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经济波动与经济增长关系研究-基于我国建国后数据的实证分析

作　者: 徐伟
导　师: 饶晓辉
学　校: 江西财经大学
专　业: 理论经济学
关键词: 经济波动经济增长投资波动 GARCH模型 VAR模型
分类号: F124.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 23次
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内容摘要

建国后,我国实行了高度集中的政治体制和计划经济体制,经济运行当中的各种事项大部分由政府所主导。在短期内,国民经济得到迅速恢复,并走上了社会主义道路,但也不可避免地造成了宏观经济的巨大波动,尤其是三年自然灾害时期,我国宏观经济增速急剧下滑,其中最惨烈的要属1961年,人均GDP锐减26.6%。文革时期,我国经济也时断时续的陷入倒退。可见,计划经济体制并没有消除经济波动,而是加剧了经济的波动。改革开放后,我国逐步推行了经济的市场化改革,宏观经济的抗风险能力显著改善,波动幅度较改革开放前明显收窄。虽然经济未出现负增长,但市场也经受了来自国内外的各种冲击。当前,金融风暴给世界各国经济以沉重的打击,在面临外需不足的情况下,我国经济前景充满了很大的不确定性。认识到经济波动与经济增长的伴生性,研究和厘清二者之间关系,有利于提升我国政府和经济工作者驾驭经济风险的能力。由于采用不同的数据或研究方法,国内外学术界对于经济波动与经济增长之间关系的研究结果尚存争议。借此机会,本人将结合中国经济转轨的具体国情,采用建国后我国人均GDP增长率数据,对我国经济波动与经济增长关系进行研究。具体来说,本文第一章为导论部分,介绍了经济波动与经济增长相关概念,界定了本文研究范畴；对经济波动与经济增长相关关系的文献进行了梳理,从既有的理论方面和经验分析方面对国内外研究现状进行了评述。第二章为经济波动与经济增长相关理论的概述。第三章是关于中国经济波动与经济增长的特征与事实,采用了我国历年人均GDP增长率数据,进行了描述性统计分析,并利用HP滤波法对我国历年人均GDP序列进行处理,得到我国经济波动指标,初步得出我国经济增长与经济波动状况。第四章为基于GARCH模型的实证分析,本章中,先对我国经济增长时间序列进行了ARMA建模,并对其残差进行ARCH效应检验,发现存在GARCH效应,然后采用了GARCH模型进行分析,得出我国经济波动与经济增长之间存在负相关关系。第五章为基于VAR模型的实证分析,本章中,根据HP滤波法得出的经济波动数据,然后对经济增长序列与经济波动序列建立VAR模型,并做了脉冲响应分析,得出我国经济波动对经济增长具有反向影响关系。第六章为投资与经济波动关系的进一步探讨,本章中,利用VAR模型探讨了我国投资波动同经济波动之间的动态关系。第七章为结论与政策建议,对前面章节的分析结果进行总结,提出政策建议,政府要继续稳步推进市场经济体制的改革,定位好自己的角色,减少对经济不必要的干预,同时,提高自身宏观调控水平,防止宏观经济过大波动,促进经济健康发展。

全文目录

摘要  7-9
Abstract  9-11
1 导论  11-20
  1.1 研究背景与意义  11-12
    1.1.1 本文的研究背景  11-12
    1.1.2 本文的研究意义  12
  1.2 研究对象及相关概念  12-14
  1.3 国内外研究综述  14-17
    1.3.1 国内外研究现状  14-17
    1.3.2 研究现状总结  17
  1.4 本文研究方法及研究思路  17-19
    1.4.1 本文研究方法  17-18
    1.4.2 研究思路与论文框架  18-19
  1.5 本文研究的重点难点  19
  1.6 本文的创新点与不足  19-20
2 经济波动与经济增长相关理论  20-26
  2.1 经济波动理论概述  20-22
    2.1.1 古典经济学经济周期波动理论  20
    2.1.2 现代西方主流经济学经济周期波动理论  20-22
    2.1.3 西方非主流经济学现代经济周期理论  22
    2.1.4 经济波动理论小结  22
  2.2 经济增长理论概述  22-24
    2.2.1 传统西方经济学经济增长理论  22-23
    2.2.2 现代经济增长理论  23-24
    2.2.3 经济增长理论小结  24
  2.3 经济周期波动与经济增长之间关系理论小结  24-26
3 我国经济波动与经济增长的特征与事实  26-36
  3.1 我国经济增长率描述性统计  26-27
  3.2 我国经济周期波动的划分  27-30
  3.3 HP滤波法与我国经济波动  30-33
  3.4 序列的平稳性检验  33-34
  3.5 Granger因果关系检验  34-36
4 基于GARCH模型的经济波动与经济增长关系实证分析  36-42
  4.1 数据  36
  4.2 GARCH模型介绍  36
  4.3 ARCH效应检验  36-37
  4.4 ARMA—GARCH模型  37-39
  4.5 ARMA—GARCH—M模型  39-41
  4.6 GARCH模型小结  41-42
5 基于VAR模型的经济波动与经济增长关系实证分析  42-50
  5.1 数据  42
  5.2 VAR模型的设立与估计  42-45
    5.2.1 VAR模型介绍  42
    5.2.2 VAR模型滞后阶数的确定  42-43
    5.2.3 VAR模型设立  43-45
  5.3 VAR模型稳定性检验  45
  5.4 脉冲响应函数  45-47
  5.5 方差分解  47-49
  5.6 VAR模型小结  49-50
6 投资与经济波动关系的进一步研究  50-53
  6.1 数据  50
  6.2 Granger因果关系检验  50-51
  6.3 VAR模型的设立与估计  51-53
7 结论与政策建议  53-56
参考文献  56-59
致谢  59

经济波动与经济增长关系研究-基于我国建国后数据的实证分析

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