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商业银行操作风险控制方法研究
作 者: 朱尧
导 师: 楚金桥
学 校: 河南师范大学
专 业: 企业管理
关键词: 商业银行 操作风险 形成动因 操作风险控制方法
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要
所有金融机构所面临的风险主要有三类:市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视,到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术,并已在各个金融机构中建立起了较为有效的管理体系。但一直以来,操作风险在商业银行业都没有得到足够的重视,结果直接导致了各类严重损失的操作风险案例的发生。发生在1995年的巴林银行破产倒闭事件的发生给全球金融机构敲响了警钟—操作风险正成为金融机构面临的最大威胁之一。对于我国银行业,面临的操作风险形势不容乐观,2005年以来发生的一系列操作风险大案、要案告诉我们,不仅是管理技术上的落后,即使是关于操作风险的认识也相当落后,这些在中小银行内部表现得尤为明显。本研究对于认识操作风险及其主要形成动因具有重要的意义。正是基于上述背景,笔者通过所查阅的资料与所学理论知识相结合,对商业银行操作风险的形成动因加以分析,并给出了自己的控制方法和政策建议。本文首先阐述了商业银行操作风险的内涵、分类、特点,并针对我国商业银行操作风险的现状,分析其产生的几种因素,第三章将我国商业银行的操作风险的形成动因分为内部动因和外部动因两大类,并对商业银行操作风险的内部形成动因分为软性因素和硬性因素进行分析,并对内部动因进行分析。最后,根据对我国商业银行操作风险产生的原因,同时结合操作风险的实证分析。提出了增强我国商业银行风险控制文化建设和内部员工的风险意识培养、加强损失数据库建设、提高我国商业银行的度量水平等合理的建议。商业银行的运营情况涉及到整个国家金融体系的稳定和经济安全,商业银行操作风险管理的研究属于一个前沿领域,也是一个新颖课题,但同时也存在有许多问题值得我们深入的研究与探索。我们首先需要掌握商业银行操作风险在国际上先进的技术和风险管理理念,再次需要正确认识我国商业银行操作风险的成因以及当前的操作风险管理理念,最后需要逐步的完善我国商业银行操作风险的管理体系,逐渐的强化商业银行操作风险意识,稳步的提高我国商业银行操作风险管理的水平,最终使得我国商业银行在国际银行业的竞争中立于不败之地。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-10 第一章 导论 10-16 1.1 研究的目的和意义 10-11 1.1.1 研究的目的 10 1.1.2 研究的意义 10-11 1.2 国外的研究现状 11-13 1.2.1 巴塞尔银行监管委员会对操作风险的研究 11-12 1.2.2 国外对操作风险的相关理论研究 12 1.2.3 国外对商业银行操作风险内涵形成动因方面的研究 12-13 1.3 国内相关研究现状 13-14 1.3.1 国内对操作风险的相关理论研究 13 1.3.2 国内对商业银行操作风险内涵形成动因方面的研究 13-14 1.4 研究内容与方法 14-16 1.4.1 研究内容与论文框架 14-15 1.4.2 研究方法 15 1.4.3 创新和不足 15-16 第二章 商业银行操作风险理论基础 16-26 2.1 委托代理理论 16-20 2.1.1 商业银行与监管部门间的委托代理关系引发的操作风险 16-18 2.1.2 商业银行内部的委托代理关系引发的操作风险 18-19 2.1.3 商业银行与客户间的委托代理关系引发的操作风险 19-20 2.2 行为金融理论 20-23 2.2.1 有限理性的内涵 20-21 2.2.2 有限理性对商业银行操作风险的影响 21-23 2.3 商业银行全面风险管理理论 23-26 2.3.1 商业银行全面风险管理的内涵 23-24 2.3.2 商业银行全面风险管理的基本内容 24-26 第三章 商业银行操作风险形成动因分析 26-36 3.1 商业银行操作风险的形成动因概述 26 3.2 内部形成动因的软性因素分析 26-29 3.2.1 操作风险管理理念及文化分析 26-27 3.2.2 商业银行人员素质分析 27-28 3.2.3 银行内部控制分析 28-29 3.3 内部形成动因的硬性因素分析 29-31 3.3.1 银行的公司治理分析 29-31 3.3.2 风险管理技术水平分析 31 3.4 外部形成动因的政府监管因素分析 31-33 3.4.1 政府过度干预问题 31-32 3.4.2 外部监督问题 32-33 3.5 外部形成动因的环境变化因素分析 33-34 3.5.1 我国银行业改革 33-34 3.5.2 商业银行内在脆弱性 34 3.6 我国商业银行操作风险的特殊成因分析 34-36 3.6.1 银行业的特殊性质决定了银行操作风险存在机制上的根源性 34-35 3.6.2 体制上的原因,这里既包括了整个经济体制以及银行体制 35 3.6.3 银行业的创新与相应的高科技犯罪在一定程度上使得银行风险增加 35-36 第四章 我国商业银行操作风险定量分析 36-48 4.1 我国银行业操作风险损失统计分析 36-41 4.1.1 基本情况 36-37 4.1.2 操作风险损失的因素构成及其频度、损失程度分析 37-38 4.1.3 操作风险损失的业务条线特征分析 38-39 4.1.4 操作风险损失的数量特征分析 39-41 4.1.5 主要结论 41 4.2 我国商业银行操作风险计量方法的选择及实证研究 41-48 4.2.1 当前我国商业银行操作风险计量方法的现实选择 41-43 4.2.2 我国商业银行操作风险计量的模拟实证 43-48 第五章 我国商业银行操作风险控制方法 48-56 5.1 基于内部形成动因的商业银行操作风险控制方法 48-50 5.1.1 重视操作风险管理文化的建设 48 5.1.2 提高银行员工素质 48-49 5.1.3 内部控制制度建设 49 5.1.4 完善银行治理结构 49-50 5.1.5 提高风险管理技术水平 50 5.2 基于外部形成动因的商业银行操作风险控制方法 50-51 5.2.1 加强行业监管职能 50-51 5.2.2 强化行业协会审计职能 51 5.2.3 完善信息披露制度 51 5.3 加快体制改革,建立科学合理的垂直风险管理体制 51-52 5.4 提高我国商业银行操作风险的度量水平 52-56 第六章 总结 56-60 6.1 研究总结 56-57 6.2 论文的局限和未来的研究方向 57-60 6.2.1 局限 57 6.2.2 未来研究方向 57-60 参考文献 60-64 致谢 64-65
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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