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企业外汇风险防范决策支持系统

作　者: 卢宁
导　师: 褚晓飞
学　校: 河南科技大学
专　业: 区域经济学
关键词: 人民币汇率外汇风险汇率估测金融衍生工具汇率风险防范
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

国际金融危机发生后，人民币升值压力如日剧增，国际社会要求人民币升值的呼声不断。但随着外资的抽离，又会暂时性出现人民币贬值的现象，这就使得人民币的走势更加扑朔迷离，企业的外汇风险更加难以控制。因此，如何帮助企业规避外汇风险，已经成为学术界和企业界面临的重大课题。本文就此问题将以企业利润最大化为目标，对企业所面临的外汇风险、以及可能采取的防范方法的成本、效益进行量化分析，使企业可以在决策系统的帮助下有效防范外汇风险。本文首先从人民币不断波动对企业的影响为背景，在总结归纳当前国内外关于汇率预测和汇率风险防范的方法基础上，梳理出建立企业外汇风险防范决策支持系统的思路和重点问题。接下来以因素分析的方法对影响汇率变化的相关因素进行分析，总结影响汇率变化的关键因素。进而，运用最小二乘算法对2009年09月至2011年09月的25个月的月度数据求解汇率估测模型。在运用汇率估测模型对汇率走势估测后，以“避免外汇风险→降低外汇风险→消除外汇风险”为思路，对企业可能面临的汇率风险及防范措施进行成本效益的量化分析，试图给出企业外汇风险防范的决策框架，指导企业的外贸实践。基于以上分析，完整的建立起外汇风险防范决策支持系统，系统开发运用了VBScript脚本语言，后台数据库选用Microsoft SQL Server2000。最后，构造一套操作简单、界面友好的外汇风险防范决策支持系统，使企业可以在决策系统的帮助下轻松防范外汇风险。

全文目录

摘要  2-3
ABSTRACT  3-7
第1章绪论  7-18
  1.1 研究背景  7-8
  1.2 文献综述  8-14
    1.2.1 国内外关于汇率预测的研究现状  8-12
    1.2.2 国内外关于汇率风险防范的研究  12-14
  1.3 本文的研究思路、创新点  14-18
    1.3.1 本文研究思路  14-16
    1.3.2 主要创新点  16-18
第2章基于因素分析的汇率估测  18-30
  2.1 汇率的相关概念  18
  2.2 影响汇率的因素分析  18-21
    2.2.1 经济因素分析  18-20
    2.2.2 政策因素分析  20-21
  2.3 基于因素分汇率估测规律的模型结构  21-23
    2.3.1 f_1(Ip,Ip~*,Ep,Ep~*)国际收支函数的确定  21
    2.3.2 f_2(St,St~*)外汇储备函数的确定  21-22
    2.3.3 f_3(GDP,GDP~*)国民生产总值函数的确定  22
    2.3.4 f_4(Inf,Inf~*)的通货膨胀率函数确定  22
    2.3.5 f_5(In,In~*)利率函数的确定  22-23
    2.3.6 f_6(M,M~*)货币供应量的确定  23
  2.4 数据的收集处理及分析  23-28
    2.4.1 中美汇率变化趋势  23-24
    2.4.2 中美贸易收支变化趋势  24-25
    2.4.3 中美外汇储备变化趋势  25-26
    2.4.4 中美国民生产总值变化趋势  26-27
    2.4.5 中美通货膨胀率与年利率变化趋势  27
    2.4.6 中美货币供应量变化趋势  27-28
  2.5 基于因素分析估测汇率的模型构建  28-30
第3章企业外汇风险防范的框架思路  30-36
  3.1 中国企业外汇风险的现状  30-32
  3.2 外汇风险防范方法的分析  32-33
    3.2.1 外汇风险的概念、种类与构成要素  32-33
  3.3 企业风险防范决策思路的分析  33-36
第4章企业风险防范成本量化分析  36-43
  4.1 规避外汇风险的金融工具  36-38
    4.1.1 贸易融资方式  36-37
    4.1.2 金融衍生工具  37-38
  4.2 企业外汇风险防范决策框架的成本分析  38-43
第5章决策支持系统建立  43-59
  5.1 系统的总体设计  43-46
    5.1.1 系统需求分析  43
    5.1.2 系统开发目标  43-44
    5.1.3 系统开发方法  44
    5.1.4 系统功能图  44-46
  5.2 总体结构分析  46-50
    5.2.1 总体流程  46-47
    5.2.2 总体结构设计  47-50
  5.3 活动图  50-51
  5.4 数据库设计  51-55
    5.4.1 数据库设计  51-55
    5.4.2 数据库连接  55
  5.5 功能界面实现  55-59
第6章结论  59-60
参考文献  60-62
附录 A 数据表  62-68
附录 B 外汇风险防范框架图  68-69
附录 C 界面图  69-71
致谢  71-72
攻读硕士学位期间的研究成果  72

企业外汇风险防范决策支持系统

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