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我国基金管理公司绩效评价体系的构建及应用

作　者: 王鹏森
导　师: 王富华
学　校: 兰州理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 基金管理公司绩效评价指标体系指标体系应用
分类号: F272.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 13次
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内容摘要

自我国证券投资基金管理公司从1998年起步初的6家基金管理公司,发展到2012年末的70家基金管理公司,已经具有了一定的规模。随着近年来我国经济的迅速发展,我国的资本市场日趋成熟,证券投资基金行业也进入子快速发展阶段。基金是一种较新的集合投资工具,已经越来越广泛的被大众投资者认识和接受。目前我国对于基金的研究多数集中在基金的业绩评价方面,从基金管理公司的角度出发进行的研究还较少,实际上基金管理公司是基金的直接操控者,决定着基金的投资决策,对基金的重要性毋庸置疑,基金管理公司的投资运营能力是决定所管理基金业绩的重要因素,所以构建适合我国基金管理公司绩效的评价体系非常有必要。因此,本文选择了从基金管理公司的角度进行研究,构建基金管理公司绩效评级体系并进行实证应用。构建能够科学全面的评价基金管理公司绩效水平的指标体系对投资者选择基金有重要的指导意义,投资者可以据此在不同的基金管理公司之中做出合理的选择进而选择基金,从而获取尽可能大的收益。此外,为基金管理公司了解自身的优势和不足提供了参考依据,从而为公司的长远发展起到积极作用。从监管部门的角度来看,可以据此制定相关政策,促进我国基金市场健康发展。本文借鉴国内外关于基金经管理公司绩效评价的相关研究,为了实现将不同规模的基金管理公司绩效水平进行对比,选择51家基金管理公司作为研究对象,以2008-2012年5年的相关数据为依据对我国基金管理公司绩效评价体系进行构建,并对构建的指标体系进行了理论检验及实证检验,来验证评价体系的科学性、全面性、适用性。其中基金管理公司绩效评价体系的理论验证采用了平衡计分卡理论,既考虑了绩效评价体系的合理性,也考虑了绩效评价体系的战略性。通过因子分析法对我国基金管理公司的绩效水平利用构建的评价体系进行实证研究,根据实证研究的结果,结合相关金融理论,联系我国基金管理公司发展现状,做出合理解释并提出自己的建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章绪论  10-25
  1.1 研究背景  10-12
    1.1.1 研究背景  10
    1.1.2 问题的提出  10-12
  1.2 研究目的及意义  12-14
    1.2.1 研究目的  12
    1.2.2 研究意义  12-14
  1.3 国内外文献综述  14-22
    1.3.1 企业绩效评价体系的国外研究  14-15
    1.3.2 企业绩效评价体系的国内研究  15-17
    1.3.3 有关基金管理公司绩效评价的国内外研究  17-22
  1.4 研究内容、研究方法与技术路线  22-25
    1.4.1 研究内容  22-23
    1.4.2 研究方法  23
    1.4.3 技术路线  23-25
第2章基金管理公司绩效评价的理论基础  25-30
  2.1 委托代理理论  25
  2.2 权变管理理论  25-26
  2.3 品牌竞争力理论  26-28
    2.3.1 品牌竞争力的概念  26-27
    2.3.2 品牌竞争力的提升理论  27-28
  2.4 评价方法的相关理论  28-30
    2.4.1 因子分析的原理  28
    2.4.2 相关概念  28-30
第3章我国基金管理公司绩效评价体系的构建  30-45
  3.1 基金管理公司绩效评价体系构建的原则  30-31
    3.1.1 科学性原则  30
    3.1.2 全面性原则  30
    3.1.3 系统性原则  30
    3.1.4 可操作性原则  30-31
  3.2 基金管理公司绩效评价体系的构成  31-36
    3.2.1 指标的选取  31-33
    3.2.2 指标的补充说明  33-36
  3.3 基金管理公司绩效评价体系的设计思路  36
  3.4 基金管理公司绩效评价体系指标的确定  36-44
    3.4.1 指标的精简  36-37
    3.4.2 基于因子分析法的我国基金管理公司绩效评价体系构建  37-42
    3.4.3 我国基金管理公司绩效评价指标体系的建立  42-44
  3.5 基金管理公司绩效评价体系的理论检验  44-45
第4章我国基金管理公司绩效评价体系的应用研究  45-58
  4.1 样本数据的来源分析  45-46
    4.1.1 定量指标与定性指标的确定  45
    4.1.2 指标的无量纲标准化  45-46
  4.2 我国基金管理公司绩效评价体系的实证分析  46-58
    4.2.1 数据的处理  46-54
    4.2.2 因子分析  54-58
第5章我国基金管理公司绩效的提升策略  58-61
  5.1 提升基金管理公司业绩水平  58-59
    5.1.1 树立以主动投资为核心收益的价值观  58-59
    5.1.2 建立投资盈利与风险控制能力相结合的长效机制  59
    5.1.3 加强创新研发力度,重视创新人才的培养  59
  5.2 提高基金管理公司效率水平  59-61
    5.2.1 建立基金管理公司优良企业文化  59-60
    5.2.2 培养高素质的员工  60
    5.2.3 提升基金管理公司品牌知名度  60-61
结论与不足  61-62
参考文献  62-65
致谢  65-66
个人简历  66-67
攻读硕士期间发表的论文  67

我国基金管理公司绩效评价体系的构建及应用

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