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影子银行体系风险监管研究
作 者: 王茜
导 师: 陈晶萍
学 校: 哈尔滨工程大学
专 业: 金融学
关键词: 影子银行体系 次贷危机 金融监管 VaR模型
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
随2007年美国次贷危机爆发后,作为行使着类似银行贷款业务以及更多以营利为目的出售金融衍生品的非银行金融机构——影子银行体系,被指出在这次资产泡沫中起到了的推波助澜作用。本文通过结合美国次贷危机分析影子银行体系的结构原理、运作机制以及风险监管,在借鉴相关经验基础上,指出中国影子银行体系的风险监管问题,并针对我国金融市场实际发展状况,提出完善我国影子银行体系风险监管对策。首先,论文论述了影子银行体系相关概念、相关理论,并完整详细的阐述影子银行体系发展过程与其对金融界的经济意义。随后,分析美国次贷危机中影子银行体系的运作机制与作用,追根美国监管当局对其风险监管的不利,分析了风险监管改革措施。进而,针对我国金融体系实际情况,指出我国影子银行体系存在的独特形态与其存在的潜在风险监管问题,并通过实证分析得出VaR模型的缺陷分析。最后,结合上述问题,论文从加强政府型金融机构风险监管和规范商业银行与影子银行体系业务往来等方面提出了完善我国影子银行体系的风险监管对策。
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-10 第1章 绪论 10-16 1.1 选题背景、目的和意义 10-12 1.1.1 选题背景 10-11 1.1.2 论文研究的目的和意义 11-12 1.2 国内外研究现状 12-13 1.2.1 国外研究现状 12-13 1.2.2 国内研究现状 13 1.3 论文总体思路及研究方法 13-15 1.3.1 论文的总体思路 13-14 1.3.2 论文的研究方法 14-15 1.4 论文创新之处 15-16 第2章 相关理论综述 16-24 2.1 影子银行体系概述 16-19 2.1.1 影子银行体系概念及特点 16-17 2.1.2 影子银行体系的产生与发展 17-18 2.1.3 影子银行体系对金融体系发展的意义 18-19 2.2 金融创新理论 19-20 2.2.1 现代金融中介创新理论 19-20 2.2.2 规避型金融创新理论 20 2.2.3 交易成本创新理论 20 2.3 VAR模型 20-21 2.4 风险监管理论 21-23 2.4.1 金融管制的辩证法理论 21 2.4.2 功能监管理论 21-22 2.4.3 信息不对称监管理论 22 2.4.4 监管机构设置理论 22-23 2.5 本章小结 23-24 第3章 美国影子银行体系风险监管及对我国启示 24-40 3.1 美国影子银行体系构成及运行机制分析 24-30 3.1.1 美国影子银行体系的构成 24-28 3.1.2 美国影子银行体系运作机制分析 28-30 3.2 美国影子银行体系风险及影响分析 30-33 3.2.1 代表成员机构风险分析 30-32 3.2.2 产品工具风险分析 32 3.2.3 美国影子银行体系在次贷危机中的影响 32-33 3.3 美国影子银行体系风险监管分析 33-36 3.3.1 美国影子银行体系风险监管现状 34-35 3.3.2 美国影子银行体系风险监管问题分析 35 3.3.3 美国影子银行体系风险监管的改进 35-36 3.4 美国影子银行体系风险监管对我国启示 36-38 3.4.1 建立住房抵押贷款政策体系 36-37 3.4.2 规范影子银行体系成员的信用评级标准 37 3.4.3 提高影子银行体系金融创新产品监管水平 37 3.4.4 建立影子银行体系监管体系 37-38 3.5 本章小结 38-40 第4章 我国影子银行体系风险监管分析 40-52 4.1 我国影子银行体系现状 40-42 4.1.1 我国影子银行体系现存形态 40 4.1.2 我国影子银行体系特征分析 40-41 4.1.3 我国影子银行体系发展趋势 41-42 4.2 我国影子银行体系风险监管分析 42-50 4.2.1 我国影子银行体系风险监管现状分析 43-44 4.2.2 我国影子银行体系风险监管存在的问题 44-50 4.3 本章小结 50-52 第5章 我国影子银行体系风险监管对策 52-60 5.1 加强对政府型金融机构风险监管 52 5.2 明确中央银行与其他监管机构职责 52-53 5.3 完善风险计量模型 53-55 5.3.1 运用VaR模型日内及时估算 54-55 5.3.2 采用例外数检验法 55 5.3.3 重视压力测试衡量 55 5.4 规范我国商业银行与影子银行体系业务往来 55-56 5.5 优化我国影子银行体系监管架构 56-58 5.6 完善我国影子银行体系监管法律 58 5.7 本章小结 58-60 结论 60-62 参考文献 62-66 攻读硕士学位期间参与研究的课题及发表的论文 66-68 致谢 68-70 附录A 70-98
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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