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货币供给冲击下的农产品价格“超调”假说-来自中国的经验证据

作　者: 谢卫卫
导　师: 罗光强
学　校: 湖南农业大学
专　业: 农业经济管理
关键词: 货币供给冲击农产品价格超调假说 VEC模型
分类号: F323.7
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 5次
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内容摘要

本文运用Johansen协整检验和向量误差修正模型(VEC)并结合中国2005年1月至2012年12月间的月度数据,检验了农产品价格“超调”假说在中国的适用性。VEC模型的结果表明,在货币供给冲击下,农产品价格的调整速度要明显快于工业品价格的调整速度,表明中国的农产品价格相对于工业品价格存在“超调”现象；但是协整检验表明,货币供给对中国经济的影响在长期内并非是中性的,说明只有部分农产品价格“超调”假说的结论得到了中国数据的支持。另外,本文的结果也暗含了一个推论,汇率“干预”可能会引发工农业产品价格的不稳定,导致国内物价水平的快速上涨。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-8
1 绪论  8-15
  1.1 研究的背景  8
  1.2 研究的意义  8-9
  1.3 国内外研究现状  9-13
    1.3.1 国外研究现状  9-11
    1.3.2 国内研究现状  11-12
    1.3.3 文献总结  12-13
  1.4 本文的研究思路及可能的创新之处  13-15
    1.4.1 本文的研究思路  13
    1.4.2 本文可能的创新之处  13-14
    1.4.3 本文研究的技术路线  14-15
2 农产品价格“超调”假说的理论基础  15-23
  2.1 理论背景和含义  15-16
    2.1.1 理论背景  15
    2.1.2 农产品价格“超调”假说的主要内容  15-16
  2.2 封闭经济条件下的农产品价格“超调”模型  16-18
    2.2.1 基本观点  16
    2.2.2 模型的数学推导过程  16-18
  2.3 开放经济条件下的农产品价格“超调”模型  18-21
    2.3.1 基本观点  18
    2.3.2 模型的数学推导过程  18-21
  2.4 两种农产品价格“超调”模型之间的比较  21-23
3 农产品价格“超调”假说的实证分析模型  23-27
  3.1 建模思路  23-24
  3.2 实证模型  24-27
    3.2.1 ADF检验  24
    3.2.2 Johansen协整检验  24-25
    3.2.3 VEC模型  25-27
4 农产品价格“超调”假说的实证检验：来自中国的经验证据  27-39
  4.1 模型的数据来源和相关检验  27-33
    4.1.1 变量的数据来源和描述性分析  27-30
    4.1.2 变量的平稳性检验结果(ADF检验)  30
    4.1.3 模型的平稳性和滞后阶数的确定  30-32
    4.1.4 变量之间的格兰杰因果关系检验  32-33
  4.2 模型的估计结果  33-37
    4.2.1 Johansen协整检验结果  33-35
    4.2.2 向量误差修正模型(VEC)模型估计结果  35-37
  4.3 实证分析结论  37-39
5 结论与讨论  39-43
  5.1 主要结论  39-40
  5.2 政策含义  40-41
    5.2.1 货币政策、农产品价格超调与居民福利水平  40
    5.2.2 货币政策调控与物价水平的稳定  40-41
  5.3 讨论  41-43
    5.3.1 理论模型的主要假定  41-42
    5.3.2 实证模型的缺陷  42
    5.3.3 进一步研究方向  42-43
参考文献  43-47
附录A  47-50
致谢  50-51
作者简历  51

货币供给冲击下的农产品价格“超调”假说-来自中国的经验证据

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