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银行信用卡信用风险管理研究-以江苏建行XX分行为例

作 者: 李巍
导 师: 陈建国; 刘云生
学 校: 华南理工大学
专 业: 金融
关键词: 信用卡 信用风险 信用风险管理
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 93次
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内容摘要


我国信用卡业务经历了二十多年的发展,至2012年末,信用卡发卡量达到3.31亿张,授信总额达到了3.49万亿元,实现了业务的快速增长。信用卡业务的快速发展一方面带动了我国经济的迅速发展,另一方面却也给银行带来了十分大的信用风险。近年来,我国商业银行对信用风险的管理意识逐渐提高,不断完善信用卡业务的信用风险管理,提高信用风险的控制能力。但目前信用卡业务的风险控制水平仍处于初级阶段,缺乏有效的风险管理框架以及控制机制;又因信用风险是信用卡最主要的风险,信用风险管理是信用卡风险管理的核心,所以开展信用卡业务信用风险管理的研究对于信用卡业务的创新、保持信用卡行业持续、稳定的发展具有重大意义。本文系统地分析了我国商业银行信用卡的信用风险、风险产生的原因以及造成的危害。以江苏建行XX分行为具体研究对象,对该行信用卡发展状况和风险状况进行了分析,并对该行信用卡业务风险管理现状及存在的问题进行了分析总结,在对问题阐述的基础上采取了定量分析的研究方法,通过建立logistic回归方程对信用卡的信用风险进行了实证研究,最后针对相应的问题提出了解决措施和建议。本文研究按章节具体编排如下:第一章绪论,对研究背景、研究意义和研究内容做了介绍,介绍了当前该领域的研究水平,对国内外研究进行了文献查阅分析。第二章中为后文做了理论基础知识的准备,详细阐述了信用卡业务的信用风险、产生原因以及造成的危害。第三章接着对江苏建行XX分行信用卡业务信用风险管理的现状及问题进行了具体分析和总结,运用logistic回归模型对信用风险进行了实证分析研究,为后文的深入探讨提供了坚实的基础。第四章是在第三章分析研究的基础上提出完善该行信用卡业务信用风险管理的对策建议。最后结论部分是对前面分析的内容进行总结,提出本文的不足和尚需改进完善的地方。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-11
第一章 绪论  11-17
  1.1 研究背景和意义  11-12
    1.1.1 研究背景  11-12
    1.1.2 研究意义  12
  1.2 国内外相关文献综述  12-15
    1.2.1 国内文献综述  12-14
    1.2.2 国外文献综述  14-15
  1.3 本文研究内容和方法  15-17
    1.3.1 研究内容  15
    1.3.2 研究方法  15-17
第二章 信用卡信用风险管理概述  17-23
  2.1 信用卡信用风险的界定  17
  2.2 信用卡信用风险的成因  17-20
    2.2.1 发卡行发卡初期审查机制不健全  17-18
    2.2.2 发卡行与发卡对象信息不对称  18-19
    2.2.3 信用卡在授信额度内反复使用  19
    2.2.4 粗放经营和风险控制技术落后  19
    2.2.5 缺乏健全的信用卡业务法律规范  19-20
  2.3 信用卡信用风险存在的危害性  20-21
    2.3.1 信用风险使银行的信贷资金损失  20
    2.3.2 信用风险使银行的经营成本增加  20
    2.3.3 信用风险使社会和谐氛围被打破  20-21
  2.4 信用风险管理是信用卡风险管理的核心  21-22
    2.4.1 实现安全流动性的要求  21
    2.4.2 实现盈利性的要求  21-22
    2.4.3 提高竞争力的手段  22
    2.4.4 辅助定价决策功能的要求  22
  2.5 本章小结  22-23
第三章 信用卡信用风险的实证分析  23-44
  3.1 江苏建行XX市分行信用卡业务发展现状  23-27
    3.1.1 江苏建行XX市分行信用卡业务市场现状  23-26
    3.1.2 江苏建行XX市分行信用卡信用风险现状  26-27
  3.2 江苏建行XX市分行信用风险管理的现状  27-30
    3.2.1 优化审批流程,从源头上控制信用风险的发生  28-29
    3.2.2 从征信审批入手,把好额度审批关  29
    3.2.3 系统建档,整合客户资源  29
    3.2.4 做好贷后管理工作,及时发现、缓释风险  29-30
  3.3 江苏建行XX市分行信用卡信用风险管理存在的问题  30-33
    3.3.1 江苏建行XX市分行内部运作流程的问题  30-31
    3.3.2 江苏建行XX市分行人员问题  31-32
    3.3.3 其它问题  32-33
  3.4 基于Logistic模型的信用卡风险管理实证研究  33-43
    3.4.1 Logistic回归模型的基本原理  33-34
    3.4.2 样本的选择及数据来源  34-38
    3.4.3 实证分析  38-42
    3.4.4 结论分析  42-43
  3.5 本章小结  43-44
第四章 信用卡信用风险控制与管理的对策建议  44-53
  4.1 优化信用卡贷前审核标准  44-47
    4.1.1 严格执行资信审核程序  44-45
    4.1.2 提高资信审核准入门槛  45-47
  4.2 构建个人信用评分模型  47-48
    4.2.1 设置评估变量及评分标准  47-48
  4.3 加强信用卡贷中动态监测  48-49
    4.3.1 降低信用卡额度  48-49
    4.3.2 冻结信用卡账户  49
  4.4 做实信用卡贷后催收工作  49-50
    4.4.1 催收工作  49-50
    4.4.2 核销工作  50
  4.5 其他对策建议  50-51
    4.5.1 加速社会征信体系的建设  50-51
    4.5.2 完善信用卡的信用政策  51
    4.5.3 加强技术分析的应用  51
    4.5.4 加快信用卡的EMV迁移  51
  4.6 本章小结  51-53
结论  53-54
参考文献  54-57
致谢  57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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