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基于SVM的上市公司退市风险预警方法研究-以我国制造业上市公司为例

作 者: 潘央迪
导 师: 鲁爱民
学 校: 浙江工业大学
专 业: 会计学
关键词: 支持向量机 退市风险 风险预警 主成分分析
分类号: F275
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 17次
引 用: 0次
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内容摘要


上市公司退市风险预警是证券市场退市机制的核心内容。构建设计一个科学有效的退市风险预警方法对完善我国证券市场退出机制,保护相关利益者合法权益,提高上市公司质量,降低证券市场风险具有重要意义。支持向量机作为机器学习领域的一项新技术,在解决小样本、非线性及多维模式识别中具有较好的学习能力和泛化能力。因此,本文尝试构建设计适合我国证券市场的基于支持向量机(SVM)的退市风险预警方法,来对我国上市公司进行退市风险预警研究。本文以我国主板和中小板市场的制造业上市公司为例,选用2004-2013年]0年内162家首次被交易所处以退市风险警示的*ST样本和162家配对样本进行基于SVM的退市风险预警方法的模拟应用,结果发现该方法对t-2年的退市风险预测精度达到了90.625%至93.750%,t-3年的退市风险预测精度在66.410%至75.781%之间,t-4年的退市风险预测精度在67.969%至71.875%之间。SVM退市风险预警方法对t-2、t-3、t-4三年的总体预测能力表现良好。同时本文还研究了初始预警指标的共线性问题对预警结果的影响,实验结果发现对预警指标进行主成分分析后会降低SVM方法的预测精度,预警指标之间的多重共线性对SVM方法的预警结果并无不利影响。本文最后研究了GA遗传算法、PSO粒子群算法这西种启发式参数寻优方法对预警结果的影响。通过实验结果对比,发现GA遗传算法在SVM退市风险预警方法的实验参数优化方而表现出的性能更加优异。

全文目录


摘要  3-5
ABSTRACT  5-9
1 绪论  9-19
  1.1 研究背景及意义  9-10
  1.2 国内外研究现状  10-16
    1.2.1 退市风险预警方法研究综述  10-15
    1.2.2 退市风险预警方法相关问题评述  15-16
  1.3 本文研究目的、方法和内容  16-19
    1.3.1 研究目的  16
    1.3.2 研究方法及技术路线图  16-17
    1.3.3 研究内容  17-18
    1.3.4 本文的创新点  18-19
2 退市风险预警的理论基础  19-23
  2.1 上市公司退市的定义  19
  2.2 我国上市公司退市风险及相关制度  19-20
  2.3 支持向量机(SVM)理论基础  20-23
3 退市风险预警指标体系及数据预处理  23-35
  3.1 研究样本的选择  23-26
    3.1.1 行业选择标准  23-24
    3.1.2 ~*ST样本组及配对样本组  24
    3.1.3 预警年限的选择  24-26
  3.2 退市风险预警指标选择  26-27
    3.2.1 指标的选择原则  26
    3.2.2 退市风险预警指标体系  26-27
  3.3 预警指标的显著性检验  27-34
    3.3.1 t-2年SVM预警指标的显著性检验  27-30
    3.3.2 t-3年SVM预警指标的显著性检验  30-32
    3.3.3 t-4年SVM预警指标的显著性检验  32-34
  3.4 本章小结  34-35
4 退市风险预警方法设计——基于SVM原理  35-41
  4.1 SVM模式分类原理  35-38
    4.1.1 线性支持向量机原理  35-37
    4.1.2 非线性支持向量机原理  37-38
  4.2 SVM退市风险预警方法设计  38-41
5 退市风险预警方法的模拟应用  41-49
  5.1 t-2、t-3、t-4年退市风险预警模拟  41-43
  5.2 预警指标共线性等问题对预警结果的影响分析  43-46
  5.3 c&g参数优化方式对预警结果的影响分析  46-49
    5.3.1 GA遗传算法参数优化  46-47
    5.3.2 PSO粒子群算法参数优化  47-49
6 研究结论及展望  49-51
  6.1 研究工作总结  49
  6.2 未来研究的展望  49-51
参考文献  51-54
附录1  54-59
附录2  59-62
致谢  62-63
攻读学位期间主要科研成果  63

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 企业财务管理
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