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资本监管改革与中国银行业信贷行为研究
作 者: 郭海滨
导 师: 钟永红
学 校: 华南理工大学
专 业: 金融工程与经济发展
关键词: 资本监管 商业银行 信贷行为 约束效应
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 24次
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内容摘要
资本监管在银行监管发展进程中起到越来越核心的作用,并且随着一次又一次的金融危机的发生,银行监管者都会思考如何去完善资本监管框架去增强银行抵御风险的能力,以维护整个银行体系的安全稳健。在中国特有的经济政策环境下,中国银行业承担着更多的社会责任去推动整个宏观经济的发展,发放贷款增加资金投入是其最主要的手段。而随着中国资本监管改革的深化,中国银行业的信贷行为会发生怎样的变化?以资本充足率为核心的资本监管是否对银行的信贷行为产生了约束效应?如何构建有效的资本监管体系,防止银行风险的发生导致经济出现大的波动?是本文所要深入研究的命题。本文运用从理论到实践的研究路径。首先回顾了国内外商业银行资本监管发展历程,目的是进一步论证资本监管的必要性和重要性,以及以风险为本的资本监管框架下要求风险资产的全面覆盖给银行机构带来的影响,特别是在资本充足率的分子分母策略下银行机构会采取怎样的行为?为此,本文首先分析了中国商业银行资本充足水平的变化,并分阶段分银行类型进行比较,探究影响中国商业银行资本管理水平的因素和存在的问题。在以上理论和实践分析的基础上,本文紧跟着分析了资本监管对商业银行信贷的影响途径,从信贷扩张、贷款占比、贷款结构三个方面的变化全面地研究了资本监管与中国商业银行信贷行为的关系。最后,本文还使用计量模型来进行资本监管对银行信贷约束效应的实证研究。本文研究得出的结论是,中国现行严厉的资本监管制度对商业银行信贷行为有约束作用但并不显著。中国的资本监管制度仍在探索和发展阶段,整体资本监管框架需要进一步改进和完善,而且由于金融风险的不断变化和发展,监管部门对资本监管制度框架的建立更须具有前瞻性和敏感性,这也对监管部门提出了更高的要求。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第一章 绪论 10-15 1.1 选题背景与研究意义 10 1.2 文献综述 10-13 1.2.1 国外的研究 11 1.2.2 国内的研究 11-13 1.3 研究思路和研究内容 13 1.3.1 研究思路 13 1.3.2 研究内容 13 1.4 研究方法 13-14 1.5 创新点 14-15 第二章 银行资本监管制度的演进及中国的实践 15-22 2.1 国际资本监管制度的发展 15-18 2.1.1 不明确对比方式的资本监管标准阶段 15 2.1.2 明确客观的资本监管标准阶段 15 2.1.3 统一的巴塞尔资本监管协议标准阶段 15-18 2.2 中国银行业资本监管的发展历程 18-20 2.2.1 空白资本监管时期 18 2.2.2 软约束资本监管 18-19 2.2.3 硬约束资本监管 19-20 2.2.4 近期中国资本监管改革动向 20 2.3 本章小结 20-22 第三章 中国主要银行资本充足水平的变化及比较 22-27 3.1 中国商业银行资本充足率的变化 22-24 3.2 中国商业银行资本充足率变化的影响因素分析 24-26 3.3 中国商业资本管理存在的问题 26 3.4 本章小结 26-27 第四章 资本约束与中国商业银行信贷行为的变化 27-46 4.1 资本监管与商业银行贷款增速 27-34 4.1.1 2004 年前的贷款增速变化与资本充足率的关系 28-29 4.1.2 2004 年后的贷款增速变化与资本充足率的关系 29-30 4.1.3 实证分析 30-34 4.2 资本监管与商业银行资产中贷款规模占比的变化 34-41 4.2.1 贷款规模增长率的衡量指标 34-35 4.2.2 中国商业银行贷款规模变化现状和分析 35 4.2.3 资本充足率与商业银行贷款规模占比变化的关系 35-36 4.2.4 实证分析 36-41 4.3 资本监管与银行贷款对象、贷款方式和贷款期限 41-44 4.3.1 中国商业银行贷款结构的基本特征 42-43 4.3.2 资本监管与银行贷款对象选择 43 4.3.3 资本监管与贷款类型 43-44 4.3.4 资本监管制度与贷款期限结构 44 4.4 本章小结 44-46 结论与展望 46-48 1.结论 46-47 2.展望 47-48 参考文献 48-51 致谢 51-52 答辩委员会对论文的评定意见 52
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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