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相依减因下的寿险模型研究
作 者: 张颖
导 师: 王达布
学 校: 广州大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 衰减模型 精算现值 Archimedean Copula函数 衰减概率
分类号: F840.62
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 9次
引 用: 0次
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内容摘要
在传统的寿险模型中,被保险人是否仍在保险范围内,由其剩余寿命唯一决定,即在保险合同期内,被保险人只可能因为死亡风险而退出保险,而不考虑其他中途退出保险的可能。但在实际中,除了死亡风险外,被保险人还受到很多其他风险的影响,比如,被保险人因为伤残、失业、失踪等其他原因导致无法按时缴费而造成的保险终止,被保险人还可能因为其他原因主动退保也导致保单终止等。因此,研究多元衰减原因下的寿险模型更具有实用意义。然而,在传统的寿险精算教科书中对多减因模型均假定各个衰减原因是相互独立的,因为这样处理便于模型的推导和有关衰减概率的计算。但在实际生活中,各衰减变量之间常存在相依性,例如,个体如果发生死亡就不可能发生伤残,个体如果发生伤残有可能加速死亡等。本论文主要研究了单个个体在相依衰减原因作用下的衰减模型,以及在这个衰减模型下的精算现值等问题。还进一步研究了双重生命在相依衰减原因下的衰减模型,以及在这个衰减模型下的精算现值。本论文结构如下:第一章介绍本论文的选题背景和意义,以及国内外研究现状。第二章预备知识,包括Copula函数的概念、性质和相关测度。第三章通过Copula函数建立了单生命个体在n个相依减因作用下的衰减模型,并求得此衰减模型中个体的精算现值.第四章主要研究了双重生命个体在n个相依减因作用下的生存概率,并给出与其相应的精算现值的计算公式.第五章总结了本论文的研究成果和意义,并指出了今后的研究方向。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第一章 绪论 10-14 1.1 研究课题的提出 10-11 1.2 国内外研究现状 11-13 1.3 本文工作 13-14 第二章 预备知识 14-21 2.1 连接函数(Copula) 14-17 2.2 生存 Copula 函数 17-18 2.3 相关指标 18-21 第三章 单生命个体的多元相依衰减模型 21-30 3.1 衰减模型 21-26 3.2 实证分析 26-28 3.3 多元减因下的衰减模型的精算现值 28-30 第四章 多生命个体多元衰减原因下的模型 30-39 4.1 两重个体受n 个相依衰减原因下的生存概率 30-33 4.2 数值例子 33-35 4.3 两重个体受n 个相依衰减原因下的精算现值 35-39 第五章 总结 39-40 参考文献 40-42 攻读硕士学位期间发表的论文 42-43 致谢 43
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论 > 各种类型保险 > 人身保险(人寿保险)
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