学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国股份制商业银行储蓄影响因素分析-以XY银行济南分行为例

作　者: 张海砚
导　师: 綦建红
学　校: 山东大学
专　业: 工业工程
关键词: 股份制商业银行储蓄 OLS 单位根格兰杰脉冲响应
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 87次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

在我国,商业银行包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村金融机构。一方面,股份制商业银行不如国有商业银行经营时间悠久,资金实力不比国有商业银行雄厚,网点设置不如国有商业银行多,难以形成规模经济；但另一方面,股份制商业银行没有沉重的历史包袱,创造竞争,经营效率较高。因此,股份制商业银行在发展业务过程中,机遇与挑战并存。从资产负债表来看,商业银行资产业务和中间业务的重要基础、资金来源是负债业务。而存款和借款是构成商业银行负债业务的基础。存款是银行的传统业务,是最主要的资金来源。综上所述,研究我国股份制商业银行储蓄存款的影响因素显得尤为重要。首先,本文对国内外相关文献进行回顾,大量文献一致认为宏观因素中的GDP、收入水平、利率和通货膨胀因素对储蓄有深远影响。然而,研究银行层面微观因素对储蓄影响的文献却寥寥无几,更鲜有研究银行层面微观因素对我国商业银行储蓄影响的文献。在银行储蓄利率相差不多的大背景下,销售渠道建设更是银行吸引储蓄的源泉,产品、服务水平的差异是银行吸引储蓄、维持客户关系的重要法宝。毋庸置疑,银行层面微观因素对储蓄有较大影响。因此,在银行业竞争日益激烈的今天,研究银行储蓄影响因素,特别是银行层面微观因素对储蓄的影响显得尤为重要。其次,本文对有关储蓄影响因素的理论进行回顾与评判。其中包括有关利率因素的理论、有关收入因素的理论以及有关经济增长因素的理论。通过理论的梳理,为本文变量的选择和模型的建立奠定理论基础。然而,我们注意到,理论皆涵盖影响储蓄的宏观因素,几乎没有涉及微观因素的理论。在文献综述和理论分析的基础上,一方面,鉴于数据的获得性,本文以XY银行济南分行2012年1月份到2013年6月份的时间序列数据为研究对象。本文首先对样本进行描述性分析,使用散点图、分位数分析相结合的方法,展示了银行层面微观因素与储蓄的关系。另一方面,本文使用相关性分析、OLS和逐步回归法对模型进行分析。相关性分析的结果表明,销售渠道、服务水平、手续费、利率与储蓄高度相关,而GDP、收入和通货膨胀与储蓄的相关度较弱。OLS回归的结果表明,仅手续费对储蓄的影响在5%的水平上显著。逐步回归分析中的逐步加入法表明销售渠道、服务水平、手续费、利率因素各自对储蓄有重要影响,然而,将这些因素纳入模型回归的结果显示,仍然只有手续费对储蓄的影响显著,销售渠道、服务水平和利率因素的影响不再显著。鉴于研究对象的时间序列特点,本文利用VAR方法对模型进行分析。单位根检验的结果表明,原有时间序列不平稳,销售渠道、服务水平、手续费、收入、利率和通货膨胀变量的对数形式在5%的水平上一阶单整。GDP变量的对数形式在10%的水平上一阶单整。格兰杰因果检验的结果表明：销售渠道、服务水平、手续费与储蓄互为格兰杰因果关系;GDP不是储蓄的格兰杰因,但储蓄是GDP的格兰杰因；收入、利率、通货膨胀与储蓄互不为格兰杰因果关系。脉冲响应分析者具体地反映了微观、宏观因素与储蓄的关系。最后,本文对销售渠道、服务水平、手续费、GDP、收入、利率和通货膨胀对储蓄的影响进行总结,并从微观和宏观两个方面提出相应的政策建议。

