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我国银行存款业务差异化定价策略研究

作　者: 卢磊
导　师: 汤兵勇
学　校: 东华大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 存款业务差异化定价与收益优化因子分析 Logistic回归分析
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

始于上世纪80年代的欧美利率市场化赋予了西方商业银行“自主定价权”,同时也加剧了市场竞争,缩窄了银行的存贷款利差；而不断增加的客户个性化服务需求也向银行提出了产品差异化及提供更多个性化服务的要求；在新的市场环境中,我国商业银行要想在新的一轮竞赛中胜出,唯有摒弃原有的利润管理模式,建立新的基于客户价值管理的盈利模式。在酒店与民航等其他服务业获得成功的定价与收益优化模型是否可以应用于银行的产品与服务定价,银行如何进行客户价值管理,如何实现更好的市场细分,如何判断客户对价格的反应并进行最优定价与收益优化。首先,本文从银行存款产品出发,对在银行存款产品领域实行差异化定价的可行性及具体方法进行了理论论证与实证分析。在对存款产品的契约性质、微观结构、需求动机和产品分类进行研究的基础上,分析总结出了影响存款产品定价的31个主要因素。通过总结酒店及民航等其他服务行业的应用经验,结合存款产品及其服务定价的自身特点找出适合银行存款产品的定价与收益优化模型。演绎出了竞争市场的Logistic存款产品竞价反应函数以及最优定价求解的方法,解决了“如何判断竞争市场中客户对价格的反应并进行最优定价”的问题；并提出了基于因子分析的客户关系净值市场细分模型,解决了“如何量化客户价值及支付意愿”以及“如何在客户价值研究的基础上实现市场细分”的问题；建立了基于市场细分的商业银行存款产品差异化定价体系。其次,基于850名银行客户数据对本文提出的商业银行客户市场细分方法进行了实证分析,提取了与预想一致的三个公因子,分别代表客户价值、客户成本以及客户忠诚度,最后对三个公因子按相应的权重加权求和得到了客户关系净值。通过信度与效度检测验证了模型可以很好的拟合数据；以无利息活期存款为例,分别在无市场细分和有市场细分的假设条件下,将数据分成建模样本组和检验样本组,进行了Logistic价格反应函数的参数评估和判断准确性检验,实证了该模型对样本的预测正确率达到了90%以上,而且在有市场细分的情况下,判断准确性得到了进一步的提高。在此基础下,对以上情况分别进行了最优价格求解,实证了存款差异化定价对银行利润的改善。最后,对我国现行条件下商业银行如何实践存款产品差异化定价给出了展望建议。通过理论论证与实证分析,作者相信,在民航与酒店等其他服务业已获得巨大成功的差异化定价在银行业的应用正逢其时。鉴于商业银行业务的复杂性,我们需要花费更多地时间去研究与实践。

全文目录

摘要  5-7
Abstract  7-13
第1章绪论  13-23
  1.1 论文研究背景与意义  13-14
  1.2 文献综述  14-19
    1.2.1 国外银行卡差异化定价理论综述  14-16
    1.2.2 国内银行卡差异化定价理论综述  16-19
  1.3 研究目的及内容  19-21
    1.3.1 研究目的  19
    1.3.2 研究内容  19-21
  1.4 研究方法及不足  21-22
    1.4.1 研究方法  21
    1.4.2 研究不足  21-22
  1.5 研究创新点  22-23
第2章我国银行存款业务差异化定价理论基础  23-43
  2.1 我国银行存款业务概述  23-29
    2.1.1 存款业务的契约性质  24-26
    2.1.2 存款业务的微观结构  26-27
    2.1.3 存款业务的需求  27-29
  2.2 我国银行存款业务差异化定价概述  29-40
    2.2.1 存款业务定价现状分析  31-37
    2.2.2 差异化定价的经济学原理  37-40
  2.3 存款业务差异化定价的可行性分析  40-42
  2.4 本章小结  42-43
第3章我国银行存款业务差异化定价模型提出  43-62
  3.1 竞争市场的存款业务定价反应函数与收益优化模型  43-50
    3.1.1 存款业务定价与收益优化研究  43-46
    3.1.2 存款业务定价与收益优化模型的建立  46-50
  3.2 我国银行客户市场细分的模型研究  50-58
    3.2.1 我国银行客户市场细分研究  50-53
    3.2.2 基于因子分析的客户关系净值市场细分模型  53-58
  3.3 我国银行不同细分市场的差异化定价研究  58-61
    3.3.1 标价定价与定制定价研究  58
    3.3.2 基于细分市场的商业银行差异化定价体系的建立  58-61
  3.4 本章小结  61-62
第4章我国银行存款业务差异化定价实证分析  62-84
  4.1 我国银行客户市场细分实证分析  62-71
    4.1.1 客户数据的选取  62-63
    4.1.2 数据分析及效果检测  63-67
    4.1.3 效度分析及结果解释  67-70
    4.1.4 基于客户关系净值的客户市场细分  70-71
  4.2 我国银行无利息活期存款差异化定价实证分析  71-82
    4.2.1 无市场细分Logistic价格反应函数评估与最优定价  73-76
    4.2.2 市场细分后Logistic价格反应函数评估与最优定价  76-82
  4.3 本章小结  82-84
第5章结论与展望  84-86
  5.1 研究结论  84
  5.2 研究展望  84-86
参考文献  86-90
攻读学位期间发表的学术论文  90-91
致谢  91

我国银行存款业务差异化定价策略研究

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