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中小企业保兑仓融资相关方风险策略研究
作 者: 钟山川
导 师: 许茂增
学 校: 重庆交通大学
专 业: 技术经济及管理
关键词: 保兑仓 商业银行 核心企业 风险度量 风险对策
分类号: F275
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 31次
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内容摘要
保兑仓融资是供应链金融一种重要模式,它能够为供应链中有资金需求的中小企业提供灵活的信贷服务,能有效缓解中小企业融资难问题,提高了供应链的运行效率,同时还为金融机构发展提供了新的增长点。近年来,这种融资模式在信贷市场上广受青睐,发展迅速,但是相关研究中还比较滞后,特别是关于该模式参与方的风险管理方面的研究甚少。因此,对保兑仓融资相关方的风险策略问题进行研究十分有必要。本文首先就国内外中小企业融资、供应链金融和保兑仓融资的发展现状和研究进展进行了综述,总结了国内外关于信贷风险度量和风险管理的研究成果。然后以标准三方保兑仓的两个相关方——银行和核心企业为研究对象,界定了相关方风险的内涵,分析了该融资模式的风险因素,改进了保兑仓风险度量指标体系。在此基础上,构建了基于神经网络——Loglstic混合模型的保兑仓风险度量模型,并通过实例分析,说明了该模型将保兑仓融资的贸易和供应链背景纳入到风险影响因素中,使风险度量更加真实、客观。最后,本文针对保兑仓中不同相关方面临的风险,分别提出了风险控制措施,并重点分析了以套期保值为风险控制手段的保兑仓融资方案,用算例对该方案进行了演算分析,说明该方案能提高融资方的实际可用贷款额,同时有效降低保兑仓相关方的风险。
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全文目录
摘要 3-4 ABSTRACT 4-8 第一章 绪论 8-14 1.1 选题背景 8-9 1.2 选题目的与意义 9-11 1.2.1 选题目的 9-10 1.2.2 选题意义 10-11 1.3 研究内容与方法 11-12 1.3.1 研究内容 11-12 1.3.2 研究方法 12 1.4 研究框架 12-14 第二章 理论研究综述 14-36 2.1 中小企业融资 14-18 2.1.1 中小企业界定 14-16 2.1.2 中小企业发展现状 16 2.1.3 中小企业融资现状 16-17 2.1.4 中小企业融资难原因分析 17-18 2.2 供应链金融 18-21 2.2.1 供应链金融的产生与发展现状 18-19 2.2.2 供应链金融的内涵 19-21 2.3 保兑仓研究综述 21-30 2.3.1 保兑仓起源与内涵 21-22 2.3.2 保兑仓流程和优势 22-25 2.3.3 保兑仓理论研究评述 25-27 2.3.4 保兑仓应用与发展情况 27-29 2.3.5 保兑仓发展展望 29-30 2.4 信贷风险度量研究综述 30-36 2.4.1 信贷风险度量模型的发展 30-34 2.4.2 总结 34-36 第三章 中小企业保兑仓风险度量指标体系构建 36-46 3.1 中小企业保兑仓融资风险识别 36-39 3.1.1 保兑仓相关方识别 36 3.1.2 中小企业保兑仓相关方风险界定 36-37 3.1.3 中小企业保兑仓融资风险识别 37-39 3.2 中小企业保兑仓融资风险因素分析 39-43 3.2.1 中小企业自身风险 39-40 3.2.2 质押物风险 40-41 3.2.3 核心企业风险 41-42 3.2.4 供应链风险 42-43 3.3 中小企业保兑仓风险度量指标体系构建 43-45 3.3.1 风险度量指标选取原则 43 3.3.2 建立风险度量指标体系 43-45 附图 45-46 第四章 中小企业保兑仓业务风险度量模型 46-61 4.1 保兑仓业务风险度量方法 46-47 4.1.1 可行性分析 46-47 4.1.2 混合模型的基本结构 47 4.2 数据来源与处理 47-49 4.3 B-P神经网络——Logistci风险度量模型 49-56 4.3.1 建立B-P神经网络模型 49-52 4.3.2 主成分分析 52-55 4.3.3 Logistic回归分析 55-56 4.4 算例分析 56-57 4.5 敏感性分析 57-60 4.5.1 敏感性分析原理 57-58 4.5.2 局部敏感性分析 58-59 4.5.3 B-P神经网络——Logistic风险度量模型的局部敏感性分析 59-60 4.6 结论 60-61 第五章 保兑仓风险管理对策 61-79 5.1 银行的风险管理对策 61-64 5.1.1 建立中小企业评级机制,重点关注融资方的盈利和周转能力 61-62 5.1.2 监控质押物市场价值变动 62 5.1.3 严格选择保兑仓业务合作伙伴 62-63 5.1.4 关注交易背景,探索供应链信息共享机制 63 5.1.5 严格控制授信流程和信贷人员 63-64 5.2 核心企业的风险对策-基于套期保值 64-79 5.2.1 套期保值基本理论 64-67 5.2.2 套期保值信贷研究现状 67-68 5.2.3 国内外套期保值信贷发展情况 68-69 5.2.4 保兑仓中应用套期保值的可行性分析 69-70 5.2.5 保兑仓套期保值的流程设计 70-72 5.2.6 套期保值的主要指标 72-75 5.2.7 算例分析 75-79 第六章 总结 79-80 致谢 80-82 参考文献 82-87 在学期间的科研成果及发表的论著 87-88 附录1 88-89 附录2 89
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 企业财务管理
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