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巴塞尔Ⅲ下逆周期资本缓冲机制的研究

作　者: 徐孝珍
导　师: 张瑾
学　校: 上海外国语大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 巴塞尔Ⅲ 逆周期资本监管宏观经济景气指数
分类号: F830.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

2008年美国次贷危机的爆发暴露了金融系统及其监管体系的脆弱性，各国政府、企业纷纷提出各种建议和方法，在进行常规性调整的同时，逆周期管理越来越多地受到关注。巴塞尔Ⅲ是全球金融危机之后国际银行业监管体制改革的丰硕成果，它的推广实施必将对国际金融市场、世界经济以及中国银行业产生重大影响。构建逆周期资本框架是我国银行业积极应对新的国际金融环境的必然要求。因此，在金融危机之后，如何加强对商业银行风险的逆周期监管和控制，使银行业在经济扩张时期积聚资本，在经济衰退时期及时补充资本，避免经济波动过大，使经济平稳运行，对于改革中的商业银行显得尤为迫切和重要。本文遵循经济学研究中倡导的理论经济学与计量经济学相结合的理念，综合运用规范分析、实证分析、文献分析与逻辑分析的研究方法。首先对国内外有关逆周期资本的研究进行了梳理，并且对国内外文献进行了相关的评述。其次，本文就逆周期资本缓冲的国际规则和实践进行阐述，概括国外逆周期资本监管经验，提出逆周期资本监管工具以及国际市场逆周期资本缓冲指标的单一性。再次，本文对我国资本缓冲的周期性进行了研究，实证表明我国资本缓冲具有逆周期性，但多是政策资本补充的结果；然后本文按照巴塞尔III建议的信贷指标，选取了四种不同信贷规模指标，利用K-L信息量法，以宏观经济景气指数为基准进行比较，证明了本外币广义信贷指标能够更好地反映我国经济周期的变动，并以该指标计提逆周期资本与中国银行业实际计提情况进行比较。最后，本文就国内外关于逆周期资本缓冲机制构建的进一步探讨进行论述，为了更好地实施逆周期资本缓冲机制，本文提出了相应的政策建议。逆周期资本缓冲机制是巴塞尔III针对本次金融危机中体现的顺周期性提出的，本文对顺周期形成机制以及我国银行业资本缓冲周期性进行分析，进而提出逆周期资本缓冲机制实施的必要性。按照巴塞尔III逆周期资本缓冲计提的逆周期资本与中国银行业实际计提情况基本一致，进一步表明逆周期资本缓冲机制增强了我国银行业逆周期效果。对逆周期资本缓冲计提问题的研究具有一定的时效性，为完善我国逆周期宏观审慎监管框架提供了借鉴意义。

全文目录

谢辞  3-4
摘要  4-5
Abstract  5-9
第一章绪论  9-14
  1.1 研究的背景和意义  9-11
  1.2 研究的内容与方法  11-12
    1.2.1 研究的内容  11-12
    1.2.2 研究的方法  12
  1.3 本文研究的创新点与不足  12-14
    1.3.1 研究的创新点  12-13
    1.3.2 研究的不足  13-14
第二章：逆周期资本缓冲机制理论综述  14-22
  2.1 国外相关理论成果  14-17
  2.2 国内相关理论成果  17-20
  2.3 对已有研究成果的评述  20-22
第三章：逆周期资本缓冲的国际规则与国际实践  22-31
  3.1 逆周期资本缓冲的概念  22-24
  3.2 逆周期资本缓冲机制的国际实践  24-29
    3.2.1 发达国家逆周期资本监管措施  25-26
    3.2.2 新兴市场经济国家逆周期资本监管实施经验  26-27
    3.2.3 逆周期资本监管的政策工具  27-29
  3.3 国际市场逆周期资本缓冲实施变量的单一性  29-31
第四章：逆周期资本缓冲机制与中国银行业实际计提情况比较  31-48
  4.1 逆周期资本缓冲实施的必要性  31-36
    4.1.1 银行体系顺周期性效应形成机制  31-32
    4.1.2 我国商业银行资本缓冲周期性研究  32-35
    4.1.3 研究结论：逆周期资本缓冲的必要性  35-36
  4.2 逆周期资本缓冲的变量设置  36-39
  4.3 逆周期资本缓冲的计提：基于本外币广义信贷/GDP 指标  39-46
    4.3.1 理论模型的构建  39-41
    4.3.2 样本选取和数据来源  41
    4.3.3 逆周期资本缓冲的计提  41-44
    4.3.4 逆周期资本缓冲计提情况的比较  44-46
  4.4 我国逆周期资本缓冲机制存在的特殊性  46-48
第五章：国内外关于逆周期资本缓冲机制构建的进一步探讨  48-54
  5.1 国际上关于逆周期资本缓冲机制构建的进一步探讨  48-51
    5.1.1 监管工具之间的关系难以协调  48-49
    5.1.2 风险分类机制的构建  49-50
    5.1.3 信贷周期与经济周期的关系难以准确界定  50-51
  5.2 中国银行业关于逆周期资本缓冲机制构建的进一步探讨  51-54
    5.2.1 逆周期资本缓冲在中国实施的特殊性  51-52
    5.2.2 金融系统内在的顺周期性很难消除  52
    5.2.3 逆周期资本缓冲机制的政策协调性问题  52-54
第六章：完善逆周期资本缓冲机制的结论与建议  54-58
  6.1 研究结论  54-55
  6.2 政策建议  55-57
    6.2.1 以信贷/GDP 为参考基准，综合考虑其它宏观经济变量  55
    6.2.2 协调多种监管工具，完善逆周期资本监管框架  55-56
    6.2.3 完善宏观审慎组织框架，加强部门之间协调合作  56-57
  6.3 研究展望  57-58
参考文献  58-63
附录  63-67

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