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建行大连分行个人住房贷款风险管理研究

作 者: 陈国鹏
导 师: 迟国泰
学 校: 大连理工大学
专 业: 工商管理
关键词: 个人住房市场 建行房贷 风险管理
分类号: F832.45
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 234次
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内容摘要


个人住房贷款(简称房贷)是中国建设银行大连市分行(简称建行大连分行)最重要的个人信贷业务。目前大连市个人住房市场正处于趋势变化的敏感时期,作为市场份额最大的商业银行,建行大连分行房贷面临的市场风险也在不断加大。研究房贷风险及其管理对策,对建行大连分行加强此项业务的风险管理具有重要的现实意义。本文立足大连市个人住房市场,对建行大连分行房贷市场风险进行深入分析,提出防范风险的具体建议。全文共分六章。第一章是绪论部分;第二章阐述国内外房贷市场风险的研究成果;第三章对建行大连分行房贷市场风险进行定性分析;第四章对建行大连分行房贷市场风险进行计量分析;第五章提出防范房贷市场风险的具体建议;第六章是本文的结论。本文的研究重点有三:一是个人住房市场价格的变化趋势;二是房贷市场风险的性质和计量;三是加强房贷市场风险管理的具体建议。本文的特色和创新主要表现在以下三个方面:(1)将建行大连分行房贷的市场风险具体定性为房贷的不良贷款额和违约损失额,定性后的市场风险管理更具有针对性,解决了建行大连分行房贷市场风险管理目标模糊的问题。(2)设计了对房贷市场风险进行计量的研究方法,该方法应用实证模型和压力测试工具,能够对市场风险影响下的不良贷款和违约损失情况进行有效测算,解决了建行大连分行房贷市场风险计量难的问题。(3)制订了防范房贷市场风险的具体措施,通过贷款价值比管理、收入能力旁证、违约风险补偿和风险转移等措施,统一了市场风险的管理手段,改变了以往房贷市场风险管理措施成效不高的状况。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-11
  1.1 研究背景  9
  1.2 研究目的和意义  9-10
  1.3 研究思路和方法  10-11
2 房贷市场风险的理论研究  11-15
  2.1 国外研究成果综述  11-12
    2.1.1 贷款价值比与市场风险  11
    2.1.2 住房市场价格波动的影响  11-12
    2.1.3 借款人理性违约和期权理论  12
  2.2 国内理论文献回顾  12-13
    2.2.1 房贷市场风险的因素研究  12
    2.2.2 房贷市场风险的实证研究  12-13
  2.3 国内外研究成果的启示  13-15
    2.3.1 基本理论与地域特点相结合  13
    2.3.2 研究方法和重点的借鉴意义  13-15
3 房贷市场风险的定性分析  15-25
  3.1 大连市个人住房市场的供求分析  15-18
    3.1.1 建设用地和住宅供给的变化  15-16
    3.1.2 投资购房和住房需求的变化  16-18
  3.2 大连市个人住房市场的价格变化  18-20
    3.2.1 住房价格的现状和变化趋势分析  18-20
    3.2.2 人均可支配收入和房价的对比分析  20
  3.3 建行大连分行房贷的市场风险  20-23
    3.3.1 建行大连分行房贷的风险特征  20-21
    3.3.2 建行大连分行房贷风险的管理架构  21-22
    3.3.3 建行大连分行房贷风险的表现形式  22-23
  3.4 房贷市场风险的影响因素  23-24
    3.4.1 房价变化对房贷市场风险的影响  23
    3.4.2 利率变化对房贷市场风险的影响  23-24
    3.4.3 收入变化对房贷市场风险的影响  24
  3.5 本章小结  24-25
4 房贷市场风险的计量分析  25-38
  4.1 房贷市场风险的实证分析  25-29
    4.1.1 利率变化的趋势图  25-26
    4.1.2 市场风险模型的设定  26-27
    4.1.3 房价、利率和人均收入的回归分析  27-28
    4.1.4 实证结果分析  28-29
  4.2 房贷市场风险的压力测试  29-31
    4.2.1 基础数据和样本的选择  29-30
    4.2.2 压力测试结果的计算  30
    4.2.3 压力测试结果的分析  30-31
  4.3 房贷市场风险的管理成效  31-37
    4.3.1 市场风险影响下的不良贷款分析  31-32
    4.3.2 房贷业务不良贷款的结构分布  32-33
    4.3.3 利率风险对房贷业务的影响  33-36
    4.3.4 房贷市场风险的防范措施  36
    4.3.5 市场风险管理存在的主要问题  36-37
  4.4 本章小结  37-38
5 房贷市场风险的防范对策  38-44
  5.1 房价内部复核和抵押价值调整  38-39
    5.1.1 评估价复核和成交价格确认  38
    5.1.2 楼盘准入管理和高价按揭规避  38
    5.1.3 抵押房产价值真实性的保障措施  38-39
  5.2 还款能力和职业真实性的确认  39-40
    5.2.1 多角度旁证和还款能力的确认  39
    5.2.2 借款人资质和职业稳定性的审核  39
    5.2.3 借款人联系制度和风险动态监控  39-40
    5.2.4 差别化营销策略和贷款首付控制  40
  5.3 手房贷款的风险控制策略  40-41
    5.3.1 总量控制和占比调整  40
    5.3.2 差别准入和房龄控制  40-41
    5.3.3 贷款首付和价值比管理  41
  5.4 降低房贷损失的具体措施  41-42
    5.4.1 违约条款约定和房贷风险补偿  41
    5.4.2 贷款合同展期和房贷风险缓解  41-42
    5.4.3 无限责任抵押和房贷风险控制  42
    5.4.4 违约保证措施和房贷风险转移  42
  5.5 本章小结  42-44
6 结论及局限  44-45
  6.1 本文结论  44
  6.2 本文研究的局限  44-45
参考文献  45-46
致谢  46-47

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