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统计模型在国际原油价格预测及天然气定价中的应用

作 者: 赵沙
导 师: 叶俊
学 校: 清华大学
专 业: 数学
关键词: 季节-谐波 EGARCH 指数平滑 国际油价 天然气定价
分类号: F416.22
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 36次
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内容摘要


本文简要分析了影响国际原油价格变动的因素以及现有的国际原油价格预测模型,并概述国际天然气定价机制、我国现行的两种天然气定价机制,并阐述了我国天然气定价机制改革的目标和方向。本文选用国际原油美国西德克萨斯轻质原油现货月度价格时间序列建立国际油价预测模型。采用1986年6月至2012年4月国际原油现货月度价格时间序列作为训练集建立国际油价预测模型,对2012年5月至2013年3月数据测试模型预测结果。主要采用时间序列分析的方法建立国际油价预测模型:季节-谐波预测模型、EGARCH模型、指数平滑模型。分别阐述三种模型预测原理,在实证分析部分分别采用三个模型对训练集数据建立模型,并通过比较预测平均绝对百分比误差和均方误差,比较三个模型的预测效果,得到季节-谐波预测模型预测效果较好的结论。建立天然气价格与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的定价机制。运用季节-谐波预测模型对2013年4月至2015年12月国际原油美国西德克萨斯现货月度价格进行预测。采用多项式滞后模型对国际原油现货价格与上海燃料油现货价格进行拟合,得到拟合多项式滞后模型后,在预测得到的国际原油现货价格基础上对2013年4月至2015年12月上海燃料油现货价格进行预测,并根据等热值换算方法,将上海燃料油现货价格换算为等热值的天然气价格,并进行一定比例折算得到与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的天然气价格。分别比较采用不同定价机制的天然气价格,对我国现行天然气定价机制存在问题进行说明。建立与汽油出厂价挂钩的天然气定价机制。将汽油出厂价等热值换算后进行一定比例换算,再减去压缩天然气的压缩费用得到天然气的价格。分别比较不同定价机制下的天然气价格,包括与可替代能源上海燃料油现货价格挂钩的天然气定价机制、与汽油出厂价挂钩的天然气定价机制、我国现行的“成本加成法”天然气定价机制、广西、广东天然气价格改革试点的定价机制进行对比。探求天然气定价机制改革的方向和目标。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-7
第1章 绪论  7-11
  1.1 研究背景  7-8
  1.2 国际原油价格的预测  8-9
  1.3 统计模型在国际原油价格预测中的应用  9
  1.4 本文结构  9-11
第2章 影响原油价格的因素分析  11-15
  2.1 国际主要的基准原油种类  11
  2.2 影响原油价格因素  11-13
  2.3 天然气定价机制概述  13-14
  2.4 本文研究方法  14-15
第3章 预测模型原理  15-21
  3.1 季节——谐波预测模型  15-18
    3.1.1 季节调整  15-16
    3.1.2 谱分析方法  16-18
  3.2 EGARCH 模型概述  18-19
    3.2.1 ARCH 模型  18
    3.2.2 GARCH 模型  18-19
    3.2.3 EGARCH 模型  19
  3.3 指数平滑模型  19-21
第4章 实证分析  21-33
  4.1 基于季节——谐波模型的月度原油价格预测  21-28
    4.1.1 数据来源  21-22
    4.1.2 季节因素调整  22-24
    4.1.3 季节调整后时间序列回归分析  24-25
    4.1.4 残差序列谱分析  25-26
    4.1.5 对季节调整后序列进行拟合  26-27
    4.1.6 季节因子调整  27-28
  4.2 基于 EGARCH 模型的月度原油价格预测  28-31
  4.3 基于指数平滑技术的月度原油价格预测  31
  4.4 几种预测方法比较  31-33
第5章 天然气定价机制  33-38
  5.1 基于上海燃料油价格的天然气定价机制  33-36
  5.2 不同定价机制天然气出厂价对比  36-38
第6章 总结展望  38-39
  6.1 结论总结与启示  38
  6.2 研究局限及下一步改进方向  38-39
参考文献  39-40
致谢  40-42
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  42

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中图分类: > 经济 > 工业经济 > 世界工业经济 > 工业部门经济 > 能源工业、动力工业 > 石油、天然气工业
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