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金融信息化及资本监管标准下的银行风险行为分析

作　者: 贺文龙
导　师: 冯志勇
学　校: 天津大学
专　业:
关键词: 金融信息化资本监管风险防范行为分析
分类号: F831.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 2次
引　用: 0次
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内容摘要

在市场经济体系之中，金融体系是一个非常重要的环节，现在的商业银行管理也已经开始从传统管理向全面管理转变，不仅要强调其负债比例，还重视风险管理。为此，本文采用模型分析，在期权定价方法下，假设商业银行所产生的资产水平的变化与几何布朗运动相符合。同时通过ITO积分，将股权价值之类的内容都当做衍生品，建立了基本微分方程，并在适当的边界条件下，对个参数的解进行了讨论，分析了银行可以采取的最优策略。在此基础上设计和实现了基于监管标准的商业银行行为追踪和管理系统，该系统包括三个部分:资产与负债信息统计子系统；资产风险管理子系统;运行时控制子系统。结合该系统的统计功能与银行的历史资料，研究了债务利息支付、资产风险、检查监管等对银行承担风险带来的影响。文章最后得出这样的结论，资本的监管标准以及监管检查将会影响到商业银行风险承担。风险调整要求充足的资本，而过去所采用的资本比率的方法能够促使倾向于低风险资产状态；而且如果监管当局对银行实施的监管如果非常严格，那么银行也会倾向于低风险资产状态。但是不得不承认的是，文章最后所得到的结论也必须在特定假设条件下进行讨论。其中最重要的假设条件是银行的股东和管理者之间不存在代理成本，也就是说二者利益是相吻合的。与实际的操作相比，这还存在一定差距，尤其是在我国当前还没有形成健全的企业制度的背景下。所以，今后重要的研究方向，将是放松论文模型假定。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-5
目录  5-6
前言  6-8
第一章银行资本监管的理论概述与发展的历史  8-18
  1.1 理论概述与发展  8-13
  1.2 金融信息化及银行风险行为分析  13-15
  1.3 金融信息化的风险及原因分析  15-16
  1.4 金融信息化的风险评价与设计  16-18
第二章资本监管下的商业银行经营框架  18-26
  2.1 模型的构架  18-20
  2.2 模型的边界条件和均衡解  20-24
  2.3 模型的优化结果和意义  24-26
第三章基于监管标准的商业银行行为追踪和管理系统  26-34
  3.1 核心算法模块中的算法实现  27-31
  3.2 系统用户界面展示  31-33
  3.3 系统数据库设计表  33-34
第四章资本监管标准下银行行为分析与验证  34-44
  4.1 资产,股权和 VaR 监管标准的分析与验证  34-38
  4.2 参数影响的分析和对银行行为的分析  38-44
第五章结论和对相关问题的思考  44-52
  5.1 结论和相关实证研究  44-45
  5.2 金融信息化的监管对策  45-48
  5.3 对我国相关问题的思考  48-51
  5.4 论文的不足和未来的研究方向  51-52
参考文献  52-54
致谢  54

金融信息化及资本监管标准下的银行风险行为分析

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