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货币政策对银行流动性创造的影响研究

作　者: 陈正骥
导　师: 柯孔林; 叶海靖
学　校: 浙江工商大学
专　业: 金融
关键词: 商业银行流动性创造货币政策实证研究
分类号: F822.0
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 3次
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内容摘要

银行流动性问题一直以来都是热点问题,尤其是在2013年中国银行出现严重的“钱荒”情况下,银行流动性问题再一次引起学者的关注。众多学者认为“钱荒”的发生与银行流动性创造有密切的关系。此次“钱荒”的发生使得中央银行更加重视其制定的货币政策对银行流动性创造产生的影响。货币政策通过哪些途径对银行流动性创造的影响?银行创造多少的流动性才是符合市场预期的?这些问题都尚未解决,值得我们深入研究。银行创造的流动性会影响到实体经济的稳健运行。通过研究商业银行的流动性创造及其影响因素,我们将会了解到银行流动性创造对宏观经济健康发展有着积极的作用。本文对Berger and Bouwman(2009)所构建的银行流动性创造衡量方法进行适当修正,使之更适应我国的实际情况。运用此方法,本文科学的测度了我国2005年至2012年银行流动性创造。通过研究我们发现：(1)我国银行流动性创造逐年增加,从2005年的108236.97亿元增长到2012年的419971.24亿元,流动性创造增长率每年不断变化；(2)不同类型的银行流动性创造的增速不同,增长的速度会受到货币政策以及银行内部因素的影响。其中,股份制银行的流动性创造增长速度明显比国有银行、城市商业银行要快。本文在有效衡量银行流动性创造的基础上,采用我国21家商业银行2005年至2012年面板数据实证检验中国货币政策对银行流动性创造的影响。实证结果表明：(1)货币政策对不同类型银行的流动性创造影响有差别。货币政策对国有商业银行的流动性创造影响较大,对股份制商业银行、城市商业银行影响较小；(2)货币政策不同代理变量对银行流动性创造的影响有区别,其中法定存款准备金率、一年期贷款利率对银行流动性创造的影响较大,广义货币增长率对银行流动性创造基本不影响；(3)银行自身方面,银行资产规模、权益、银行风险以及银行绩效对银行流动性创造影响较大。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-9
第一章绪论  9-14
  第一节研究的背景与意义  9-10
  第二节研究思路和框架  10-13
    一、研究内容  10-11
    二、研究框架  11-13
  第三节主要创新点和不足  13-14
第二章文献综述  14-19
  第一节国内流动性的相关研究  14-15
  第二节流动性创造的国内外研究成果  15-19
    一、流动性创造测量方法研究  15-16
    二、银行资本对银行流动性创造的影响研究  16-17
    三、货币政策对银行流动性创造的影响研究  17-18
    四、银行流动性创造与实体经济的关系研究  18-19
第三章中国商业银行流动性创造测度研究  19-32
  第一节银行流动性创造的定义与机制  19-21
    一、流动性以及流动性创造的定义  19-20
    二、银行流动性创造机制  20-21
  第二节中国商业银行流动性创造测度方法  21-23
    一、测量指标设立  21-22
    二、资产负债项目权重赋予  22-23
  第三节商业银行流动性创造的测度结果及分析  23-32
    一、商业银行的选取  23
    二、全样本银行流动性创造测度结果分析  23-27
    三、不同类型银行流动性创造测度结果分析  27-32
第四章货币政策对商业银行流动性创造影响的实证分析  32-41
  第一节模型建立以及变量描述  32-33
    一、实证模型建立  32-33
    二、数据说明与描述  33
  第二节实证结果及分析  33-41
    一、货币政策对全样本银行流动性创造影响的回归分析  34-35
    二、货币政策对国有商业银行流动性创造影响的回归分析  35-37
    三、货币政策对全国股份制银行流动性创造影响的回归分析  37-39
    四、货币政策对城市商业银行流动性创造影响的回归分析  39-40
    五、稳健性检验  40-41
第五章结论和政策建议  41-43
  一、结论  41-42
  二、政策建议  42-43
参考文献  43-45
致谢  45-46

货币政策对银行流动性创造的影响研究

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