷款规模及利差  37-38
    4.1.2 中间业务收入  38-39
  4.2 我国利率市场化对商业银行盈利影响的传导机制  39-42
    4.2.1 利率市场化对商业银行存款、贷款及利差的影响  40-41
    4.2.2 利率市场化对商业银行利率风险的影响  41-42
  4.3 利率市场化对商业银行盈利影响的实证分析  42-45
    4.3.1 数据的来源与模型的选择  42-43
    4.3.2 整体数据的实证检验  43-45
  4.5 总结  45-47
第5章利率市场化背景下我国商业银行盈利的策略选择  47-52
  5.1 转变市场定位，发展传统业务  47-48
    5.1.1 传统业务仍是银行的主要利润来源  47
    5.1.2 市场定位是发展传统业务的关键  47-48
  5.2 探索业务创新，开拓中间业务  48-50
    5.2.1 利率市场化要求银行产品的创新  48-49
    5.2.2 现代技术的发展倒逼银行产品创新  49-50
  5.3 加强利率风险管理，提高自主定价能力  50-52
    5.3.1 多种手段规避利率风险  50
    5.3.2 提高自主定价能力  50-52
结论与展望  52-54
  1、结论  52-53
  2、展望  53-54
参考文献  54-57
致谢  57-58
硕士学位期间发表的论文和其它科研情况  58-59

利率市场化下商业银行的盈利研究

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