全文目录

目录  4-7
CONTENTS  7-9
中文摘要  9-11
ABSTRACT  11-13
第1章导言  13-20
  1.1 选题的现实背景  13-15
  1.2 相关概念界定  15-16
    1.2.1 股份制商业银行的范畴  15-16
    1.2.2 股份制商业银行的性质与特点  16
  1.3 本文的研究方法  16-17
    1.3.1 规范分析与实证分析相结合  16
    1.3.2 理论分析与经验分析相结合  16-17
  1.4 本文的研究思路与主要内容  17-18
    1.4.1 本文的研究思路  17
    1.4.2 本文的主要内容  17-18
  1.5 本文的创新点与不足之处  18-20
    1.5.1 本文的创新点  18-19
    1.5.2 本文的不足之处  19-20
第2章文献综述：商业银行储蓄业务的影响因素  20-31
  2.1 微观因素对银行储蓄业务的影响  21-24
    2.1.1 分销渠道因素  22
    2.1.2 服务水平因素  22-23
    2.1.3 手续费因素  23-24
  2.2 宏观因素对银行储蓄业务的影响  24-28
    2.2.1 经济增长因素  24
    2.2.2 居民收入因素  24-25
    2.2.3 利率因素  25-26
    2.2.4 通货膨胀因素  26-27
    2.2.5 其它投资方式  27-28
    2.2.6 其它因素  28
  2.3 现有文献的评价  28-31
第3章理论分析：储蓄业务的经典理论及评述  31-41
  3.1 关于利率因素的理论  31-33
    3.1.1 古典利率理论  31-32
    3.1.2 流动性偏好利率理论  32
    3.1.3 可贷资金利率理论  32-33
  3.2 关于收入因素的理论  33-36
    3.2.1 绝对收入理论  33-35
    3.2.2 相对收入理论  35
    3.2.3 永久收入理论  35-36
    3.2.4 生命周期假说  36
  3.3 关于经济增长因素的理论  36-39
    3.3.1 哈罗德——多马模型  36-37
    3.3.2 新古典增长理论  37-39
    3.3.3 内生增长理论  39
  3.4 本章总结  39-41
第4章经验分析：微观因素对我国股份制商业银行储蓄影响的描述性统计  41-47
  4.1 样本选择和数据来源  41-42
  4.2 微观因素对储蓄额影响的散点图分析  42-44
    4.2.1 销售渠道对储蓄额影响的散点图分析  42
    4.2.2 服务水平对储蓄额影响的散点图分析  42-43
    4.2.3 手续费对储蓄额影响的散点图分析  43-44
  4.3 微观因素对储蓄额影响的分位数分析  44-46
    4.3.1 销售渠道对储蓄额影响的分位数分析  44-45
    4.3.2 服务水平对储蓄额影响的分位数分析  45
    4.3.3 手续费对储蓄额影响的分位数分析  45-46
  4.4 本章小结  46-47
第五章实证检验：我国股份制商业银行储蓄影响因素的OLS、VAR模型分析  47-64
  5.1 变量选择  47-48
  5.2 我国股份制商业银行储蓄影响因素的OLS分析  48-53
    5.2.1 变量的相关性分析  48-49
    5.2.2 模型的OLS回归分析  49-51
    5.2.3 模型的逐步回归分析  51-53
  5.3 我国股份制商业银行储蓄影响因素的VAR分析  53-62
    5.3.1 单位根检验  53-56
    5.3.2 格兰杰因果检验  56-58
    5.3.3 脉冲响应分析  58-62
  5.4 本章小结  62-64
第6章结论与政策建议  64-68
  6.1 基本结论  64-66
    6.1.1 微观因素对储蓄业务的影响  64-65
    6.1.2 宏观因素对储蓄业务的影响  65-66
  6.2 相关政策建议  66-68
    6.2.1 微观层面  66
    6.2.2 宏观层面  66-68
参考文献  68-73
致谢  73-74
学位论文评阅及答辩情况表  74

我国股份制商业银行储蓄影响因素分析-以XY银行济南分行为例

内容摘要

全文目录

相似论文