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人民币汇率波动对中国国内物价水平的影响分析

作　者: 李奇
导　师: 谢小燕
学　校: 西南财经大学
专　业: 应用统计
关键词: 汇率物价汇率价格传导效应 VAR模型
分类号: F726
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 89次
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内容摘要

汇率是开放经济体宏观经济环境中的一个重要变量,其变动对国民经济有着深远的影响。本文针对人民币汇率波动对中国国内物价的影响展开分析。传统的国际经济理论认为,汇率的波动会反映在价格水平的变动上。2005年汇率体制改革以后,人民币汇率波动更加频繁,幅度更大,其对我国物价水平有着多大的影响以及具体如何影响,进而对我国国民经济的影响又是如何?这些问题都值得我们做深入分析。本文在回顾国内外相关文献的基础上,针对我国的实际情况建立了向量自回归模型,选取人民币名义有效汇率、消费者价格指数、生产者价格指数、国际原油价格、工业增加值和货币供应量进行研究。通过单位根检验数据的平稳性,然后建立向量自回归模型,进行脉冲响应分析和方差分解,来分析国内物价水平对各变量冲击的响应以及各变量对国内物价水平的方差的贡献度。本文的创新在于对2005年7月汇改前和汇改后汇率对物价的影响进行了比较,发现汇改前人民币名义有效汇率对CPI的冲击影响是正向的,而汇改后这个冲击的影响变成负向的。说明2005年7月中国的汇率制度改革在人民币汇率对国内物价水平的影响方面起到了很大的作用。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
1. 导论  8-14
  1.1 选题背景及意义  8-9
  1.2 国内外研究现状  9-12
    1.2.1 国外研究现状  9-11
    1.2.2 国内研究现状  11-12
  1.3 本文的创新与不足  12
  1.4 文章内容结构  12-14
2. 汇率-价格传导相关理论  14-20
  2.1 基于需求供给弹性的研究  14-15
  2.2 基于完全竞争市场、同质产品的研究  15-16
  2.3 基于不完全竞争市场、非同质产品的研究  16-20
3. 人民币汇率历史进程  20-26
  3.1 人民币汇率进程的第一阶段  20-21
  3.2 人民币汇率进程的第二阶段  21-23
  3.3 人民币汇率进程的第三阶段  23-24
  3.4 人民币汇率进程的第四阶段  24-26
4. 人民币汇率对国内物价水平影响的实证分析  26-48
  4.1 模型选择  26-27
  4.2 变量设定  27-32
  4.3 数据的时间和来源  32-33
  4.4 数据平稳性检验  33-35
  4.5 VAR模型的建立  35-37
  4.6 VAR模型的稳定性  37-38
  4.7 脉冲响应函数分析  38-44
  4.8 方差分解  44-48
5. 研究结论和政策建议  48-50
参考文献  50-52
后记  52-53
致谢  53

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