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我国商业银行风险评价研究

作　者: 李芳艳
导　师: 吴成颂
学　校: 安徽大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 风险评价商业银行熵权法
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

商业银行风险的识别和处置是金融行业监管的主要内容。如何建立科学有效的制度方法,对商业银行风险进行识别和评价,以便及时采取有力措施防范和化解风险,尽可能减少银行风险所造成的损失,是当前学术界和监管当局的一个重要研究课题,对于完善金融监管机制、促进银行稳健运营具有重大的理论意义和现实意义。本文依据理论界关于金融市场风险理论的研究,以及金融风险评估理论和商业银行运营现状,通过采用比较研究、实证分析等方法,对国内商业银行在运营过程中的微观层面指标进行系统分析,通过系统筛选归类,动态监测,实现了能够有效监测商业银行运营风险的系统的指标体系和监测商业银行动态运营风险的评价方法。本文旨在为国内商业银行风险作出评估,为金融监管当局提供风险评价的方法依据和对应的风险防范决策支持。文章首先研究了国内外银行风险早期评价的现状,通过探讨国外先进的评价体系,为构建国内商业银行的风险评价提供了理论基础。其次,基于现有的评价研究,结合国内商业银行的实际情况,构建了科学完备的指标评价体系,采用层次分析法确定一级指标的权重、采用熵权法确定二级指标的权重,结合金融监管当局的现有标准建立了风险评价体系。最后,选取中国工商银行和广发银行2012年数据,利用风险评价体系分析了各自的风险状况,对评价体系进行了验证。本文根据国内商业银行的实际需求初步完整的构建了风险评价体系,实现了评价体系的相关功能,为国内商业银行的风险监管决策提供了理论和系统的支持。本文的研究有助于我国商业银行防范金融风险,对于完善金融监管当局的监管体系具有一定的指导意义。本文的主要章节包括以下几个部分。第一章,绪论。主要介绍了研究背景及意义,国内外研究综述,论文的总体结构及主要的内容,论文创新点及研究不足。第二章阐述了理论界现有的对于商业银行风险评价研究的基础知识。本章解释了银行风险的基本涵义,银行风险的种类,风险评价概述,银行风险评价的功能和方法。第三章设计了商业银行风险评价指标体系。针对性的归纳了影响国内商业银行风险评价的系统性指标,合理的剔除和规避了国内商业银行风险评价机制中存在的一些弊端,构建了具有代表性、有效性分析风险的指标体系。本文中构建的指标体系,有四个一级指标,分别是资本充足性指标、信用风险指标、资产质量风险指标、经营性风险指标。第四章建立商业银行风险评价的实证分析。在实证分析中,结合我国金融监管当局的一系列标准,确定了各个指标的阈值。使用了熵值法和层次分析法,分别计算了各个指标的权重。在实际运用中,通过计算研究对象的各个指标的风险状态值,来确定商业银行的风险状况级别。第五章商业银行风险评价的运用。通过选取国内16家商业银行的指标数据,将搜集整理到的商业银行风险监测数据输入风险评价体系中,计算出该行的风险状态值,分别对应不同的商业银行运行风险级别。

全文目录

摘要  3-5
Abstract  5-9
第一章绪论  9-16
  一、研究背景及意义  9-10
  二、国内外相关研究综述  10-13
    (一) 国外研究综述  10-12
    (二) 国内研究综述  12-13
  三、论文总体结构及主要内容  13-15
  四、论文创新点及研究不足  15-16
    (一) 本文创新之处  15
    (二) 本文的不足之处  15-16
第二章商业银行风险评价理论基础  16-24
  一、商业银行风险概述  16-18
  二、商业银行风险评价概述  18
  三、商业银行风险评价的功能  18-19
    (一) 供经营者决策参与的功能  19
    (二) 业绩评价功能  19
    (三) 风险的预警功能  19
  四、商业银行风险评价的方法  19-24
    (一) 定性分析方法  19-20
    (二) 定量分析方法  20-24
第三章商业银行风险评价指标体系构建  24-32
  一、指标体系设计的总体思路  24-25
  二、商业银行风险评价指标体系  25-32
    (一) 资本充足性风险指标  25-26
    (二) 信用风险指标  26-27
    (三) 资产质量风险指标  27-28
    (四) 经营性风险  28-32
第四章商业银行风险实证分析  32-42
  一、指标权重的计量方法  32-33
  二、指标权重的计量  33-38
    (一) 一级指标的确定  33-36
    (二) 二级指标的确定  36-38
  三、商业银行风险实证分析  38-42
    (一) 单项风险指标评价的分析  38-39
    (二) 商业银行风险综合指数的计算  39-40
    (三) 风险评级和风险预警  40-42
第五章商业银行风险评价的应用  42-48
  一、单个商业银行的具体风险分析  42-44
  二、商业银行综合风险评价  44-46
  三、对策与建议  46-48
    (一) 塑造全面风险管理的文化  46
    (二) 建立完善的内部风险防范体系  46
    (三) 建立商业银行风险预警的机制  46-47
    (四) 建立信用风险转嫁制度和缓释制度  47-48
第六章研究结论与展望  48-50
  一、研究结论  48
  二、后续研究及展望  48-50
参考文献  50-53
致谢  53-54
攻读学位期间发表的学位论文目录  54

我国商业银行风险评价研究

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