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基于供应链金融融资模式的企业信用风险评价研究

作　者: 王营
导　师: 祝锡永
学　校: 浙江理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 供应链金融信用风险风险评价 logistic回归模型
分类号: F275
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

供应链金融是一种快速增长的新型融资业务模式，也是学术界研究热点问题之一。在以供应链为主导的企业生产与制造模式下，融资问题已成为制约供应链运营效率的一个关键因素。为满足供应链财务成本最小化需求，金融机构可以通过供应链金融为企业成员提供综合性的金融服务解决方案。然而，现有的信用风险管理体系难以适用于供应链金融这一融资模式，金融机构通常缺乏针对这种融资模式的信贷审批方法与信用评级体系。为解决其信用风险管理中存在的问题，有必要对供应链金融信用风险管理体系与方法进行深入研究。本文从金融机构视角，对供应链金融融资模式下企业信用风险评价问题进行研究探讨。首先，在分析供应链金融产生背景的基础上，通过梳理与归纳相关文献研究，对供应链金融的概念、特点、与传统融资模式的区别及其融资模式进行阐述；在明确信用风险概念与特点的基础上，对现有信用风险评价方法与模型进行比较分析。其次，从融资企业、行业环境、核心企业、供应链与融资项下资产五个层面，深刻剖析供应链金融融资模式下企业信用风险来源与影响因素，在定性分析的基础上，通过频数统计法、专家意见法、相关性分析法对相关研究中使用的评价指标进行筛选，并设计和构建企业信用风险评价指标体系，用以识别供应链金融融资模式下企业信用风险来源以及风险类型。再次，以我国光伏行业上市公司为样本，采用logistic回归方法建立信用风险评价模型，用于度量供应链金融融资模式下企业信用风险大小。回归分析结果表明融资企业运营能力、融资企业素质与信用状况、核心企业资信水平、供应链整体水平、融资项下资产质量是信用风险的关键影响因素。最后，以实证研究的方式，对本文构建的信用风险评价模型进行模拟和验证。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-15
  1.1 研究背景与意义  9-11
  1.2 研究方法与技术路线  11-13
    1.2.1 研究方法  11
    1.2.2 技术路线  11-13
  1.3 研究内容  13-15
2 相关理论与研究综述  15-35
  2.1 供应链金融  15-25
    2.1.1 供应链金融产生的背景  15-17
    2.1.2 供应链金融的内涵  17-20
    2.1.3 与传统融资模式的区别  20-22
    2.1.4 供应链金融融资模式  22-25
  2.2 信用风险  25-32
    2.2.1 信用风险的概念与特点  25-27
    2.2.2 信用风险评价方法  27-32
  2.3 基于供应链金融的企业信用风险评价  32-35
3 基于供应链金融的企业信用风险评价指标体系  35-55
  3.1 构建指标体系的基本原则  35-36
  3.2 信用风险影响因素分析  36-42
  3.3 信用风险评价指标选取  42-51
    3.3.1 指标来源  42-43
    3.3.2 指标筛选  43-51
  3.4 信用风险评价指标体系设计  51-55
    3.4.1 指标体系总体框架  51-52
    3.4.2 指标体系构建  52-55
4 基于供应链金融的企业信用风险评价方法  55-73
  4.1 信用风险评价方法选择  55-56
  4.2 样本选取与数据处理  56-57
    4.2.1 样本选取  56-57
    4.2.2 数据处理  57
  4.3 信用风险评价模型构建  57-73
    4.3.1 因子分析  57-68
    4.3.2 模型构建  68-70
    4.3.3 模型检验  70-71
    4.3.4 模型分析  71-73
5 实证研究  73-83
  5.1 行业背景  73-75
  5.2 实证分析  75-83
    5.2.1 A 公司概况  75-77
    5.2.2 第一次融资项目评价  77-79
    5.2.3 第二次融资项目评价  79-82
    5.2.4 评价结果分析  82-83
6 总结与展望  83-87
  6.1 论文研究的主要结论  83-85
  6.2 论文研究局限与展望  85-87
参考文献  87-93
附录  93-103
  附录1：指标频数统计  93-99
  附录2：基于供应链金融的企业信用风险评价指标调查问卷  99-103
攻读学位期间的研究成果  103-105
致谢  105

基于供应链金融融资模式的企业信用风险评价研究

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