学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行缓冲资本的顺周期性差异研究

作 者: 李昕
导 师: 黄蕙
学 校: 上海外国语大学
专 业: 国际贸易学
关键词: 顺周期性 缓冲资本 巴塞尔协议Ⅲ
分类号: F832.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
下 载: 142次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
 

内容摘要


金融危机爆发后,国际银行监管体系越来越重视金融系统的顺周期问题。巴塞尔协议的发布将资本监管与经济波动紧密地联系起来,于是越来越多的研究围绕着巴塞尔协议下的资本要求展开。随着资本要求的顺周期性受到一定的证实,一些学者注意到大部分的银行会持有大量超过最低资本要求的超额资本,即缓冲资本。因此,缓冲资本与经济周期之间关系的研究也就显得尤为重要。文章主要研究了我国商业银行缓冲资本顺周期特征的问题,通过选取我国51家商业银行2004-2011年间的面板数据,从缓冲资本的基本微分模型推导出商业银行缓冲资本的计量模型,运用两步系统广义矩估计法进行回归分析。文章在对整个样本数据进行回归分析时,结果显示商业银行的缓冲资本与经济周期呈现显著的负相关关系,这表明我国商业银行的缓冲资本具有顺周期的特征。文章还了引入区分不同银行规模和银行类型的虚拟变量并与经济周期变量GDP形成交互项,结果表明不同规模、类型的银行顺周期特征存在着显著的差异性。在将样本按银行规模大小进行分组回归后,实证结果表明平均资产大于一万亿元人民币的大型银行具有显著的逆周期特征,而平均资产介于一万亿到一千亿元人民币之间的中型银行和平均资产小于一千亿元人民币的小型银行都具有显著的顺周期的特征,且后者的顺周期程度强于前者。将样本按银行股权类型进行分组后,实证结果表明国有股份制商业银行具有显著的逆周期特征,而股份制商业银行和城市商业银行具有显著的顺周期特征,且后者的顺周期程度强于前者。为了进行稳健性检验,文章将模型中的权益收益率换成资产收益率,将不良贷款率换成拨备覆盖率,表明实证结果是稳健的。文章结尾就即将实施的巴塞尔协议Ⅲ提出了相关资本监管的政策建议,以及一些逆周期监管的政策建议。

全文目录


谢辞  4-5
摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第一章 绪论  9-16
  第一节 研究背景  9
  第二节 “顺周期”问题的出现  9-11
  第三节 国外对于顺周期监管的实践  11-13
  第四节 缓冲资本的界定及持有的原因  13-14
  第五节 研究意义和本文创新之处  14
  第六节 论文研究内容、方法和框架  14-16
第二章 文献综述  16-21
  第一节 巴塞尔协议引发的周期性问题研究  16-17
  第二节 对银行缓冲资本的顺周期研究  17-19
  第三节 文献总结  19
  第四节 国内外缓冲资本研究发展趋势比较  19-21
第三章 我国资本监管制度的变迁和缓冲资本现状  21-25
  第一节 我国资本监管制度的变迁  21-23
  第二节 我国各商业银行缓冲资本现状统计  23-25
第四章 我国商业银行缓冲资本顺周期性的实证研究  25-35
  第一节 关于缓冲资本的理论模型  25-26
    一、解释变量  25-26
    二、缓冲资本的基本微分模型  26
  第二节 假设与数据描述  26-27
  第三节 实证研究  27-32
    一、对整个样本进行回归  27-29
    二、将样本按资产规模进行分组回归  29-31
    三、将样本按照银行性质进行分组回归  31-32
  第四节 稳健性检验  32-35
第五章 结论与政策建议  35-38
  第一节 结论  35-36
  第二节 政策建议  36-38
    一、巴塞尔协议 Ⅲ 在我国实施的政策建议  36
    二、逆周期监管的政策建议  36-38
参考文献  38-40
附录  40-43

相似论文

  1. 弱化我国商业银行顺周期效应的问题研究,F832.33
  2. 巴塞尔协议Ⅲ对我国外资银行监管规则的影响分析,D922.281
  3. 公允价值会计顺周期性研究,F233
  4. 去杠杆化对我国上市商业银行财务绩效的影响,F224
  5. 中国信贷市场的顺周期性研究,F832.4
  6. 金融危机背景下资本监管顺周期性的研究,F831.1
  7. 商业银行顺周期性与监管研究,F832.1
  8. 巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行面临的风险分析及应对之策,F832.1
  9. 我国经济周期与商业银行信贷关系研究,F832.4;F224
  10. 我国商业银行的顺周期性行为研究,F832.33
  11. 商业银行中间业务顺周期性研究,F832.2
  12. 金融监管顺周期性问题浅析,F832.1
  13. 中国商业银行业资本充足率同经济波动效应研究,F224
  14. 我国商业银行信贷活动与经济周期的关联性研究,F124;F224
  15. 顺周期行为机制下的系统性金融风险:理论与实证分析,F224
  16. 顺周期性下的银行风险管理与监管,F832.2
  17. 银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究,F224
  18. 新巴塞尔协议对我国银行业监管的影响及制度完善,D922.281
  19. 巴塞尔协议Ⅲ视角下我国银行监管法律问题研究,D922.281
  20. 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的我国银行业监管法制完善研究,D922.281
  21. 巴塞尔协议Ⅲ对中国外资银行监管影响的研究,D922.281

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
© 2012 www.xueweilunwen.com