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我国现行银行资产风险分类方法的缺陷及改进方案

作　者: 李川
导　师: 田秋生
学　校: 华南理工大学
专　业: 金融工程与经济发展
关键词: 银行资产 五级分类 客户评级 债项评级 风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 23次
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内容摘要


银行资产风险分类进入中国已经将近20年，我国商业银行由早期沿用“一逾两呆”的贷款分类方法，到后来逐步引入国际上普遍常用的五级分类方法，伴随着我国银行的改革历程，经历了艰难曲折的过程，并在此基础上初步探索建立了一套以信贷资产五级分类为核心的风险管理体系。银行资产风险管理是商业银行管理的一个永恒主题，在全球经济金融一体化的经济情况下，我国商业银行怎样加快国际化进程、怎样与国际惯例接轨，怎样提高风险管理水平，从而更好地参与全球化竞争，是我们面临的非常严峻的问题。本文对我国商业银行资产风险分类制度、方法及实施中存在的问题展开研究，通过对银行风险分类在我国商业银行实施的制度框架设计以及实践过程等进行深入的分析，在对商业银行现行的资产风险分类实践进行充分考察和诊断的基础上，寻找商业银行资产风险分类当中制度层面、实施过程等方面以及支持整个风险管理体系中存在的问题和不足，并在此基础上提出改进方案，对商业银行资产风险分类的制度设置、实践和以风险分类为基础的资产风险管理体系建设提供意见，对促进我国银行业风险管理水平的提升提供建议和帮助。本文采用的研究方法包括比较分析、数据论证、归纳提炼、修正总结等，紧紧抓住银行资产风险管理的主线，对商业银行提升风险管理水平的基础性工作，也即是银行资产风险分类方法所存在的问题进行了一系列的研究，并提出了具有实际意义的改进方法，结合了商业银行对客户评级与债权评级等风险管理的基础工作，对银行资产的风险分类更为细致和准确，对指导商业银行开展以经济资本为核心的风险管理奠定基础。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第一章 引言  9-15
  1.1 选题的目的及意义  9-11
  1.2 国内外相关研究评述  11-13
    1.2.1 国外研究状况  11-12
    1.2.2 国内研究状况  12-13
  1.3 研究方法和结构安排  13
    1.3.1 研究方法  13
    1.3.2 结构安排  13
  1.4 主要创新点  13-15
第二章 银行资产风险分类在中国的实践和发展  15-28
  2.1 银行资产风险分类的制度框架  15-21
    2.1.1 贷款分类的定义  15-16
    2.1.2 贷款分类的客体  16-17
    2.1.3 贷款分类的标准和原则  17-19
    2.1.4 基本制度框架  19-21
  2.2 银行资产风险分类的现行做法  21-23
    2.2.1 国有银行的分类方法  21-22
    2.2.2 股份制商业银行分类方法  22-23
    2.2.3 农村金融机构分类方法  23
  2.3 银行资产风险分类方法以及风险管理的最新探索  23-28
    2.3.1 建立了资本约束机制  24-25
    2.3.2 以经济资本与内部评级为核心强化资产风险管理  25-26
    2.3.3 实现对资产风险的持续管理  26-28
第三章 现行银行资产风险分类方法的缺陷  28-37
  3.1 银行资产风险分类的基本原理和要求  28-32
    3.1.1 银行资产的风险及识别  28-30
    3.1.2 银行资产风险分类的重要要求  30-31
    3.1.3 巴塞尔委员会对风险分类的监管规定  31-32
  3.2 现行贷款分类方法存在的问题  32-34
    3.2.1 制度设计层面的问题  32-33
    3.2.2 执行过程中的问题  33-34
    3.2.3 相关风险管理系统方面的问题  34
  3.3 现行贷款分类方法需改进之处  34-37
    3.3.1 充分体现风险识别的作用  34-35
    3.3.2 对风险管理体系提供基础支持  35
    3.3.3 同时注重债项评级和客户评级  35-37
第四章 银行资产风险分类方法的改进方案  37-55
  4.1 建立对银行授信客户的内部评级制度  37-45
    4.1.1 主要的评级方法选择  37-38
    4.1.2 客户评级框架  38-40
    4.1.3 打分卡的指标体系设置  40-43
    4.1.4 违约率的预测  43-45
  4.2 对债项进行评级  45-47
    4.2.1 债项评级的基本框架  45-46
    4.2.2 债项评级的主标尺  46-47
  4.3 结合客户评级和债项评级对银行资产进行分类  47-52
    4.3.1 银行资产风险分类的核心定义  47-48
    4.3.2 两个维度评级对应的资产可能损失  48-49
    4.3.3 银行资产风险分类矩阵的确定  49-52
  4.4 完善贷款分类的制度建设  52-53
  4.5 改进方案的可行性分析  53-55
结论  55-56
参考文献  56-60
攻读硕士学位期间取得的研究成果  60-61
致谢  61-62
附件  62

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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