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中国农业银行不良贷款率影响因素分析
作 者: 李美芳
导 师: 王吉恒
学 校: 东北农业大学
专 业: 金融学
关键词: 中国农业银行 不良贷款率 多元线性回归分析 影响因素
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
随着股份制改造的完成与成功上市,中国农业银行的不良贷款率和贷款规模实现了“双降”,不良贷款问题似乎得到了有效的缓解。然而,从银监会和农业银行的统计数据我们可以发现,尽管中国农业发展银行的成立剥离了农业银行大量的不良贷款,但是目前其数量规模和不良贷款率仍让人担忧,它的不良贷款率和不良贷款总额都是国有商业银行中最高的。因此,研究中国农业银行不良贷款率的影响因素,对于防范化解农业银行不良贷款具有一定的理论和现实意义。本文首先从不良贷款的概念和基本理论基础入手,明确了不良贷款的概念界定和国际通用的贷款五级分类标准的相关要求。通过数据分析得出了中国农业银行不良贷款的现状、特点,进而从影响农业银行不良贷款率的理论分析着手,借鉴国内外相关成果,选取了2008-2012年各季度国内生产总值(GDP)增长率、货币供应量(M2)增长率、中国农业银行资本充足率、贷款与总负债比例、银行相对规模、拨备覆盖率和净利差七个经济指标,通过建立多元线性回归模型,对不同的影响因素进行实证分析。分析结果表明,国内生产总值GDP增长率和货币供给量M2增长率这两个宏观指标与中国农业银行不良贷款率呈负相关关系,即GDP增长率和M2增长率越高,中国农业银行的不良贷款率越低,反之则越高;农业银行资本充足率、银行相对规模、拨备覆盖率和净利差这四个微观经济指标与农业银行不良贷款率呈负相关关系,即资本充足率越高、银行相对规模越大、拨备覆盖率和净利差越大,中国农业银行的不良贷款率越低,反之越高;贷款与总负债比例与农业银行不良贷款率呈正相关关系,贷款占总负债比例越高,不良贷款率越高,反之越低。最后,在理论分析和实证分析的基础上,从增量防范和存量化解两方面提出了有针对性的建议和意见。主要包括优化防范不良贷款的外部环境,如营造良好信用环境、转变政府职能、深化企业改革等;提高农业银行不良贷款的防范能力,如加强经济周期分析和行业分析、建立健全信贷风险管理体系等;化解对策方面提出了加强金融创新提高农业银行盈利能力、不良资产证券化出售、培育资本市场、争取国家政策支持等措施建议,以达到降低中国农业银行不良贷款率的目的。
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全文目录
目录 4-6 CONTENTS 6-8 摘要 8-9 Abstract 9-11 1 引言 11-17 1.1 研究目的与意义 11-13 1.1.1 研究目的 11-12 1.1.2 研究意义 12-13 1.2 国内外研究动态 13-15 1.2.1 国外研究动态 13-14 1.2.2 国内研究动态 14-15 1.3 研究内容和方法 15-17 1.3.1 研究内容 15-16 1.3.2 研究方法 16-17 2 有关不良贷款的基本理论概述 17-20 2.1 银行不良贷款的概念及分类 17-18 2.1.1 银行不良贷款的概念界定 17 2.1.2 关于不良贷款的分类方法 17-18 2.2 不良贷款的相关理论基础 18-19 2.2.1 信用论 18 2.2.2 银行信用风险管理理论 18-19 2.2.3 贷款客户关系理论 19 2.2.4 资产证券化理论 19 2.3 本章小结 19-20 3 中国农业银行不良贷款的现状及特点 20-25 3.1 农业银行贷款五级分类情况 20-21 3.2 农业银行不良贷款的增长情况 21-23 3.3 农业银行不良贷款的行业结构分布情况 23 3.4 中国农业银行不良贷款的特点 23-24 3.5 本章小结 24-25 4 中国农业银行不良贷款率影响因素的理论分析 25-30 4.1 农业银行不良贷款率宏观影响因素分析 25-27 4.1.1 国内生产总值 GDP 增长率对农业银行不良贷款率的影响 26 4.1.2 货币供应量 M2增长率对农业银行不良贷款率的影响 26-27 4.2 农业银行不良贷款率微观影响因素分析 27-28 4.2.1 农业银行资本充足率和拨备覆盖率对不良贷款率的影响 27 4.2.2 农业银行贷款与总负债比例对不良贷款率的影响 27-28 4.2.3 农业银行相对规模对不良贷款率的影响 28 4.2.4 农业银行净利差对不良贷款率的影响 28 4.3 本章小结 28-30 5 中国农业银行不良贷款率影响因素的实证分析 30-38 5.1 模型变量选取 30 5.2 变量的计算说明与研究假设 30-31 5.3 数据来源 31-32 5.4 实证分析 32-37 5.4.1 多元回归模型的设计 32-33 5.4.2 变量的平稳性检验 33-34 5.4.3 协整分析 34 5.4.4 回归分析 34-36 5.4.5 实证研究结论 36-37 5.5 本章小结 37-38 6 中国农业银行不良贷款的防范和化解措施 38-42 6.1 防范不良贷款的措施 38-39 6.1.1 宏观层面优化防范解决不良贷款的外部环境 38 6.1.2 微观层面提高农业银行对不良贷款的防范能力 38-39 6.2 化解不良贷款的措施 39-41 6.2.1 利用部分利润核销农业银行不良资产 39-40 6.2.2 不良资产证券化降低信用风险 40 6.2.3 完善多层次的资本市场 40 6.2.4 争取国家政策支持 40-41 6.3 本章小结 41-42 7 结论 42-43 致谢 43-44 参考文献 44-46 攻读硕士学位期间发表的学术论文 46
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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